トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1726

[mytarmailS]

マキシム・ドミトリエフスキー
問題は、1分単位で個別に取引できるかどうかです。

そうですね、もちろんそれが問題なのですが ))

まあ、実験というのは真実の基準ですからね。

[Mihail Marchukajtes]

ロールシャッハ

ゼロでぶら下がるシステムをとります。株式がオシレーターの役割を果たすことがわかったのです。一定水準まで乖離したら、リアルマネーでエントリー。

それなら、Zスコアは大いに参考になりますよ。今日も数えていたところです :-)

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS:

そうですね、もちろんそれが問題なのですが ))

まあ、実験は真理の基準ですから

クールなテーマですが、時間ではなく、何らかの指標の特定の値、ロールシャッハが提案したようなラウンドレベル、あるいは他の条件でリターニーを集めるとしたら...採掘場です。

一暴れ

[mytarmailS]

マキシム・ドミトリエフスキー

そうですね、クールなテーマですが、時間ではなく、何らかの指標の特定の値、ロールシャッハが提案したように同じラウンドレベル、あるいは他の条件で帰国者を集めると なると...マイニングファームになりますね

ばけもの

まあ、例えば「森」を作るような、いつもの決め打ちのルールが判明したわけですが、違いますか？

特定のルールを選んで、そのルールの下でデータセットを構築し、そのルールの下でモデルを学習させることもできるのです。

例えば#16577の ように、1台のロボットに+-800モデルも入れてしまった...。しかし、その結果もゴミのようなもの

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS:

これは、例えばフォレストを作るときの規則正しい解き方ですよね。

つまり、特定のルールを選んでそのためのデータセットを作り、そのルールにぴったり合ったモデルを教えることもできるのです。

例えば#16577の ように、1台のロボットに＋-800のモデルを搭載する...ということをやりました。しかし、その結果もゴミのようなもの

まあ、ある種、条件のオーバーシュートですね、ええ。何が違うのかわからない、やり方がオリジナルなだけ。最適化のための新しい方法 :)

[Rorschach]

スペクトルと認識について。

[Mihail Marchukajtes]

ところで、マックス。先日、cointegration indicatorを投稿されたのを拝見し、正直まだ見ていなかったのですが、一般的にはNSの頃に興味を持っていた話題です。NSには、オシロスコープの画面上に悪名高い線を描く、共和分計算とリサジョの数字を作る装置があったんですね。この線で円を描くという課題でした。平らな円ほど急勾配だった。発見された周波数が引用につながり、しばらくの間リードし続けるような形で挿入されました。文字通り、2つか3つの抑揚があるのです。しかし、残念ながらNSでは最適化できず、手動で行うことになった。一度、偶然にもそのような数字（円）を得ることができ、本当にしばらくはフィルターのパラメーターが価格を上回っていることがわかりました。手動でやっていたのですが、もうそのような数値は出せないので、あきらめました。しかし、その時に見つけた周波数の働き方が奇跡的だったのです。そういえば、もう話したっけ。その方向でやってみる価値はあるかもしれませんね。いかがでしょうか？

ああ...Max、私は悩むこともなく、このウィンドウのスクリーンショットを見つけました、そこで、負荷を拾う必要がありました。しかし、これを行うには手は非常に困難であるため、分析のためのこのウィンドウのパラメータの1つは、もちろんバーを介して検索し、右のウィンドウを見つけるだけでは現実的ではありませんでした。

いかがでしょうか？

[Mihail Marchukajtes]

ご覧のように、価格の好みに合わせて選んだ結果、見事にチャチなものが出来上がりました。

[Maxim Dmitrievsky]

ミハイル・マルキュカイツ

いかがでしょうか？

何も分からないから、もう寝ます。

[Mihail Marchukajtes]

マキシム・ドミトリエフスキー
意味わかんない、もう寝る。

あのさ、これって18年にもう議論したと思うんだけど。指標スレで読んだだけだけど。そこで、このツールを使って、CSSAのパラメータを気配値との関係で求め、ある短い時間、気配値発振に対する発振値を保存するようにフィルターを調整する。