トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2372

[削除済み]

mytarmailS:

どうしてでしょう？

なんでやねん

モデルがすべてではない、サインを集めることが重要だ

ただ、私の意見であり、それ以上ではありません。

[mytarmailS]

trading_bro:

あくまでも私の意見です。

まあ、天井裏の意見を鵜呑みにするのもどうかと思いますが...。

意見があるなら、そう思う理由とそうでない理由があるはずでしょう？

[削除済み]

mytarmailS:

まあ、天井裏の意見を鵜呑みにするのもどうかと思いますが...。

意見があるなら、そう思う理由があって、そうでない理由があるはずですよね？

そこで分析したり、モデルなどを作ったりしているのですか？その下には何があるのか？どんなアイデア？

自分の考えをとても丁寧に書きました。あなたのアイデアは？

[mytarmailS]

trading_bro:

そこでは、一般的に何に基づいて分析したり、モデルなどを作ったりしているのでしょうか？その下には何があるのか？どのような考え方ですか？

自分の考えをとても丁寧に書きました。あなたのアイデアは何ですか？

これまでの実験の経験を踏まえている。

市場に 適した マーケット モデルを作ることです

あなたの考えは、ニュースをかき集めて「制裁分析」をすることです。これはモデルではなく、目標も実現も最終結果も不明確な、長い活動です......。

かっこいいけど、やっぱやめとこうかなあ...。

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS:

私は、これまでの実験の経験に基づいて

市場に 適した マーケット モデルを作ることです

[Wizard2018]

Uladzimir Izerski：

.そして、プライドを捨てられないのですね。

これこそ、市場が美しく扱うものです :)))法外な傲慢さを持つ大人の愚か者が、彼に堕ちたことは、私の記憶でも、そして歴史上でも確実に数えるほどしかない......。私が彼を好きな面の一つです :))))

[Wizard2018]

Uladzimir Izerski：

もちろん、何か気の利いたことを言われるのを恐れているのでしょう。

:))))))

[secret]

アレクセイ・ニコラエフ：

本当に価格と時間に依存するものはないと言っているのだろうか？）その他の要素は、金融数学ではよくあることだが、確率的と見なされ、ノイズとしてモデルに織り込まれることになる。

原則として、そのようなモデルは動作しませんが、そのようなモデルの基礎となります。典型的な例は、オプションにおけるブラック・ショールズである。現役のモデルについては、例によって誰も教えてくれない。

それは、記事にあるような方法ではなく、場合によるのです。

BSはボラティリティについてだが、方向性が必要だ。

[Aleksey Nikolayev]

secret:
状況によりますが、記事にあるようなことはありません。

BSはボラティリティのことで、方向性が必要なんです。

ところで、この記事では、ブラック・ショールズのベースとなっている幾何学的 SBがまさに導出されている。そこでの演出はかなり存在感があり、ドリフトと呼ばれるものです。オプション価格によって、より経験豊富なトレーダー（通常、オプションのトレーダーと見なされる）による原資産の価格のドリフト（トレンド）の予測を再構築する、という逆の作業を考えることができます。

ブラック・ショールズはあまり現実的でないモデルの例として挙げましたが、それでも実務では有用です。

[secret]

アレクセイ・ニコラエフ：

ちなみに、この記事では、ブラック・ショールズのベースとなっている幾何学的 SBそのものが導出されている。そこでは、解体という方向性がかなり用意されています。一つは、逆のタスクを考慮することができます - より経験豊富なトレーダー（これは通常、オプションのトレーダーと見なされる）による原資産の価格のドリフト（トレンド）の予測を再構築するためのオプション価格によって

ブラック・ショールズはあまり現実的でないモデルの例として挙げましたが、それでも実務では有用です。

まあ、ドリフトしたのはS&Pなんですけどね。しかし、fxではそれが常時あるわけではありません。

しかし、通貨オプションの流動性は皆無に等しく、市場は経験ではなく、資金を持った参加者によって動きます。そして、その目的も異なる。

p.s. 噂のトピックがあるといいのですが、そうしないと無関係になってしまうので）。