トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3055

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Aleksey Vyazmikin #:

あなたの戦略はターンアラウンド戦略、つまり新しいシグナルが現れたらクローズするということでよろしいでしょうか？人によってアプローチが違うので、混乱してきました。

3つの売買クラス

前回の記事のアプローチを少し修正して、わかりにくくした。

逆シグナルまたはストップとテイクアウトで決済できる
 
Maxim Dmitrievsky #:

matstatレベルであろう。新しいデータ（検証サブサンプル）において、複数のモデルが平均して同じことを予測するのに間違っている場合、それはまったく予測不可能であり、"取引しない "ことに移行する。

特定の時間とサイン/シグナルの対応する値を "同じもの "とすることができます。

BestIntervalのように？

 
fxsaber #:

BestIntervalのような？

のように見える
 
Maxim Dmitrievsky #:

3つの売買クラス

前回の記事のやり方を少し修正して、わかりにくくした。

逆シグナルで決済してもいいし、ストップ＆テイクでもいい。

ただ、そのチャートでは大きなドローダウンを想定しています。そのため、具体的にどのように決済するのかが気になります。

 
Aleksey Vyazmikin #:

あのチャートでは大きなドローダウンを想定しているんだ。だから、そこでクロージングが具体的にどうなっているのか気になるんだ。

何か本質的なことはありますか？私はそれらに答えることに興味がありません。
例えば：コード化した、チェックした-動く／動かない。私はこんな改良を提案し、チェックした。
 
Maxim Dmitrievsky #:
このテーマについて何かありますか？トピックから外れた様々なアドバイスや質問のコメントがすでにたくさんあります :) それらに答えることに興味はありません。 。
例えば：コーディングした、チェックした-動く/動かない。私はこのような改善を提案し、チェックした-それはさらにクールになった/すべてがゴミです。

逆シグナルで反転するトレードが年に50回あれば、ポジションは何週間もぶら下がる可能性があります。これは手法の成功率の結果に影響します。
Use Seed Overkill - 多くのモデルを作成し、より多くのシグナルを得るためにそれらを組み合わせる。他にどのような方向で考えるべきか...。

葉でうまくいかなかった？

 
Aleksey Vyazmikin #:

逆シグナルで反転するトレードが年に50回あれば、ポジションは何週間もぶら下がることになります。これは手法の成功率の結果に影響します。
シードのオーバーシュートを使う - より多くのシグナルを得るために、多くのモデルを作成し、それらを組み合わせる。他にどのような方向で考えるべきか...

葉ではうまくいかなかった？

葉でもそうだし、蕾でもそうだ。
その葉っぱではできない。
まあ、他に考えることがなければ忘れてくれ。
 
mytarmailS #:
かっこよく見えるけど、OOSをもう1つ、大きくしてくれ。
それにしても、ダブルチェックしたのかしなかったのか？
 
mytarmailS #:
それでも、ダブルチェックするのかしないのか？
あなたの用事を全部こなす時間はない。この話題の文脈では無意味なことだ。
 
Maxim Dmitrievsky #:
あなたの用事を全部こなす時間はない。提起されたトピックの文脈からすれば、それらは無意味だ。
たった1行のコードだ。

それに、自己欺瞞に陥らないように、自分のためだけに、自分でやればよかったのに......。
だから、あなたがまだそのことを知らないというのは奇妙なことだ。:) でも、知らなくてもいいんだよ（笑)。

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