トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2703

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin #:

相手を理解するのは哀れな努力だ。

競争することは可能です。MT5用のMQからの引用があります、あなたは決定を下すためのシグナルを決定する必要があるだけです - モデルを計算するために情報が送信されるシグナル。私はFXについて何も学んでいない。予測はすべてSiのために作られたもので、その普遍性を見るのは面白いだろう。

勝敗は半年後の取引結果で決まる。

半年もトレードしないといけないんですか？

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS #:
半年もトレードしなければならないのですか？

まあ、履歴に合うように誘惑されないようにね。

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin #:

まあ、だからストーリーに合わせようという誘惑はない。

動機も誘惑もない、自己欺瞞だ。

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS #:
自分自身を騙す動機も誘惑もない。

結果を比較するだけでなく、"競争"したいのだろう。

私は結果を比較することに興味がある。モデルをアクティブにする関数を思いつくか、私が提案すべきか？

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin #:

単に結果を比較するのではなく、"競争"したいのだろう。

私は結果を比較することに興味があるので、履歴でテストすることができます。モデルの活性化関数を考えてもらえますか、それとも提案しましょうか？

モデル活性化関数？

私はもう競争する気はありません）。

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS #:
モデルの活性化関数？

もう競争する気が起きない )

あなた自身のバリエーションを提案する - 衝動性は非生産的である。

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin #:

衝動性は非生産的である。

例えば...

あるパターンを使って、そのパターンがうまくいくかどうかを予測するモデルを教える。

そのためのデータセットを作る。データ量は多くない。

確かあなたがやっているのはそれだった。それは正しいと思う。

マシュカから価格が跳ね上がるパターンを取るとか、お好きなように......。

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS #:
例えば

あるパターンを取り上げ、そのパターンがうまくいくかどうかを予測するモデルを教える...。

そのためのデータセットを作る。データ量はそれほど多くないだろう。

確か、あなたがやっているのはそれだった。その通りだと思うよ。

プライスバウンスパターンを取るか、好きなパターンを取るか......。

私の理解では、これがモデル起動の機能です。モデルが起動し、予測を生成する厳密なルールです。

それなら、私の記事にある戦略を使うべきでしょう。

//+-----------------------------------------------------------------+
//| Возвращает сигнал на покупку или продажу - базовая стратегия
//+-----------------------------------------------------------------+
bool Signal()
{
//Сбрасываем Флаг блокировки открытия позиций
   SellPrIMA=false;  //Открывать отложенный ордер на продажу
   BuyPrIMA=false;   //Открывать отложенный ордер на покупку
   SellNow=false;    //Открывать ордер с рынка на продажу
   BuyNow=false;     //Открывать ордер с рынка на покупку
   bool Signal=false;//результат работы функции
   int BarN=0;       //Число баров без касания МА
   if(iOpen(Symbol(),Signal_MA_TF,0)>MA_Signal(0) && iLow(Symbol(),Signal_MA_TF,1)>MA_Signal(1))
   {
      for(int i=2; i<100; i++)
      {
         if(iLow(Symbol(),Signal_MA_TF,i)>MA_Signal(i))break;//На этом цикле уже был отработан сигнал
         if(iClose(Symbol(),Signal_MA_TF,i+1)<MA_Signal(i+1) && iClose(Symbol(),Signal_MA_TF,i)>=MA_Signal(i))
         {
            for(int x=i+1; x<100; x++)
            {
               if(iLow(Symbol(),Signal_MA_TF,x)>MA_Signal(x))break;//На этом цикле уже был отработан сигнал
               if(iHigh(Symbol(),Signal_MA_TF,x)<MA_Signal(x))
               {
                  BarN=x;
                  BuyNow=true;
                  break;
               }
            }
         }
      }
   }
   if(iOpen(Symbol(),Signal_MA_TF,0)<MA_Signal(0) && iHigh(Symbol(),Signal_MA_TF,1)<MA_Signal(1))
   {
      for(int i=2; i<100; i++)
      {
         if(iHigh(Symbol(),Signal_MA_TF,i)<MA_Signal(i))break;//На этом цикле уже был отработан сигнал
         if(iClose(Symbol(),Signal_MA_TF,i+1)>MA_Signal(i+1) && iClose(Symbol(),Signal_MA_TF,i)<=MA_Signal(i))
         {
            for(int x=i+1; x<100; x++)
            {
               if(iHigh(Symbol(),Signal_MA_TF,x)<MA_Signal(x))break;//На этом цикле уже был отработан сигнал
               if(iLow(Symbol(),Signal_MA_TF,x)>MA_Signal(x))
               {
                  BarN=x;
                  SellNow=true;
                  break;
               }
            }
         }
      }
   }
   if(BuyNow==true || SellNow==true)Signal=true;
   return Signal;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|Получим значение буфера индикатора handle_MA_Signal               |
//+------------------------------------------------------------------+
double MA_Signal(int index)
{
   double MA[1];
   ResetLastError();
   if(CopyBuffer(handle_MA_Signal,0,index,1,MA)<0)
   {
      PrintFormat("Failed to copy data from the handle_MA_Signal indicator, error code %d",GetLastError());
      return(0.0);
   }
//return NormalizeDouble(MA[0],Digits());
   return MA[0];
}

そして、一般的には、そのExpert Advisorを使用することができます - まあ、あなた自身のためにそれを改善し、Rへのバインディングが、決定点の結果には類似性があるでしょう。

[Forester]

Aleksey Vyazmikin #:

つまり、これが私の理解するモデルの活性化の機能であり、モデルが起動し予測を生成するための厳密なルールである。

それなら、私の記事にある戦略を取るべきでしょうか？

そして、一般的に、あなたはそのExpert Advisorを使用することができます - まあ、あなた自身のためにそれを洗練することができ、Rとの連携が、決定点の結果には類似性があるでしょう。

トレーニング用（回答あり）とテスト用（回答なし）のCSVファイルを投稿してもらえますか？

[Aleksey Vyazmikin]

elibrarius #:
トレーニング用（回答あり）とテスト用（回答なし）のCSVファイルを投稿することはできないのですか？

そうすれば、誰もが異なる予測因子を持っていることになる。

誰が持っているものを使うのがうまいかという問題なら、それは別の問題だ。