トレーディングにおける機械学習:理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2368

 
Vladimir Perervenko:
偶然にも、私を驚かせる文章が書かれた記事を読みました。予測子、応答、残差:本当に正規分布にする必要が あるのは何か?

線形回帰についての文章は、著者が理論家/数学者に不慣れな人であることがわかる。LRの標準的な仮定 - 入力は決定論的(例えば時間モーメント)、出力分布はノイズ分布に依存する(そして各出力は入力に依存してその期待値を持ち、他とは異なる)。

もう1つのバリエーション - 入力と出力がある共同分布から取られる場合,線形回帰モデルの適用条件はさらに厳しくなる - JUNICIPAL(2変量,少なくとも)分布は,正規分布でなければならない.この前提がなければ、MOCは忘れてもいい。

 
Vladimir Perervenko:
偶然にも,驚くべき内容の記事を読みました。予測子,応答,残差:本当に正規分布にする必要が あるのは何か?

少し引用します。

"統計解析における変数の正規性・非正規性については、多くの科学者が関心を寄せています。 以下のような見解や類似の見解がしばしば表明され、発表されたり、教えられたりしています。

  • 「統計学をやりたいのなら、すべてが正規分布で なければならない
  • " 正規性 "の仮定に合うように、データを正規化 しました
  • " データが大きく歪んだ分布をしていたため、対数に変換した " .
  • " モデルを当てはめた後、残差のホモソデシティを検証 しました
  • 「データが正規性の仮定に当てはまらないため、ノンパラメトリック検定を使用 した

ネットワークはデータの正規化、正規分布が必要で、いろいろと調整が必要なため、ツリー型に切り替えました。データをそのまま記憶してくれる。

そして、ニューラルネットワークやツリーに基づくデータベースとしてAIの名前(庶民のための記事の一つで)の後、1つのセル(リスト)に複数の非常に似た行を格納することができますデータベース、すなわち同時にと要約として正確にそれらを扱うようになった。最後の例までツリーを分割すると、セルには汎化されずに同じ行だけが含まれる、つまり純粋なデータベースが出来上がります。やはり一般化する必要があるので、葉の分割を早めにやめてしまうのです。

 
Vladimir Perervenko:

プリントではなく、ジェネレータとイテレータの話です。

Vladimirさん、 説明をお願いします。

もし、このパッケージが私のコードを変更することなく高速化してくれるなら、私にとって非常に興味深いことです。

 
mytarmailS:

Vladimirさん、 解説をお願いします。

もし、このパッケージが私のコードを変更することなく高速化してくれるなら、私にとって非常に興味深いことです。

パッケージにはたくさんのサンプルがあります。見つからないのか?参照

> #  A generator statement creates a generator factory. The
> #  following generator yields two times and then returns `"c"`:
> generate_abc <- generator(function() {
+   yield("a")
+   yield("b")
+   "c"
+ })
> 
> #  Or equivalently:
> generate_abc <- generator(function() {
+   for (x in letters[1:3]) {
+     yield(x)
+   }
+ })
> 
> #  The factory creates generator instances. They are iterators
> #  that you can call successively to obtain new values:
> abc <- generate_abc()
> abc()
[1] "a"
> abc()
[1] "b"
> 
> #  Once a generator has returned it keeps returning `exhausted()`.
> #  This signals to its caller that new values can no longer be
> #  produced. The generator is exhausted:
> abc()
[1] "c"
> abc()
exhausted
> 
> #  You can only exhaust a generator once but you can always create
> # new ones from a factory:
> abc <- generate_abc()
> abc()
[1] "a"
> 
> 
> #  As generators implement the coro iteration protocol, you can use
> #  coro tools like `loop()`. It makes it possible to loop over
> #  iterators with `for` expressions:
> loop(for (x in abc) print(x))
[1] "b"
[1] "c"
> 
> #  To gather values of an iterator in a list, use `collect()`. Pass
> #  the `n` argument to collect that number of elements from a
> #  generator:
> abc <- generate_abc()
> collect(abc, 1)
[[1]]
[1] "a"

> 
> #  Or drain all remaining elements:
> collect(abc)
[[1]]
[1] "b"

[[2]]
[1] "c"

> 
> 
> #  coro provides a short syntax `gen()` for creating one-off
> #  generator _instances_. It is handy to adapt existing iterators:
> numbers <- 1:10
> odds <- gen(for (x in numbers) if (x %% 2 != 0) yield(x))
> squares <- gen(for (x in odds) yield(x^2))
> greetings <- gen(for (x in squares) yield(paste("Hey", x)))
> 
> collect(greetings)
[[1]]
[1] "Hey 1"

[[2]]
[1] "Hey 9"

[[3]]
[1] "Hey 25"

[[4]]
[1] "Hey 49"

[[5]]
[1] "Hey 81"

> 
> 
> #  Arguments passed to generator instances are returned from the
> # `yield()` statement on reentry:
> new_tally <- generator(function() {
+   count <- 0
+   while (TRUE) {
+     i <- yield(count)
+     count <- count + i
+   }
+ })
> tally <- new_tally()
> tally(1)
[1] 0
> tally(2)
[1] 2
> tally(10)
[1] 12
 
Vladimir Perervenko:

ジェネレータやイテレータのこと ではありません。

そうなんですか?))

 
マキシム・ドミトリエフスキー

今後、MOを使ったペアトレードの 記事を新たに掲載されるのでしょうか?

 
Evgeni Gavrilovi:

今後、MOを使ったペアトレードの 記事を新たに掲載されるのでしょうか?

そう、まだ時間がないのです。記事は、企画を考え、プログラムを組むのに多くの時間がかかります。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

そう、まだ時間がないのです。記事は、その企画を考え抜くのに多くの時間を要し、次にプログラミングをする

このストラテジーに従って、Pythonで直接注文を開くスクリプトを追加できるかどうかわかりません。

 
Evgeni Gavrilovi:

その上で、このストラテジーを使ってPythonで直接注文を出すスクリプトを記事に追加していただけませんか?

はい、できます。しかし、Expert Advisorとしてより便利です。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

はい、できます。でも、アドバイザーとしてはその方が都合がいいんですよね。


ハブラhttps://m.habr.com/ru/post/549202/ の記事がありますが、どうでしょう?何か実用的なことはできないか?私は、あなた(や他の数学者)の専門的な意見に興味があります。
理由: