トレーディングにおける機械学習:理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1824 1...181718181819182018211822182318241825182618271828182918301831...3399 新しいコメント mytarmailS 2020.06.17 12:06 #18231 Maxim Dmitrievsky: 見てください、ここは何かを証明するための学術団体ではありません :) 時系列を扱う様々なアプローチがありますが、そのほとんどは引用元がゴミです。そうでないことが証明されない限り、なぜ大騒ぎをするのか? 終わったよ :)) Valeriy Yastremskiy 2020.06.17 12:07 #18232 マキシム・ドミトリエフスキー: マルチステップサンプリングはググってください。別の確率に基づく確率の選択、それは別の確率に基づく...等。他に選択肢はないと思います。I.e.、例えば、その後、取引は頻繁に開かれ、その後、ほとんど開かれず、その後、全く開かれない。また、トレードの持ち時間も大きく変化しますボラティリティと関係があるのかもしれないが、その方法は誰も知らない。 確率に確率を重ねるのは薄っぺらい。弱い信号は単なるノイズかもしれない、長い間固定する必要があるか、弱くならないようにする必要がある) ボラティリティとボリューム、そう、どうやってねじ込むかを考えなければならないのです。ボラティリティは様々な形で現れます。) Valeriy Yastremskiy 2020.06.17 12:08 #18233 mytarmailS: アプローチで、市場はカオスになる 結局、マーケットはカオスじゃないし、ノイズは(いつも)ホワイトじゃない))) Maxim Dmitrievsky 2020.06.17 12:14 #18234 mytarmailS: 以上、終わり )) 1年、2年と続くパターンもあります。そんなものにお金を投資したいかというと、そうではない。まだ不確定要素です。結果を待ってもいいというリスキーな考えの人に向いているかもしれない。 Maxim Dmitrievsky 2020.06.17 12:21 #18235 Valeriy Yastremskiy: 確率から確率への間引きは、間引きすぎです。弱い信号はただのノイズかもしれない、長い間固定する必要があるか、弱くないはずだ)ボラティリティとボリューム、そう、どうやってねじ込むかを考えなければならないのです。ボラティリティは様々な形で現れる。) もっと定性的なアプローチは、理論的な根拠すらないからです。ラグフォルム以外のラントフォルムもありませんし。 Maxim Dmitrievsky 2020.06.17 12:28 #18236 mytarmailS: はい、わかりました、あなたは私を理解していない...そう言っていましたね。ほとんどではなく、すべて...。そして、みんなスライディングウィンドウで働き、ほぼ全員が帰国子女で、みんなマーケットで働かない のです。と自問しないのが不思議なのですが、なぜでしょうか。一番簡単なのは、マーケットがカオスであるということ、一番難しいのは、マインドセットを変えること...。 どんな時系列予測も、トレンドを除いた変動の規則性に基づいている。サイクルがなければ、予測もできない Maxim Dmitrievsky 2020.06.17 12:34 #18237 mytarmailS: もし市場が時系列ではなく、イベントモデルであったら? イベントの頻度は、パターンを運ぶサイクルである Maxim Dmitrievsky 2020.06.17 12:40 #18238 mytarmailS: もし、マーケットが時系列ではなく、イベントパターンだとしたら?ほら、例えばこんなパターンもありますよ。価格が上昇する極端な局面があり、その後、価格が極端な局面を打破する、これが我々の行動です。 リトレースしたのか?トレンドの引き算をしたのですか?-- 模様を消しましたね。価格の正規化を間違えて、パターンを殺してしまった。スライディングウィンドウでチャートを見るのですか?-- 模様を消しましたね。 パターンは、トレンドの有無にかかわらず、どのように表現しても、繰り返されるパターンである Maxim Dmitrievsky 2020.06.17 12:45 #18239 mytarmailS: が、現実にはこのパターン、悪くはない?そして、これは2アクションで、非常に基本的なパターンですが、15アクションある場合はどうでしょうか。つまり、市場で重要なのは、イベント、その順番、そしてその価格なのです。 なんということでしょう。 Maxim Dmitrievsky 2020.06.17 12:45 #18240 mytarmailS: マックス、飲んでるのか、何なんだ?))このパターンをトレンドと差し引きしてみるとどうでしょうか。私が何を言っているのか、 考えも しないのか? 同じパターンからトレンドを差し引いても、同じになります 1...181718181819182018211822182318241825182618271828182918301831...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
見てください、ここは何かを証明するための学術団体ではありません :) 時系列を扱う様々なアプローチがありますが、そのほとんどは引用元がゴミです。そうでないことが証明されない限り、なぜ大騒ぎをするのか?
終わったよ :))
マルチステップサンプリングはググってください。別の確率に基づく確率の選択、それは別の確率に基づく...等。他に選択肢はないと思います。
I.e.、例えば、その後、取引は頻繁に開かれ、その後、ほとんど開かれず、その後、全く開かれない。また、トレードの持ち時間も大きく変化します
ボラティリティと関係があるのかもしれないが、その方法は誰も知らない。
確率に確率を重ねるのは薄っぺらい。弱い信号は単なるノイズかもしれない、長い間固定する必要があるか、弱くならないようにする必要がある)
ボラティリティとボリューム、そう、どうやってねじ込むかを考えなければならないのです。ボラティリティは様々な形で現れます。)
アプローチで、市場はカオスになる
結局、マーケットはカオスじゃないし、ノイズは(いつも)ホワイトじゃない)))
以上、終わり ))
確率から確率への間引きは、間引きすぎです。弱い信号はただのノイズかもしれない、長い間固定する必要があるか、弱くないはずだ)
ボラティリティとボリューム、そう、どうやってねじ込むかを考えなければならないのです。ボラティリティは様々な形で現れる。)
はい、わかりました、あなたは私を理解していない...そう言っていましたね。
ほとんどではなく、すべて...。そして、みんなスライディングウィンドウで働き、ほぼ全員が帰国子女で、みんなマーケットで働かない のです。と自問しないのが不思議なのですが、なぜでしょうか。一番簡単なのは、マーケットがカオスであるということ、一番難しいのは、マインドセットを変えること...。
もし市場が時系列ではなく、イベントモデルであったら?
もし、マーケットが時系列ではなく、イベントパターンだとしたら?
ほら、例えばこんなパターンもありますよ。
価格が上昇する極端な局面があり、その後、価格が極端な局面を打破する、これが我々の行動です。
リトレースしたのか?
トレンドの引き算をしたのですか?-- 模様を消しましたね。
価格の正規化を間違えて、パターンを殺してしまった。
スライディングウィンドウでチャートを見るのですか?-- 模様を消しましたね。
が、現実にはこのパターン、悪くはない?
そして、これは2アクションで、非常に基本的なパターンですが、15アクションある場合はどうでしょうか。
つまり、市場で重要なのは、イベント、その順番、そしてその価格なのです。
マックス、飲んでるのか、何なんだ?))
このパターンをトレンドと差し引きしてみるとどうでしょうか。私が何を言っているのか、 考えも しないのか?