トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1720

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マキシム・ドミトリエフスキー

リンクありがとうございます））ちょうど自然のサイクルに関するものを探していたところでした。

例えば、24のラグを持つ1時間毎の増分が、同じラグを持つ前回の増分に依存すること。I.e.前作を見て、今作を予測する

は、平均増分がゼロから乖離している限り（例えば、1年のサンプル）、機能します。それに応じて売買が行われています。記事には、そのすべてが書かれています。

1日単位で分割する理由は明確です。アメリカのセッションは1工程、ヨーロッパのセッションは1工程というように。つまり、現在の欧州のセッションを昨日の続きとして、特定の1時間または数時間を扱い、それ以外をカットするのです。

月ごとのサイクルもだいたい決まっています。それ以外については、わかりません。

時間単位で取るために、共和分（条件付）商品にも同じように、共和分を改善しようとしました。全機種より良いが、感動はない。

コティルならわかるけど、なんでランダムで効くんだ・・・。

ちなみに、ある時間帯のローソク足の向きの確率を計算する、というようなことをやったことがありますが、面白いことは見つかりませんでした。

すべてのラウンドレベルとサイクルを覚えているが、それを使用する方法 "ノイズ "のバックグラウンドで10％。ちなみに、2.5日周期の存在に驚き、設定を変更してみましたが、周期は本当のようです。
 
ロールシャッハ

コティルならクリアできるけど、なんでランダムで効くんだろう...。

誰かに調べてもらってください、私がバカなだけかもしれませんが......方法は同じです。

 
周期がないんだから、落ち着けよ。
 
mytarmailS:
周期がないんだから、もう落ち着きなさい。

確認しましたか？) そうしたら？

 
マキシム・ドミトリエフスキー

確認しましたか？) そうしたら？

相違ない）

 

ハンデがあるからRNGは壊れてるんだよ((

#include <Canvas\Canvas.mqh>
void OnStart()
  {CCanvas C;
   int h=1024;
   int w=2048;
   C.CreateBitmapLabel("11",100,100,w,h);
   for(int y=0;y<h;y++)
     {//srand(GetMicrosecondCount());
      for(int x=0;x<w;x++)
        {uchar c=0;
         for(int k=0;k<16;k++)
           {c=uchar(255.*rand()/32767.);
           }
         C.PixelSet(x,y,ARGB(255,c,c,c));
        }
     }
   C.Update();

1通り：wは2のべき乗、kは4の倍数でなければならない

方法2：srandのコメントを解除する

方法2は、メルセン渦にも有効なはずです
ファイル:
na209lyz9r.png  3022 kb
 

みんな、あなたはトレンドと一緒に静止のシリーズを作ることができる方法を知っていますか？ そこに分布やボクシングのコックスと遊ぶ方法？または任意のアイデア？

それとも、トレンドと "残り "に分けるしかないのでしょうか？残り」を分析するのであれば、定点観測が必要であり、別途、トレンドを予測する必要がある。

どなたか良いアイデアをお持ちの方はいらっしゃいますか？

 

私、あなたのエコノメトリックスを 言うと...。 幼稚園の頃......。で、喉に詰まらせることはありませんでした。

 
mytarmailS:

みんな、あなたがそこに再生したり、ボクシングのコックスに分布とトレンドと行を静止させることができる方法を知っていますか？ とか、何かアイデアはありませんか？

それとも、トレンドと "残り "に分けるしかないのでしょうか？残り」を分析するのであれば、定点観測が必要であり、別途、トレンドを予測する必要がある。

誰が得意なんですか？

デトレンドによってのみ、系列を定常状態にすることができるのです。

まあ、これはシリーズをダマや間引きをせずに全体として研究した場合の話ですが。

 
ディミトリ

シリーズを定常型にデトレンドすることによってのみ。

まあ、これは、チャンクを捨てたり、間引いたりせずに、シリーズ全体を検証した場合の話ですが

ありがとうございます。でも、そのような表現になりました。

mytarmailS:

あるいは、トレンドと「それ以外」に分けるという選択肢しかない。残り」は定常的であり、トレンドは別に予測される

計量経済学者はまさにそれを行うだろうが、計量経済学はそのような仕事のために作られたのだが、引用には使えないことは周知の通りである))。

新しいデータでこのような変換をした後、手口はほとんど死んでしまいます。私は、アイデア、代替案、なぜそうなるのかについての考えなどに興味があります。

マキシム・ドミトリエフスキー

私、あなたのエコノメトリックスを 言うと...。 幼稚園の頃......。と言って、喉に詰まらせませんでした。

ああ先生、私や私たちみんなに教えてください、新しいデータでMOが死なないように、どんな計量変換で系列を定常化できるのか、私たちがみんなバカだと知っているでしょう、あなたのエゴをユーモアにして、さあ、来てください、みんな待っていますよ。

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