トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1756

[mytarmailS]

ヴァレリー・ヤストレムスキー

それはわかるのですが、1つの平均化というか間引きに対してで、問題はすべてのTFに対して同じアルゴリズムを作るにはどうしたらいいかということです

かなり複雑な問題で、私自身もいつも考えているのですが、正しい方向はスペクトル解析であるとだけ言っておきます

ヴァレリー・ヤストレムスキー

5分足ではなく、15分足をターゲットとし、1時間足を見て、1時間足が終了し、1分戻ったと判断する方法。

正解はシミュレーションだと思います。誰も正しい方法を知らないので、すべての活動をシミュレーションして、結果の統計を取る必要があります。

また、市場の特性に合わせて、意思決定のパラメータを変更するなどの適応性も必要です。

ヴァレリー・ヤストレムスキー

ターゲティングアクションとは、人、パフォーマー、友人などが一緒に何かをするときに、「こうするべきだ」「こうするだろう」と想定することです。でも、あることを言っても、思ったように理解してもらえないこともあります。一音節のタスクでは、これは簡単に修正できます。複雑なものではもっと大変です。

ターゲットのアクションはなく、ターゲットの変数があり、それは同じで誰にとっても変わらない、ポイントはこのターゲットの誤差を最小にすることであり、曖昧さはない

[Valeriy Yastremskiy]

mytarmailS:

これは非常に複雑な問題で、私自身もいつも考えているのですが、正しい方向はスペクトル解析であるとしか言いようがありません。

ここでの正解はシミュレーションだと思います。誰も正しい方法を知らないので、すべてのアクションをシミュレーションして、その結果の統計を取るのです。

スペクトル分析は傷つけないが、スペクトルエッセンス、分子や原子が特定の周波数で振動し、特定の波の周波数を発し、ここで分光器が働くところを再生するのである。人の共同体では波動理論があるので、スペクトル解析が適しているが、人の共同体では波動のスペクトル実体がないので、波動でシステムを完全に記述することはできない。これはあくまで仮説ですが。

シミュレーションについて......よくわからない。各楽器に70歳からの歴史があるんです。これが、アセットにあるもので、私たちが作業できるものです。

[Valeriy Yastremskiy]

単純なアルゴリズムのようで、各タイムフレームのジグザグを見て、トレンドの値と時間の平均をとっています。トレンドの値がスプレッドの2倍であるところを見ると、この時間枠で作業できることを意味します。また、スピード、つまりトレンドの平均値を平均継続時間で割った値にも注目し、最も高い値を探します。でも何か変だな...めっちゃ簡単じゃん。

[mytarmailS]

ヴァレリー・ヤストレムスキー

スペクトル分析もいいのですが、スペクトルの実体である分子や原子がある周波数で振動し、ある波の周波数を発し、ここに分光器が働くというところで再生されます。人間社会では波動理論があるので、スペクトル解析が適しているが、人間社会では波動のスペクトル実体がないので、波動でシステムを完全に記述することはできない。これはあくまで仮説ですが。

シミュレーションについて......よくわからない。各楽器について70年からの履歴があるんです。これが、アセットにあるもので、仕事ができるものです。

自分の行動を機械でシミュレートする...。

5分足ではm60にダイバージェンスが見られますが、日足高値の後に買えばどうでしょうか？

こうやって歴史に残る取引をシミュレートするんだ・・・。これにより、意思決定のための深いルールが生み出される

[mytarmailS]

ヴァレリー・ヤストレムスキー
アルゴリズムは簡単で、各タイムフレームのジグザグを見て、トレンドの値とトレンドの時間を平均化することだと思います。もしトレンドの値がスプレッドの2倍であれば、この時間枠で作業してもよいということです。また、スピード、つまりトレンドの平均値を平均継続時間で割った値にも注目し、最も高い値を探します。でも何か変だな...めっちゃ簡単じゃん。

簡単ではないし、原始的で、常に遅れている、まるで貿易のようなものです

[Sealdo Сергей]

もしかしたら、私が見落としているのかもしれませんが :) 、トマトを投げないでください...。NSに時系列を 完全に予測 するという課題を課したようですね。入力が面倒になることを想像しています :)つまり、手動で取引して、ある種の利益を得ているトレーダーがいるのです。それはガラスを見てピップス釣りでない場合は、原則として、その人はいくつかの基本的な明確なルールを持っています。例えば、M5ウィンドウで価格が大きく崩れた場合、彼は買うでしょう。その際、BPの絵を大きく見たり、他の取引商品を参考指標として見たりするそうです。 もう一方は、統計や観察に基づいた確率的な判断をしながら、（コチエの動きで判断して）人出が止まるのを待つ。エントリーポイントとエグジットポイントを決定する明確なロジック（＝トレーディングシステム）が存在するはずなのに、同じ事例で訓練したNSが明確なエントリーとエグジットルールですでに勝率を決定している（人間がやるのと同じ）ような気がするのです。入力はもちろん、この楽器の状態を簡潔に入力する必要がある。例えば、はい - このBPのスペクトル分解、MA、位置と共通のインデックス（他の相関シンボルの山から計算）、等に対する楽器のダイナミクスに関する圧縮された情報。もし、その中に何らかのパターンがあるとすれば、人間が判断するように、NSが判断することになる。

[Aleksey Panfilov]

mytarmailS:

スペクトル解析

は約100年前に発明されました ))

便利かもしれませんね。

コードベースには、意図した波の三角波の位相（度数）を計算するインジケータが あります。MT4、MT 5。

デジタル化された正弦波は、動かす（位相を調整する）のが簡単です。

[Wizard2018]

ヴァレリー・ヤストレムスキー

しかし、人間社会には波動スペクトルの実体がない。

はい、あります。

[Aleksey Nikolayev]

金鍔は妖怪の守り神と言われている

[Sealdo Сергей]

ForExにこだわらなければ...。例えば、ロシアの取引所（MOEX、FORTS）は、相場に関するより多くの情報を提供しています。これは、全取引の表であるオープンポジションの比率です。1年前、私は「すべての取引」に興味を持ちました。全ての案件を累計残高で表示するインジケーターを作成しました。 . 面白いことを観察するきっかけになりました。

すべての取引において、価格増分と残高増分の間に大きな食い違いが見られることがよくあります（これは論理的にはありえないことです）。価格が横ばいになっている状態で、かなりの量のダウンロードがあった場合に観察することができます。次に来るのは欲の報い!買いポジションのクローズは売りディールによって行われるため、実際には可視化に支障はありません。ここで重要なのは、Open Interestの優位性です。NSのエントランスにそのような追加情報があっても支障はないだろうという意味ですが...。:)