トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2771 1...276427652766276727682769277027712772277327742775277627772778...3399 新しいコメント Maxim Kuznetsov 2022.10.02 10:39 #27701 ところで、ウィンドウの扱いにくさについてだが、等ボリュームのウィンドウを 使うことができる。例えば、1000本のティックボリュームを持つウィンドウです。これは、一定の時間（バーの数）のウィンドウよりも、プロセスの物理学に少し近いです。 ティック・チャートの場合はもっと複雑で、ティック・サイズ以上に気配値を動かすティックや、ビッドとアスクの両方を同時に変更するティックは、tick_volumeを修正しなければなりません。 しかし、これをNNに適合させるのは容易ではない。 СанСаныч Фоменко 2022.10.02 10:50 #27702 2021.03.01,00:00からのEURUSDのシグナル受信結果です。 トレーニングサンプルと "out of training "サンプルはありません。 モデルはH1で動作します。 各時間のデータマイニングとモデルのトレーニング。 予測変数の初期数は約170。 MOの数= 5 から 10 のデータマイニングされた予測変数を用いた3つのモデル。 1000本のバーを実行。計算時間＝6.78時間。 ショート、ロング、アウト・オブ・マーケットを予測 - 三項モデル 予測結果： 1時間先の予測 ショート <- 0.8947 ロング_er <- 0.9285 2時間先の予測 short_er <- 0,6578 ロングer <- 0,8928 3時間先の予測 ショート<- 0, 5789 ロング er <-0, 6785 Machine learning in trading: MQL5における座標降下法を用いたエラスティックネット回帰 Maxim Kuznetsov 2022.10.02 10:53 #27703 5時間先（！！）の正確な予測：レートは変わらない...取引はない。 СанСаныч Фоменко 2022.10.02 10:54 #27704 Maxim Dmitrievsky #:サンシュの再訓練と吃音窓を支持する奇妙なメモhttps://medium.com/towards-data-science/ai-in-industry-why-you-should-synchronize-features-in-time-series-f8a2e831f87 月曜の最初の数時間はトレードしない方がいい。ちなみに、金曜日の最後の数時間もそうだ。 ところで、あなたのEA mytarmailS 2022.10.02 10:55 #27705 СанСаныч Фоменко #:2021.03.01,00:00:00以降のEURUSDのシグナル結果トレーニングサンプルと "out of training "サンプルはありません。モデルはH1で動作します。毎時のデータマイニングとモデルのトレーニング。 予測変数の初期数は約170である。 MOの数= 5 ～ 10個のデータマイニングされた予測変数を用いた3つのモデル。1000本のバーを実行する．計算時間 = 6.78時間。ショート、ロング、アウト・オブ・マーケットを予測 - 三項モデル予測結果：1時間先予測 ショート <- 0.8947 ロングer <- 0.9285 2時間先予測 ショート <- 0,6578 ロングer <- 0,8928 3時間先予測 ショート<- 0, 5789 ロング < -0, 6785 取引を見ることはできますか？ СанСаныч Фоменко 2022.10.02 11:00 #27706 mytarmailS #: 契約内容を見ることはできますか？ 既製品はなく、自分の手を動かさなければならない。もっと重要なのは、時間の大幅な短縮だ。1000本なんて何でもない。それが今日の主な問題だ。 私は、予想屋の予測力に関するキャンペーンのために、この言葉を出した。 СанСаныч Фоменко 2022.10.02 11:05 #27707 mytarmailS #: 取引を見ることはできますか？ 私にとっては簡単なことではないのですが、とても興味深いです。 mytarmailS 2022.10.02 11:16 #27708 СанСаныч Фоменко #:既製品はなく、自分の手を動かさなければならない。それよりも重要なのは、時間の大幅な短縮だ。1000小節は何でもない。それが今日の主な問題だ。私は予測器の予測力を煽るためにこの言葉を出した。 何が使えないのか？ СанСаныч Фоменко 2022.10.02 12:13 #27709 mytarmailS #: 何が準備できていないのか？ 見積もり表にバインドする。 mytarmailS 2022.10.02 12:19 #27710 СанСаныч Фоменко #:見積もり表へのバインディング。 取引は行われていたのでしょうか？ それとも、すべてr-keのテストレベルだったのでしょうか？ 1...276427652766276727682769277027712772277327742775277627772778...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ところで、ウィンドウの扱いにくさについてだが、等ボリュームのウィンドウを 使うことができる。例えば、1000本のティックボリュームを持つウィンドウです。これは、一定の時間（バーの数）のウィンドウよりも、プロセスの物理学に少し近いです。
ティック・チャートの場合はもっと複雑で、ティック・サイズ以上に気配値を動かすティックや、ビッドとアスクの両方を同時に変更するティックは、tick_volumeを修正しなければなりません。
しかし、これをNNに適合させるのは容易ではない。
2021.03.01,00:00からのEURUSDのシグナル受信結果です。
トレーニングサンプルと "out of training "サンプルはありません。
モデルはH1で動作します。
各時間のデータマイニングとモデルのトレーニング。
予測変数の初期数は約170。
MOの数= 5 から 10 のデータマイニングされた予測変数を用いた3つのモデル。
1000本のバーを実行。計算時間＝6.78時間。
ショート、ロング、アウト・オブ・マーケットを予測 - 三項モデル
予測結果：
1時間先の予測
ショート <- 0.8947
ロング_er <- 0.9285
2時間先の予測
short_er <- 0,6578
ロングer <- 0,8928
3時間先の予測
ショート<- 0, 5789
ロング er <-0, 6785
5時間先（！！）の正確な予測：レートは変わらない...取引はない。
サンシュの再訓練と吃音窓を支持する奇妙なメモ
https://medium.com/towards-data-science/ai-in-industry-why-you-should-synchronize-features-in-time-series-f8a2e831f87
月曜の最初の数時間はトレードしない方がいい。ちなみに、金曜日の最後の数時間もそうだ。
ところで、あなたのEA
2021.03.01,00:00:00以降のEURUSDのシグナル結果
トレーニングサンプルと "out of training "サンプルはありません。
モデルはH1で動作します。
毎時のデータマイニングとモデルのトレーニング。
予測変数の初期数は約170である。
MOの数= 5 ～ 10個のデータマイニングされた予測変数を用いた3つのモデル。
1000本のバーを実行する．計算時間 = 6.78時間。
ショート、ロング、アウト・オブ・マーケットを予測 - 三項モデル
予測結果：
1時間先予測
ショート <- 0.8947
ロングer <- 0.9285
2時間先予測
ショート <- 0,6578
ロングer <- 0,8928
3時間先予測
ショート<- 0, 5789
ロング < -0, 6785
契約内容を見ることはできますか？
既製品はなく、自分の手を動かさなければならない。もっと重要なのは、時間の大幅な短縮だ。1000本なんて何でもない。それが今日の主な問題だ。
私は、予想屋の予測力に関するキャンペーンのために、この言葉を出した。
取引を見ることはできますか？
私にとっては簡単なことではないのですが、とても興味深いです。
既製品はなく、自分の手を動かさなければならない。それよりも重要なのは、時間の大幅な短縮だ。1000小節は何でもない。それが今日の主な問題だ。
私は予測器の予測力を煽るためにこの言葉を出した。
何が準備できていないのか？
見積もり表にバインドする。
見積もり表へのバインディング。
取引は行われていたのでしょうか？ それとも、すべてr-keのテストレベルだったのでしょうか？