トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1824

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky:
見てください、ここは何かを証明するための学術団体ではありません :) 時系列を扱う様々なアプローチがありますが、そのほとんどは引用元がゴミです。そうでないことが証明されない限り、なぜ大騒ぎをするのか？

終わったよ :))

[Valeriy Yastremskiy]

マキシム・ドミトリエフスキー：

マルチステップサンプリングはググってください。別の確率に基づく確率の選択、それは別の確率に基づく...等。他に選択肢はないと思います。

I.e.、例えば、その後、取引は頻繁に開かれ、その後、ほとんど開かれず、その後、全く開かれない。また、トレードの持ち時間も大きく変化します

ボラティリティと関係があるのかもしれないが、その方法は誰も知らない。

確率に確率を重ねるのは薄っぺらい。弱い信号は単なるノイズかもしれない、長い間固定する必要があるか、弱くならないようにする必要がある)

ボラティリティとボリューム、そう、どうやってねじ込むかを考えなければならないのです。ボラティリティは様々な形で現れます。)

[Valeriy Yastremskiy]

mytarmailS:

アプローチで、市場はカオスになる

結局、マーケットはカオスじゃないし、ノイズは（いつも）ホワイトじゃない)))

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS:

以上、終わり ))

1年、2年と続くパターンもあります。そんなものにお金を投資したいかというと、そうではない。まだ不確定要素です。結果を待ってもいいというリスキーな考えの人に向いているかもしれない。

[Maxim Dmitrievsky]

Valeriy Yastremskiy：

確率から確率への間引きは、間引きすぎです。弱い信号はただのノイズかもしれない、長い間固定する必要があるか、弱くないはずだ)

ボラティリティとボリューム、そう、どうやってねじ込むかを考えなければならないのです。ボラティリティは様々な形で現れる。)

もっと定性的なアプローチは、理論的な根拠すらないからです。ラグフォルム以外のラントフォルムもありませんし。

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS:

はい、わかりました、あなたは私を理解していない...そう言っていましたね。

ほとんどではなく、すべて...。そして、みんなスライディングウィンドウで働き、ほぼ全員が帰国子女で、みんなマーケットで働かない のです。と自問しないのが不思議なのですが、なぜでしょうか。一番簡単なのは、マーケットがカオスであるということ、一番難しいのは、マインドセットを変えること...。

どんな時系列予測も、トレンドを除いた変動の規則性に基づいている。サイクルがなければ、予測もできない

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS:

もし市場が時系列ではなく、イベントモデルであったら？

イベントの頻度は、パターンを運ぶサイクルである

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS:

もし、マーケットが時系列ではなく、イベントパターンだとしたら？

ほら、例えばこんなパターンもありますよ。

価格が上昇する極端な局面があり、その後、価格が極端な局面を打破する、これが我々の行動です。

リトレースしたのか？

トレンドの引き算をしたのですか？-- 模様を消しましたね。

価格の正規化を間違えて、パターンを殺してしまった。

スライディングウィンドウでチャートを見るのですか？-- 模様を消しましたね。

パターンは、トレンドの有無にかかわらず、どのように表現しても、繰り返されるパターンである

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS:

が、現実にはこのパターン、悪くはない？

そして、これは2アクションで、非常に基本的なパターンですが、15アクションある場合はどうでしょうか。

つまり、市場で重要なのは、イベント、その順番、そしてその価格なのです。

なんということでしょう。

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS:

マックス、飲んでるのか、何なんだ？))

このパターンをトレンドと差し引きしてみるとどうでしょうか。私が何を言っているのか、 考えも しないのか？

同じパターンからトレンドを差し引いても、同じになります