トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2377

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin：

このバイブルには4.0.4が必要なんだ!

この要件はどこで読んだのですか？

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS:

この要件はどこで読んだのですか？

スクリプトを実行すると、「必要なバージョンが

Warning message:
пакет ‘glmnet’ был собран под R версии 4.0.4 

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin：

スクリプトを実行すると、「必要なバージョンは以下の通りです」というエラーが発生しました。

ふふ、これが条件です。

Version:        4.1-1
Depends:        R (≥ 3.6.0), Matrix (≥ 1.0-6)
Imports:        methods, utils, foreach, shape, survival
Suggests:       knitr, lars, testthat, xfun, rmarkdown
Published:      2021-02-21

3.6.0未満のバージョンである必要があります。

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS:

アハハハ、比較の達人 ))))

DSPの話もどうぞ ))))

もっと顔面騎乗が必要 )))))))))))))。

って、何を議論して何を議論するんだ？あるある

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS:

ふふ、これが条件です。

3.6.0未満のバージョンである必要があります。

バージョンが違うのですが、4.0.2がありました。

サンプルファイルを直接アップロードするオプションを追加することはできますか - file attached?学習用とモデル適用用の2つのファイルが必要とのことですが？

ターゲット「Target_100」。

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin：

バージョンが違うのですが、4.0.2がありました。

サンプルファイルを直接アップロードするオプションを追加することはできますか？学習用とモデル適用用の2つのファイルが必要とのことですが？

ターゲット_100」です。

ターゲットは一歩後ろにずれているのか、ずらす必要があるのか？

シフトチェンジが必要なようです・・・。

X <- read.csv2("C:\\Users\\..........\\Desktop\\test.csv")
Y <- X$Target_P
X <- as.matrix(within(X, rm("Time","Target_P","Target_100",
                      "Target_100_Buy","Target_100_Sell")))
Y <- c(Y[-1],1)

library(glmnet)
tr <- 1:1000 #  train idx

best_lam <- cv.glmnet(x = X[tr,], 
                      y = Y[tr],alpha = 1, 
                      lambda = 10^seq(2, -2, by = -.1), 
                      nfolds = 5)$lambda.min


lasso_best <- glmnet(x = X[tr,], y = Y[tr], alpha = 1, lambda = best_lam)
pred <- predict(lasso_best, s = best_lam, newx = X[-tr,])


pred2 <- c(sign(pred))
caret::confusionMatrix(as.factor(pred2),as.factor(Y[-tr]))

Confusion Matrix and Statistics

          Reference
Prediction  -1   1
        -1 215 142
        1   76 128
                                         
               Accuracy : 0.6114      

いつものようにガラクタ...

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS:

ターゲットは一歩下がっているのか？ それとも動かす必要があるのか？

これは既製のサンプルで、あなたは何も動かす必要はありません。

カラムにフィルターをかけるだけです。

時間

ターゲット_P

ターゲット_100_購入

ターゲット_100_売り

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin：

既成のサンプルなので、何も動かす必要はありません。

動かしたのか？

もう一度言いますが、動かした のですか？

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS:

シフトしたのでしょうか？

なぜずれるかというと、イベントに予測値が書き込まれ、次のイベントが発生すると、前の行にサマリーが書き込まれ、それもクラスという形になっているからです。

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin：

なぜずれるかというと、イベントに応じて予測変数が書かれていて、次のイベントが発生すると、その結果が前の行に書き込まれる、それもクラスという形で。

そこに何をどう書いているのか、それはあなたのものですが、私は、未来からのターゲット値で、サンプルに対して1ステップ相対することを知る必要があります、それはこのようなものですか、そうではありませんか？