トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1497 1...149014911492149314941495149614971498149915001501150215031504...3399 新しいコメント mytarmailS 2019.06.10 19:14 #14961 イリヤ・アンチピン私が話したインジケーターを試してみてください。私よりも明らかに詳しいようですね。 Forester 2019.06.10 20:25 #14962 アレクサンダー＿K． データの間引きや前処理については、私は「必要だ」という意見を持っています。しかし、それは議論の余地があることだ。棒グラフの数値を1乗にする計算式でM1を間引く。次数=1なら間引きなし、=2なら放物線状。 パラボラで間引くと、50本のうち8本が残ります。バー0、1、4、9、16、25、36、49。似たようなこと（棒グラフによるサンプリング）は、この議論の生みの親がブログで紹介していました。 1から2までいろいろな度合いを試した。例えば、次数=1.6の変種は良い結果を出し、1.7の変種はそうでもなく、1.8の変種は悪い結果を出します。あまりに急激なピークがあると、システムが不安定になると私は考えています。 私の考えでは、オーバーフィッティングのためのパラメータがもう一つ得られると思います。 でも、もうちょっと実験してみます...。 アレキサンダーさん、今回の間引きは、例えば放物線に沿って現在の点からバーを取り除いた場合の間引きとどう違うのですか？ それとも、上記のようなジグザグ間引きから？ バーの数字を取得するための指標や計算式はありますか？ Ilya Antipin 2019.06.10 20:33 #14963 ゆっくりテストしています。ユーラでの上昇予測は悪くない。システムは慎重に横ばいを回避し、強い上昇モメンタムの開始直前にエントリーした。 Maxim Dmitrievsky 2019.06.10 20:47 #14964 エリブラリウスティックバーやボリュームバーを試してみる すなわち、ティックでの価格チャネルです。なぜ正確にティックで？ 次のスレッドで私は 終値に 情報がないことをスクリーンショットを示したので、すなわち、チャートはSBと異なることはありません。 またはバーが、振幅ではなく目盛りの数で表示されます。 もう一つの利点は、サンプルが標準バーでアンバランスになっている場合にアンダーサンプリングを取り除くことができることです。例えば、シャープの動きは1小節で終わるが、フラットの動きは何十小節も続くことがある。その結果、強い動きがスパイクになってしまうのです。もし、提案された方法の一つで構築すれば、強い動き（すなわち、価格の腹筋の変化）は、より多くの価値を与えられ、すなわち、より多くのサンプルが存在することになるのです。このため、増分の分布はよりiid（正規分布）に近くなる。基本的にはジグザグに似ていますが、鐘楼が違うだけで、最も重要なのは爪ではなくダニによるものです。この新しいバーに戻れば、あとは間引きで遊べます。つまり、昔から薄型化とかそういうことは知られていて、なんとなく納得がいくんです。fxsaberのコードを見ると、例えばティックでのプライスチャネルなど、似たような考え方があるようです。彼が何と呼んでいるかは知らないが、その例えは明らかなようだ。つまり、みんなが同じことをやっていて、同じことを話しているのに、言語が違うのです。 それでもだめなら、マルコフ連鎖を回して瞑想し、それでもだめなら、冷静に頭に灰をまぶして竹を吸いに行ってもよいでしょう。もしそれが役立つのであれば、スプレッドの境目にあるアドバンテージ、つまりスプレッド拡大でそのような層を殺すことができるようになるのです。ドクが書いていたのは、そういうことだ。 "Новый нейронный" - проект Open Source движка нейронной сети для платформы MetaTrader 5. 2019.06.06www.mql5.com Общее обсуждение: "Новый нейронный" - проект Open Source движка нейронной сети для платформы MetaTrader 5. Forester 2019.06.10 21:11 #14965 マキシム・ドミトリエフスキーティックバーやボリュームバーを試してみる すなわち、ティックでの価格チャネルです。なぜ正確にティックで？ 次のスレッドで私は情報のない終値の スクリーンショットを示したので、すなわち、チャートはSBと異なるものではありません またはバーが、振幅ではなく目盛りの数で表示されます。 もう一つの利点は、サンプルが標準バーでアンバランスになっている場合にアンダーサンプリングを取り除くことができることです。例えば、シャープの動きは1小節で終わるが、フラットの動きは何十小節も続くことがある。その結果、強い動きがスパイクになってしまうのです。もし、提案された方法の一つで構築すれば、強い動き（すなわち、価格の腹筋の変化）は、より多くの価値を与えられ、すなわち、より多くのサンプルが存在することになります。そのため、増分の分布はよりiid（正規分布）に近いものになります。この新しいバーをもとに、間引きをすることができます。つまり、昔から薄型化とか、そういうことが知られていて、なんとなく納得できるんです。fxsaberのコードを見てみると、同じような考え方のようです。fxsaberのコードを見たことがあります。 彼はそのように呼んでいないかもしれませんが、類推することは明らかです。 それでもだめなら、マルコフ連鎖を使って瞑想し、何もなければ、冷静に頭に灰をまぶして竹を吸いに行けばいい。今のままでも十分計算が遅いのに・・・。 ティックに切り替えると、テスターを始値からリアルティックに切り替えるだけで、処理が何倍も遅くなると思うのですが。 そして、訂正された引用文についての新しいメッセージがあります。 ちなみに、私はすでにHighとLowの間のチャンネルですべてのテストを行っています。CloseとOpenはその間のランダムな値です。また、HとLの中間でテストすることで、入力の次元を減らすことができます。 mytarmailS 2019.06.10 21:12 #14966 イリヤ・アンチピンゆっくりテストしています。ユーラの成長予測は悪くなかった。具体的に何をテストしているのか、どんなモデルなのか。 また、どのような予測因子に基づいているのでしょうか？ Maxim Dmitrievsky 2019.06.10 21:19 #14967 エリブラリウス今のままでも十分計算が遅いのに・・・。 ティックに切り替えると、何度も処理が遅くなると思うのですが、テスターを建値からリアルティックに切り替えるだけでいいのです。 さらに、引用文の編集に関するメッセージも常に表示されます。 ちなみに、私はすでにHighとLowの間のチャンネルですべてのテストを行っています。CloseとOpenはその間のランダムな値です。また、入力の次元数を減らすために、HとLの中間でテストすることも可能である。まあ初値を 使うのは、足を切ってその位置からマラソンをしようとするようなものだ。 テーマのバリエーションは、SBとの共同作業であり、その意味するところはすべて含まれます。 ivan-forex 2019.06.11 05:32 #14968 マキシム・ドミトリエフスキーまだだ、理論にのめり込んでいる RLでは少し違う仕組みになっているため 何を読んでいるのか、教えてください。 Maxim Dmitrievsky 2019.06.11 05:36 #14969 ivan-forex。 何を読んでいるのか、教えてください。Andreev, Ioffe "These wonderful circuits" - サイエンスポップ入門編 Kelbert, Sukhov "Probability and statistics in examples and problems" volume 2.ランダム過程論の出発点としてのマルコフ連鎖とその応用 Alexander_K 2019.06.11 05:56 #14970 エリブラリウス度バーナンバーを上げる計算式でM1を間引いた。次数 =1 ならば間引きなし、次数 =2 ならば放物線。 放物線を描くように間引くと、50本のうち8本が残ります。バー0、1、4、9、16、25、36、49。似たようなこと（棒グラフによるサンプリング）は、この議論の生みの親がブログで紹介していました。 1から2までいろいろな度合いを試した。例えば、次数=1.6の変種は良い結果を出し、1.7の変種はそうでもなく、1.8の変種は悪い結果を出すのです。あまりに急激なピークがあると、システムが不安定になると私は考えています。 もう1つ、パラメーターを再チューニングする必要がありそうです。 でも、もうちょっと実験してみます...。 Alexanderさん、今回の間引きは、放物線に沿うなど、現在のポイントからバーを取り除く間引きとどう違うのでしょうか？ それとも、上記のようなジグザグ間引きから？ バーの数字を取得するための指標や計算式はありますか？ダニとその間引き方法は、あまりにも膨大で概念的なテーマであり、1つの記事ですべてを語ることはできません。 OPEN/CLOSE M1,M5,・・・に記載されているMaximとしか言いようがありません。というのも、実はSBがあり、排気ガスとメモリは関係ないのです。 なぜなら、この場合、最も貴重な情報である、引用と引用の間の時間間隔が不均一で、パスカル分布を形成していることを失ってしまうからです。この事実は、見積もりフロー自体がある種の帰結を持つこと、すなわち時間的に周期的なプロセスであることを示している。 つまり、tick VRのイベントにはある程度の周期があり、それを見つけて計算するのがトレーダーの仕事であると言えます。薄型化により、よりクリアになりました。 この時間サイクルを定義すると、これがプロセスメモリであること、時間が本物のBPとSBを区別する唯一のパラメータであることがわかるだろう。 1...149014911492149314941495149614971498149915001501150215031504...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私が話したインジケーターを試してみてください。私よりも明らかに詳しいようですね。
データの間引きや前処理については、私は「必要だ」という意見を持っています。しかし、それは議論の余地があることだ。
棒グラフの数値を1乗にする計算式でM1を間引く。次数=1なら間引きなし、=2なら放物線状。
パラボラで間引くと、50本のうち8本が残ります。バー0、1、4、9、16、25、36、49。似たようなこと（棒グラフによるサンプリング）は、この議論の生みの親がブログで紹介していました。
でも、もうちょっと実験してみます...。1から2までいろいろな度合いを試した。例えば、次数=1.6の変種は良い結果を出し、1.7の変種はそうでもなく、1.8の変種は悪い結果を出します。あまりに急激なピークがあると、システムが不安定になると私は考えています。
私の考えでは、オーバーフィッティングのためのパラメータがもう一つ得られると思います。
アレキサンダーさん、今回の間引きは、例えば放物線に沿って現在の点からバーを取り除いた場合の間引きとどう違うのですか？
それとも、上記のようなジグザグ間引きから？
バーの数字を取得するための指標や計算式はありますか？
ゆっくりテストしています。ユーラでの上昇予測は悪くない。システムは慎重に横ばいを回避し、強い上昇モメンタムの開始直前にエントリーした。
ティックバーやボリュームバーを試してみる
すなわち、ティックでの価格チャネルです。なぜ正確にティックで？ 次のスレッドで私は 終値に 情報がないことをスクリーンショットを示したので、すなわち、チャートはSBと異なることはありません。
またはバーが、振幅ではなく目盛りの数で表示されます。
もう一つの利点は、サンプルが標準バーでアンバランスになっている場合にアンダーサンプリングを取り除くことができることです。例えば、シャープの動きは1小節で終わるが、フラットの動きは何十小節も続くことがある。その結果、強い動きがスパイクになってしまうのです。もし、提案された方法の一つで構築すれば、強い動き（すなわち、価格の腹筋の変化）は、より多くの価値を与えられ、すなわち、より多くのサンプルが存在することになるのです。このため、増分の分布はよりiid（正規分布）に近くなる。基本的にはジグザグに似ていますが、鐘楼が違うだけで、最も重要なのは爪ではなくダニによるものです。
この新しいバーに戻れば、あとは間引きで遊べます。つまり、昔から薄型化とかそういうことは知られていて、なんとなく納得がいくんです。fxsaberのコードを見ると、例えばティックでのプライスチャネルなど、似たような考え方があるようです。彼が何と呼んでいるかは知らないが、その例えは明らかなようだ。つまり、みんなが同じことをやっていて、同じことを話しているのに、言語が違うのです。
それでもだめなら、マルコフ連鎖を回して瞑想し、それでもだめなら、冷静に頭に灰をまぶして竹を吸いに行ってもよいでしょう。
もしそれが役立つのであれば、スプレッドの境目にあるアドバンテージ、つまりスプレッド拡大でそのような層を殺すことができるようになるのです。ドクが書いていたのは、そういうことだ。ティックバーやボリュームバーを試してみる
すなわち、ティックでの価格チャネルです。なぜ正確にティックで？ 次のスレッドで私は情報のない終値の スクリーンショットを示したので、すなわち、チャートはSBと異なるものではありません
またはバーが、振幅ではなく目盛りの数で表示されます。
もう一つの利点は、サンプルが標準バーでアンバランスになっている場合にアンダーサンプリングを取り除くことができることです。例えば、シャープの動きは1小節で終わるが、フラットの動きは何十小節も続くことがある。その結果、強い動きがスパイクになってしまうのです。もし、提案された方法の一つで構築すれば、強い動き（すなわち、価格の腹筋の変化）は、より多くの価値を与えられ、すなわち、より多くのサンプルが存在することになります。そのため、増分の分布はよりiid（正規分布）に近いものになります。
この新しいバーをもとに、間引きをすることができます。つまり、昔から薄型化とか、そういうことが知られていて、なんとなく納得できるんです。fxsaberのコードを見てみると、同じような考え方のようです。fxsaberのコードを見たことがあります。 彼はそのように呼んでいないかもしれませんが、類推することは明らかです。
それでもだめなら、マルコフ連鎖を使って瞑想し、何もなければ、冷静に頭に灰をまぶして竹を吸いに行けばいい。
今のままでも十分計算が遅いのに・・・。
ティックに切り替えると、テスターを始値からリアルティックに切り替えるだけで、処理が何倍も遅くなると思うのですが。
そして、訂正された引用文についての新しいメッセージがあります。
ちなみに、私はすでにHighとLowの間のチャンネルですべてのテストを行っています。CloseとOpenはその間のランダムな値です。また、HとLの中間でテストすることで、入力の次元を減らすことができます。
ゆっくりテストしています。ユーラの成長予測は悪くなかった。
具体的に何をテストしているのか、どんなモデルなのか。
また、どのような予測因子に基づいているのでしょうか？
今のままでも十分計算が遅いのに・・・。
ティックに切り替えると、何度も処理が遅くなると思うのですが、テスターを建値からリアルティックに切り替えるだけでいいのです。
さらに、引用文の編集に関するメッセージも常に表示されます。
ちなみに、私はすでにHighとLowの間のチャンネルですべてのテストを行っています。CloseとOpenはその間のランダムな値です。また、入力の次元数を減らすために、HとLの中間でテストすることも可能である。
まあ初値を 使うのは、足を切ってその位置からマラソンをしようとするようなものだ。
テーマのバリエーションは、SBとの共同作業であり、その意味するところはすべて含まれます。まだだ、理論にのめり込んでいる
RLでは少し違う仕組みになっているため
何を読んでいるのか、教えてください。
Andreev, Ioffe "These wonderful circuits" - サイエンスポップ入門編
Kelbert, Sukhov "Probability and statistics in examples and problems" volume 2.ランダム過程論の出発点としてのマルコフ連鎖とその応用
度バーナンバーを上げる計算式でM1を間引いた。次数 =1 ならば間引きなし、次数 =2 ならば放物線。
放物線を描くように間引くと、50本のうち8本が残ります。バー0、1、4、9、16、25、36、49。似たようなこと（棒グラフによるサンプリング）は、この議論の生みの親がブログで紹介していました。
でも、もうちょっと実験してみます...。1から2までいろいろな度合いを試した。例えば、次数=1.6の変種は良い結果を出し、1.7の変種はそうでもなく、1.8の変種は悪い結果を出すのです。あまりに急激なピークがあると、システムが不安定になると私は考えています。
もう1つ、パラメーターを再チューニングする必要がありそうです。
Alexanderさん、今回の間引きは、放物線に沿うなど、現在のポイントからバーを取り除く間引きとどう違うのでしょうか？
それとも、上記のようなジグザグ間引きから？
バーの数字を取得するための指標や計算式はありますか？
ダニとその間引き方法は、あまりにも膨大で概念的なテーマであり、1つの記事ですべてを語ることはできません。
OPEN/CLOSE M1,M5,・・・に記載されているMaximとしか言いようがありません。というのも、実はSBがあり、排気ガスとメモリは関係ないのです。
なぜなら、この場合、最も貴重な情報である、引用と引用の間の時間間隔が不均一で、パスカル分布を形成していることを失ってしまうからです。この事実は、見積もりフロー自体がある種の帰結を持つこと、すなわち時間的に周期的なプロセスであることを示している。
つまり、tick VRのイベントにはある程度の周期があり、それを見つけて計算するのがトレーダーの仕事であると言えます。薄型化により、よりクリアになりました。
この時間サイクルを定義すると、これがプロセスメモリであること、時間が本物のBPとSBを区別する唯一のパラメータであることがわかるだろう。