トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2237

[Forester]

Fast235：

通常のパソコンからタブレットに放送、パソコンからマウス無線＋キーボード

あるいは、同じノートパソコンでも、リモートデスクトップを設定するか、タブレットとしてブロードキャストするか、どちらかになります。

i7またはI9が必要です。

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS:

5行でできること......と、ずっと書いてある。

パントMQLなしでそれを取り除く、それができるすべては、取引を開く/閉じるです。

そして、それを適用してみて、価値があるかどうか教えてください。

[Valeriy Yastremskiy]

Aleksey Vyazmikin：

私も昔ながらの方法で同じように登録しました。不具合が多い。

Fbから登録されました。

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin：

そして、実際に使ってみて、その価値があるかないかを教えてください。

)))) クールなアイデアだ...

すでに試しました

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS:

)))) クールなアイデアだ...

もう試しましたよ。

ビデオの中の著者は、このアプローチはまだpythonとおそらくRでプログラムされていないと主張しています。

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin：

ビデオの中の著者は、このアプローチはまだpythonとおそらくRでプログラムされていないと主張しています。

何を最適化するかが重要なのですか？

は、何を最適化するかということではないのでしょうか。

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS:

何を使って最適化するかは、どのような違いがあるのでしょうか？

何を使って最適化するかが重要ではないでしょうか？

大切なのは、何を使って最適化するか、その両方です。

ブーストやツリーはすべてを記憶する能力を持っているので、学習に対するアプローチは理想的ではありません。

そして、何を最適化するかも重要です。私はここで、信号の受信点によって学習の効率が異なることを観察しています。

また、問題点として、バイナリ分類がトレードする/しないであり、シグナルが十分に形式化されておらず、頻繁に形成できる場合、学習用のデータを準備する際に、条件付きオープンポジションと そのクローズポイントの間の間隔に新しいシグナルが学習後に現れる、つまり、エントリーを逃した場合、前回のエントリー前にシグナルが再出現することがあるという状況に行き着きますので、その点もお伝えしたいです。

良いモデルを手に入れたのに、この効果だけで、再現できない。

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin：

何が重要で、何を使って最適化するのか。

かまいません

私はもう典型的なターゲットは使いません。彼らと一緒に素敵な写真を撮っても、それはストーリーの上でのフィッティングに過ぎないのです...。

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS:

儘よ

私はもう典型的なターゲットは使いませんし、きれいな写真も使いません。

今は何を使っているのですか？

[Vladimir Perervenko]

welimorn:

mql5 Expert AdvisorのPythonプログラムによる機能の最終版です。

アドバイザーには2つの関数があり、1つはファイルの時間を更新し、2つ目はファイルの実際の取引シグナルを読み込み、それはパイソンプログラムで形成されています。

Pythonプログラムでは、not_actualの状態で、現在時刻の 読み取り、実際の信号の計算、ファイルへの記録が行われます。

この接着剤はあまり速くはないですが、独立して機能します。ストラテジーテスターでは、デモモードで動作しており、リアルモードでは試していません。もしあれば、質問やアイデアを改善することが可能であるとして、書き込み、およびそのテーマとして失速した...

既製品のツールはいかがですか？こちらと こちら です。実際に必要なのは、MKLとPython間の通信を担当する部分（ZeroMQ）だけです。

グッドラック