トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2769

新しいコメント
 
mytarmailS #:

トンネル思考は多くのことを理解するのを難しくする。アルトシュラーはそれを思考の惰性と呼んだ。


ps.1つのクローズからでさえ、何百万もの特徴を合成することができる...

正確には、これだけの

そしてそれは離散化した後のものである。

サインは、その商品の全履歴における価格スプレッドを価格ステップで割ったものになります)))))そしてその組み合わせ。符号の数が目標ではないようです。呪いがある)))

Zy、TRIZなしだけに))))
 
Valeriy Yastremskiy #:

サインは、商品の全履歴の価格スプレッドを価格ステップで割ったものになります))))そしてそれらの組み合わせ。符号の数の目的ではないようです。呪いがある)))

Zy、TRIZなしのみ)))。
そう、まさにそうだ。しかし、頭脳を使って変種の数を減らし、宇宙的な変種を捨て(捨て)、モデルを作って次元を減らし(捨て)、データを離散化/クラスタ化する(捨て)ことは可能である。
そして今、私たちには何十億もの選択肢がある。
そして、効率的な（可能な限りの）検索を行う...。
簡単なことだ)


TRIZの何が問題なのか？

 
mytarmailS #:
そう、その通りだ。しかし、頭を使うことで選択肢の数を減らすことができる。空間の選択肢を捨てる（捨象）、モデルを作ることで次元を減らす（捨象）、データを離散化／クラスタ化する（捨象）。
そうすれば、数十億の選択肢になる。
そうすれば、効率的な（可能な限りの）検索ができる...。
簡単なことだ)


TRIZの何が問題なのか？

まあ、その通りである。このステップについての本質的な議論がないのは残念である。ここにいる誰もが持っているにもかかわらず、どうやら何らかの理由で秘密とみなされているらしい))))。

TRIZは、それが意図したとおりに使われる限り、何の問題もない))))アプローチの正しさからの正しい決定のパラダイムは、一般に明らかである)))))

私は極限状態を記述しようとしているが、極限状態そのものを記述するのではなく、極限状態の内部/間にあるものを記述する必要があるという結論に達した。また、パターンというものは、そのほとんどが内部で異なりすぎていて、意味のある情報にはならない。パターンを機械的にふるいにかけることは、視覚的にふるいにかけるよりも確かに良いが、低いTFの内部を見ることは十分に可能である。

ちょっとした考えです)))

 
Valeriy Yastremskiy #:

まあ、確かに、このステップについての実質的な議論がないのは残念だ。ここにいる誰もが持っているのに、なぜか秘密とされているらしい))))

トリセツは、意図したとおりに使われる限り、何の問題もない)))))アプローチの正しさから正しい決断を下すというパラダイムは、一般的に明らかである)))))

私は極限状態を記述しようとしているが、極限状態そのものを記述するのではなく、極限状態の中／間にあるものを記述する必要があるという結論に達した。また、パターンというものは、そのほとんどが内部で異なりすぎていて、意味のある情報にはならない。機械的にパターンをふるいにかける方が、視覚的にふるいにかけるよりも良いのは確かですが、下位のTFの内部を見る必要がある可能性は十分にあります。

というわけで、ちょっと考えてみました)))

ヒストリーにバーよりもパターンが多い場合、すでに何か問題がある。
 
Maxim Dmitrievsky #:
履歴の中に小節よりもパターンが多い場合は、すでに何かが間違っている

私はフラクタル性を期待している。動的特性は通常、静的特性のグループ全体をカバーする。

SBに近いプロセスの状態を記述するという課題は、それがなぜ近いのか、それがSBであろうと、私たちが知らない関数の総和であろうと関係ない。）

しかし、目的は異なり、それに応じて解決策のアプローチも異なる。

私は、カオス環境での探索よりもこのタスクが好きだ。

 
Valeriy Yastremskiy #:

私はフラクタル性を望んでいる。動的特性は通常、静的特性のグループ全体をカバーする。

SBに近いプロセスの状態を記述するというタスクは、それがなぜ近いのか、それがSBであろうと我々の知らない関数の総和であろうと違いはない。）

しかし、目的は異なり、それに応じて解決策のアプローチも異なる。

私は、カオス環境で何かを探すよりも、このタスクの方が好きだ。

あなたは市場の構造そのものを考慮せず、抽象化されたもの...SBや関数の和...を見ている。

抽象化されたものを見るとき、何を考慮しないかをお見せしよう。
関数の和の例を見てみよう。私はこの方が好きだが、それはどうでもいい。

市場は未知の関数／干渉の総和であるという仮説がある。

だから、関数を見つけ、それぞれの関数を予測し、予測の合計が総予測となるわけだ。 そして、これは抽象化には有効だろう。
しかし、何を予測するのか？
マーケットには、成行注文と指値注文というエンジンがあり、前者はマーケットを動かし、後者はマーケットを止める......。

だから、私たちは市場の機能を予測し、その過程で市場注文のダイナミクスのようなものを予測する。

なぜかというと、成行注文の動きまで正確に予測したのに、指値プレーヤーが現れて同じ値段で全部食ってしまったからかもしれない......。

モデルはこのことを考慮していない。モデルは時系列の背後にある実際のプロセスを考慮すべきであり、SBや関数を抽象化しただけのものであってはならない......。

乱文かもしれないが、携帯からできる限り......。
 
mytarmailS #:
あなたは市場構造そのものを考慮せず、抽象的なもの...SBや関数の和...を見ている。

抽象化されたものを見るとき、何が考慮されていないのかをお見せしよう。
関数の和の例を見てみよう。私はこの方が好きだが、それは問題ではない。

つまり、市場は未知の関数／干渉の和であるという仮説がある。

それで、関数を見つけ、それぞれを予測し、予測の合計が総予測となるわけですね。 抽象化もうまくいくし......。
しかし、何を予測するのか？
マーケットは、成行注文と指値注文というエンジンによって構成されている。

だから私たちは市場の機能を予測し、その過程で市場注文のダイナミクスのようなものです。

もしかしたら、成行注文の動きまで正確に予測していたのに、指値プレーヤーが現れて同じ値段で全部食ってしまったのかもしれない......。

モデルは時系列の背後にある実際のプロセスを考慮すべきであり、SBや関数を抽象化したものであってはならない。

乱文かもしれないが、携帯からできる限り...

もちろん、私は考慮に入れていませんし、私はそのようなタスクを設定していない、私は恐れている))))))私は対処することができません)))))。

私はもっと単純な仕事を自分に課している。))を歴史から得たいくつかの指標を通して説明することである。天気は気温だけでなく、気圧、風速、湿度、空の透明度によっても表される。私たちは当初、価格と時間という2つのパラメーターしか持っていない。これだけでは状態を表すには不十分です。

 
Valeriy Yastremskiy #:

もちろんそんなことはしないし、そんな仕事は課さない、今のままでは怖くて)))))))対処できない))))))

私はもっと単純な課題を自分に課した。いくつかの安定した状態（もちろん、すべてではない）を、歴史から得たいくつかの指標を通して説明することだ。）))を歴史から得たいくつかの指標を通して説明することである。天気は気温だけでなく、気圧、風速、湿度、空の透明度によっても表される。私たちは当初、価格と時間という2つのパラメーターしか持っていない。これだけでは天気を表現するには不十分だ。

まあ、100の機能を持つブスティングでは実現できないことを実現した......。
というか、ブスティングでもいいし、もっといいこともあるんだけど、10億のサインを読み込むのは不可能だから......。

だから、価格と時間は十分で、処理アルゴリズムが重要なんだ...。

ピクセルの話をしたのを覚えているかい？ RGBのたった3色、それが脳で処理されると、それだけでどれだけの情報を運ぶか......。

そして、彼らがここで行っているのは、ウィンドウから最後の10ピクセルを送り込むだけだ。
そして、その余波には非定常性がある。
 

前代未聞のことが起こった。MOの支店で、相場が抽象的な二重値の羅列ではないことに偶然気づいてしまったのだ :-) しかし、難しいことなので、彼らはそれを無視しようと懸命になっている。

EURUSD（ユーロ対ドル）の取引。

(1)欧州の日であり、各国銀行が通貨を変更する（そしてドルとの交換を往復する、これは欧州であり、州はそれを必要としない、彼らは十分なドルを持っている）、(2)州がオンに切り替えられ、資金の再評価が開始される（州の固定資産）、(3)欧州が終了し、州が残る、(4)他のすべてが残っている。

これはセッションの構造に重ね合わされる。出来高の3つの顕著なピーク、すなわち、オープニングでのはっきりとした大きなピーク、ローカルランチの後の少ししみじみとしたピーク、そしてクロージング前の小さな最後のピークである。これが銀行の仕組みだ。

そして、物事を面白くするために、主要な取引所はフィキシングを組織している。これが基準価格となるが、「大手企業」はこの時間に積極的に取引を行おうとする（これが彼らの「矢印」である。）このような幸せな時期には、NO TICKSである。

つまり、すでにとんでもない差がついているのだ :-)

つまり、すでにとんでもない違いがあるのです :-) そして、ケーキの上のチェリーとして - 分散型FXでは、各ノードをマス・サービス・システムとして表現することができます - このシステムにも2つの状態があります - 注文をサービスし、隣接するノードの変化に反応する時間がある（ティックは規則的で、それぞれ1～2ポイント）、時間がない（ティックは「ギザギザのペース」で、変化は大きい）。

 
mytarmailS #:
まあ、百戦錬磨の機能を持つブスティングでは実現できないことを、クローズだけで実現してしまった......。
というか、boustingでもいいし、もっといいものもあるけど、そこに10億の符号を読み込むのは不可能......。

だから、価格と時間は十分で、処理アルゴリズムが重要なんだ...。

ピクセルの話をしたのを覚えているかい？ RGBのたった3色、それが脳で処理されると、それだけでどれだけの情報を運ぶか...。

そして、彼らがここで行っているのは、ウィンドウから最後の10ピクセルを送り込むだけだ。
それに加えてstatsyonarstvoでもない。
それはカットがあるときに良いです））））））））））））動機
色で良い例は、もちろん3ターンからそれらの多くは、すべての場合は正確に、しかし、メイン7があります。そして、波長のほかに、彼らはまた、波長のように、色の彩度を持っている))))媒体は、状態を記述するための特性の最適な数を持っています。数が少なければ不正確な記述となり、多ければ同じ状態に対して複数の特性セットが存在することになる。


1...276227632764276527662767276827692770277127722773277427752776...3399
新しいコメント
理由: