トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1040 1...103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047...3399 新しいコメント Yuriy Asaulenko 2018.08.11 19:00 #10391 サンサニッチ・フォメンコスクリプトについて詳しく教えてください。 Rプログラムの構成要素を1つにまとめるのは問題ない。 OnInitの部分でRを1回呼び出し、Rで書かれた十数個の関数を生成する信号のOnTickを1回呼び出しています。これらの関数の中には、Rのパッケージの関数が呼び出されており、計算が複雑なもの、つまりC++やFortranで書かれた関数を呼び出すものも含まれています（正確にはわかりません）。この多様性はEAからは見えないし、Rテキストを変えてもEAでは何も変わらない......。 私の問題は何でしょうか？そして、私には見えないこの問題は、Pythonでどのように解決されるのでしょうか？実際のところ、何が問題なのかよくわからない。 一般的な情報を得るためのスクリプト言語に関する記事 -https://ru.wikipedia.org/wiki/Сценарный_язык 少し古い記事ですが、ある程度の目安にはなると思います。 Rもまた、R環境に特化したパッケージを操作することを目的とした、開発環境に高度に特化したスクリプト言語に過ぎないのである。 Alexander_K2 2018.08.13 16:48 #10392 うーん...... どうやら、ついに呆けたのか、このスレッドのメンバーは一休みすることにしたようです...。 そうなんだ！ しかし、それでも私は自分に質問をすることを許します。 コルモゴロフでは、次のNE値を予測するために、2つの条件が必要である。 1.NEの期待値は=0でなければならない。 この基準を満たすものは2つあります。 a) 価格のリターン（最初の差、増分）。 b) スライディングウィンドウの増分値の合計 OKです。リターンは、上下にたたかれている-魚はいない。増分の合計がまだなんですねー。 2.スライディングウィンドウ内のACFは、以下の通りであること。 は周期的な関数です。そうだろ？ この関数の度数分布をプロットしてみた方はいらっしゃいますか？私たちのポケットに自由自在にお金が入るように、どうあるべきか。 Maxim Dmitrievsky 2018.08.13 17:00 #10393 Alexander_K2 です。FXで苦労するのも、Forbesの上位に食い込もうとするのも疲れたので、ダンピングは最悪の存在スタイルではないと明るく判断しました :)) Alexander_K2 2018.08.13 17:03 #10394 マキシム・ドミトリエフスキー： FXで苦労してForbesの上位に食い込もうとするのに疲れ、ダンピングは最悪の生き方ではないと陽気に決めています :)):))そうですね、マックス。でも、実は、ときどき幸せな過去を思い出すことがあるんです......。聖杯の 夢は不滅です...。詩が書けそうです :))) Maxim Dmitrievsky 2018.08.13 17:05 #10395 Alexander_K2 です。:))そうですね、マックス。でも、本当のことを言えば、幸せな過去に思いを馳せることもあるんですよ......。聖杯の夢は不滅です...。そろそろ詩を書こうかな :)))ACFについては、私は「ある時期を境にリターンが逆転する」という意見にこだわり続けていますが、両チャンクのACFに明確な周期性があるところが一番のポイントだと思います。そして、過去の逆帰還者をもとに何かを予測する。でも今のところ、もちろん自分ではやっていません :) ちなみに、誤差もかなり大きくなりますが、自己回帰やガーシュのようなランダムな予言は行われません。+ さまざまな状況に応じて特別にモデルを修正する必要があります。 Alexander_K2 2018.08.13 17:14 #10396 マキシム・ドミトリエフスキーACFについては、ある時点からリターンを反転させるべきという意見にこだわり続け、両チャンクでACFに明確な周期性があるベストポイントを探しています。そして、過去の逆帰還者をもとに何かを予測する。でも今のところ、もちろん自分ではやってませんよ :)少し励みになります。ErlangのフローにおけるACFは、フローの順番を増やすと、周期的な外観になります。 Erlangのフローだけ(!)で、他は何もありません。M1、M5 などのバーで OHLC を使用しても、そのような効果は得られません。 しかし、このフォーラムの参加者のレベルの低さ、彼らの目から見た愚かさを考えると、この問題はまだ長い間解決されないでしょう......。IMHO いつものようにコルドゥンとアレシェンカを待ちます。タイミングよくやってくる。私はそれを信じています。 Dmitriy Skub 2018.08.13 18:24 #10397 Alexander_K2 です。少し安心しました。ErlangのフローのACFはフラックスの次数を上げると周期的な外観を持つようになります。これは、ハリネズミにとっては当たり前のことです。にもかかわらず、結果は預かり金がゼロになる。 Alexander_K2 です。 Erlangのフローだけ(!)で、それ以外ではありません。M1、M5 などのバーで OHLC を使用しても、その効果は得られません。 アレキサンダー、許してくれ、君はあまりにおかしなことを言うので、私でさえ我慢できないんだ）。 これはまさに文献に記載されているケースである - woe is me）IMHO。 Alexander_K2 2018.08.13 18:34 #10398 Dmitriy Skub： 当たり前のことなのですがにもかかわらず、結果は預かり金がゼロになる。アレクサンダーさん、申し訳ないのですが、あまりに荒唐無稽なことを言うので、私でさえも我慢がなりませんでした）。これはまさに文献に記載されているケースである-woe from mind）IMHO。いや、まあ、間違っているかもしれませんよ、ディミトリ。私は単にすべてを比較することができないのです。EURJPYペ アのACFの周期性を30次のErlangで見て、嬉しくなったところです。見たことないんだけど...。 Yuriy Asaulenko 2018.08.13 18:38 #10399 マキシム・ドミトリエフスキーACFについては、ある時点からリターンを反転させるべきという意見にこだわり続け、両チャンクでACFに明確な周期性があるベストポイントを探しています。そして、過去の逆帰還者をもとに何かを予測する。でも今のところ、もちろん自分ではやってませんよ :) ちなみに、誤差も割と大きくなりますが、自己回帰とかゴミみたいなものなので、予測も気軽にはできないでしょう。+ 様々な状況に対応できるよう、特別にモデルを作る必要があるACFのことを微塵も知らないということだけがわかる、明るいアイデア。 Maxim Dmitrievsky 2018.08.13 18:42 #10400 ユーリイ・アサウレンコACFのことを微塵も考えていないことがわかるだけの、明るいアイデア。いいかい 1...103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
スクリプトについて詳しく教えてください。
Rプログラムの構成要素を1つにまとめるのは問題ない。
OnInitの部分でRを1回呼び出し、Rで書かれた十数個の関数を生成する信号のOnTickを1回呼び出しています。これらの関数の中には、Rのパッケージの関数が呼び出されており、計算が複雑なもの、つまりC++やFortranで書かれた関数を呼び出すものも含まれています（正確にはわかりません）。この多様性はEAからは見えないし、Rテキストを変えてもEAでは何も変わらない......。
私の問題は何でしょうか？そして、私には見えないこの問題は、Pythonでどのように解決されるのでしょうか？
実際のところ、何が問題なのかよくわからない。
一般的な情報を得るためのスクリプト言語に関する記事 -https://ru.wikipedia.org/wiki/Сценарный_язык 少し古い記事ですが、ある程度の目安にはなると思います。
Rもまた、R環境に特化したパッケージを操作することを目的とした、開発環境に高度に特化したスクリプト言語に過ぎないのである。
うーん......
どうやら、ついに呆けたのか、このスレッドのメンバーは一休みすることにしたようです...。
そうなんだ！
しかし、それでも私は自分に質問をすることを許します。
コルモゴロフでは、次のNE値を予測するために、2つの条件が必要である。
1.NEの期待値は=0でなければならない。
この基準を満たすものは2つあります。
a) 価格のリターン（最初の差、増分）。
b) スライディングウィンドウの増分値の合計
OKです。リターンは、上下にたたかれている-魚はいない。増分の合計がまだなんですねー。
2.スライディングウィンドウ内のACFは、以下の通りであること。
は周期的な関数です。そうだろ？
この関数の度数分布をプロットしてみた方はいらっしゃいますか？私たちのポケットに自由自在にお金が入るように、どうあるべきか。
FXで苦労するのも、Forbesの上位に食い込もうとするのも疲れたので、ダンピングは最悪の存在スタイルではないと明るく判断しました :))
FXで苦労してForbesの上位に食い込もうとするのに疲れ、ダンピングは最悪の生き方ではないと陽気に決めています :))
:))そうですね、マックス。でも、実は、ときどき幸せな過去を思い出すことがあるんです......。聖杯の 夢は不滅です...。詩が書けそうです :)))
:))そうですね、マックス。でも、本当のことを言えば、幸せな過去に思いを馳せることもあるんですよ......。聖杯の夢は不滅です...。そろそろ詩を書こうかな :)))
ACFについては、私は「ある時期を境にリターンが逆転する」という意見にこだわり続けていますが、両チャンクのACFに明確な周期性があるところが一番のポイントだと思います。そして、過去の逆帰還者をもとに何かを予測する。でも今のところ、もちろん自分ではやっていません :)
ちなみに、誤差もかなり大きくなりますが、自己回帰やガーシュのようなランダムな予言は行われません。+ さまざまな状況に応じて特別にモデルを修正する必要があります。ACFについては、ある時点からリターンを反転させるべきという意見にこだわり続け、両チャンクでACFに明確な周期性があるベストポイントを探しています。そして、過去の逆帰還者をもとに何かを予測する。でも今のところ、もちろん自分ではやってませんよ :)
少し励みになります。ErlangのフローにおけるACFは、フローの順番を増やすと、周期的な外観になります。
Erlangのフローだけ(!)で、他は何もありません。M1、M5 などのバーで OHLC を使用しても、そのような効果は得られません。
しかし、このフォーラムの参加者のレベルの低さ、彼らの目から見た愚かさを考えると、この問題はまだ長い間解決されないでしょう......。IMHO
いつものようにコルドゥンとアレシェンカを待ちます。タイミングよくやってくる。私はそれを信じています。
少し安心しました。ErlangのフローのACFはフラックスの次数を上げると周期的な外観を持つようになります。
これは、ハリネズミにとっては当たり前のことです。にもかかわらず、結果は預かり金がゼロになる。
Erlangのフローだけ(!)で、それ以外ではありません。M1、M5 などのバーで OHLC を使用しても、その効果は得られません。
アレキサンダー、許してくれ、君はあまりにおかしなことを言うので、私でさえ我慢できないんだ）。
これはまさに文献に記載されているケースである - woe is me）IMHO。
当たり前のことなのですがにもかかわらず、結果は預かり金がゼロになる。
アレクサンダーさん、申し訳ないのですが、あまりに荒唐無稽なことを言うので、私でさえも我慢がなりませんでした）。
これはまさに文献に記載されているケースである-woe from mind）IMHO。
いや、まあ、間違っているかもしれませんよ、ディミトリ。私は単にすべてを比較することができないのです。EURJPYペ アのACFの周期性を30次のErlangで見て、嬉しくなったところです。見たことないんだけど...。
ACFについては、ある時点からリターンを反転させるべきという意見にこだわり続け、両チャンクでACFに明確な周期性があるベストポイントを探しています。そして、過去の逆帰還者をもとに何かを予測する。でも今のところ、もちろん自分ではやってませんよ :)
ちなみに、誤差も割と大きくなりますが、自己回帰とかゴミみたいなものなので、予測も気軽にはできないでしょう。+ 様々な状況に対応できるよう、特別にモデルを作る必要があるACFのことを微塵も知らないということだけがわかる、明るいアイデア。
ACFのことを微塵も考えていないことがわかるだけの、明るいアイデア。
いいかい