トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1582 1...157515761577157815791580158115821583158415851586158715881589...3399 新しいコメント Maxim Dmitrievsky 2020.01.06 14:45 #15811 イゴール・マカヌ 何かある！ 私は注文のグリッドの1000と1の構成でテストしている、主な問題は、非常に貧しいフォワードは、実際のティックに渡すとフォワード上の株式グラフのダイナミクスは、時間のカップルで、私はあなたにテストのスクリーンショットを表示されます時間でシフトされます - 私が書いていることです。 さて、あなたはあなたが嫌った最後の記事を覚えていますか）そこに特定の時間帯に帰国者のシフトは、原則として、一般的に短い戦略を構築することはできません 私は、他の時計の記事をチェックするために送りました。この記事では、ロング戦略を構築することは不可能であり、ショーツは5年以上、ちょうどそのようにブルドーザーを続けています。しかも、この区間のチャートは、上昇も下降も、差はない。しかし、そこで買うのはどこも絶望的だ。 そして、過去10年間の平均リターンは、同じ時間でプラスになり、そこでのロングは、チャートが伸びたり落ちたりを繰り返していますが、良い状態でした。 Forester 2020.01.06 15:30 #15812 アレクセイ・ヴャジミキン 葉のグループ化に関する 私の研究をランダムフォレストに追加してみる。 森は投票によってバランスが取れていないことが前提で、投票葉をグループ化した後、結果を改善することができるのです。MT5で森を作るために使えるライブラリを詳しく調べていただいたので、一度試してみてはいかがでしょうか。 5日間で図書館を理解することができます。ただ座ってコードを読み、それに対してコメントを書き、それぞれの行が何をするのかを説明するのです。 その後、森を好きなように編集することができます。 以前は葉っぱも濾過していたんですけどね。しかし、手動ではなく、単純にトレーニングプロットでのヒット成功率で判断しています。例えば、私は90％の成功率ですべての葉っぱを取りました。しかし、フォワードも50/50で出してくれた。 もう、あきらめました。そして、時間がない...。 私は今、足場を組むFXのような約束事ではなく、本当に自分の糧になる別のことをやっています。 森は規則性があるところで機能します。物理プロセスなど。以前、天然ガスの精製・液化工程の制御・監視にMOを使用するという記事を読んだことがあります。そこでは、MOはどんなオートメーションよりもうまく機能する......。 FXで同じ足場が動かないということは、規則性がないことを意味します。少なくとも私は、プライス・リターンとリアルSMEボリュームでも見つけられませんでした。それ以外の情報は、一般のトレーダーは入手できない。 Aleksey Vyazmikin 2020.01.06 15:55 #15813 エリブラリウス 図書館は5日程度で整理できます。ただ座ってコードを読み、それに対してコメントを書き、それぞれの行が何をするのかを説明するのです。 その後は、自由に森を編集することができます。 葉っぱもフィルターにかけました。しかし、手動ではなく、単純にトレーニングエリアでのヒット成功率で判断します。例えば、私は成功率90％の葉っぱを全部取りました。しかし、前方部の成功率も五分五分と言われました。 もう、あきらめました。そして、時間がない...。 私は今、足場のFXのような約束事だけでなく、本当に自分の糧となる別のことをやっています。 森は規則性があるところで機能します。物理プロセスなど。天然ガスの精製・液化プロセスの制御・管理にMOを適用するという記事を読んだことがあります。そこでは、MOはどんなオートメーションよりもうまく機能する......。 FXで同じ足場が動かないということは、規則性がないことを意味します。少なくとも私は、プライス・リターンとリアルSMEボリュームでも見つけられませんでした。それ以外の情報は、一般のトレーダーは入手できない。 また、今は自由な時間がなかなか持てません。給料をもらうために会社に行かなければならなかったし、この3年半で自分の専門分野も大きく変わりました。 私は手で何かを淘汰することを提案しませんでした - スレッドの中にコードがあります。 MOの手法が定常的なプロセスで有効であることには同意しますが、市場にないことには同意しません、市場にありますが、カオスと混在しています。 Forester 2020.01.06 16:06 #15814 アレクセイ・ヴャジミキン しかし、市場には存在するのですが、カオスと混在しているのです。 政治的決断の後、重要なニュースリリースの後の価格行動にはパターンがあると思う。 10分で全部わかればいいんだけどね)) Igor Makanu 2020.01.06 16:13 #15815 マキシム・ドミトリエフスキー 前回の嫌いな記事を思い出してください) この記事はいいんですが、例えがちょっと突飛で、要するにでたらめです。 私は約書き込んでいることは、注文管理のいくつかの種類と注文グリッドテストです - 私もそこに何があるか、どのように、GAがそれを選択する - 主なポイントではない、ここでは実際のティックに基づいて最適です、TSの実行時間は18から1時間、2019年の6ヶ月間の最適です。 原理的には悪くない動きだし、しかもGAを拾ったのはcp本人なのだから、このまま続けてもよさそうなものだが......。と、ここでこのTSの12ヶ月2019年テスト-本物のダニに注意! と前置きはここまで。 ドローダウンはテスト時以上にはならないと思われるが、時間と共にドローダウンが浮き上がり始め、フォワードが長くなればなるほど、ドローダウンの回数が増えるような気がした。 Maxim Dmitrievsky 2020.01.06 16:19 #15816 イゴール・マカヌ この記事は問題なく、例題は少し突飛だが、要するにでたらめだ。 私はそれについて書いている、ここで注文管理のいくつかの種類と注文のテストグリッドです - 私も何があるかわからないとどのように、GAは選択 - 主なポイントではない、ここで実際のティックに基づいて最適です、TS 18の実行時間 - 1時間、2019年の6ヶ月間最適です。 原理的には悪くない動きだし、しかもGAを拾ったのはcp本人なのだから、このまま続けてもよさそうなものだが......。と、ここでこのTSの12ヶ月2019年テスト-本物のダニに注意! と前置きはここまで。 で、ドローダウンはテスト時以上にはならないと予想されていた？ で、時間と共にドローダウンが浮き始め、フォワードが長くなればなるほどドローダウンの頻度が高くなる この例は決して突飛なことではありません。MAで混乱された方は、次の記事で削除しました、事柄は変わっていません。 グリッドでは、もはや同じパターンではないので、フォワードで累積損失が大きくなるのが普通ですが、グリッドを犠牲にして撤退を続けています。 もうひとつ例を挙げましょう。 ストップを固定し、利益を固定する。グリッド、平均化、最適化なし。TCは2つしかインスタンスがありません。規則性は全期間の平均的な増分の変位である。ある取引がどのように終了するかは関係なく、平均して＋のポジションにいる。TSはスツールのようにシンプルです。 ティックの現実性と非現実性は、すべての信号が終値であるため、実質的に私のために結果に影響を与えず、+-同じです。 よく、テストは10年間、15分であることに注意してください。TFです。 Igor Makanu 2020.01.06 16:42 #15817 マキシム・ドミトリエフスキー この例は、少しも奇をてらったものではありません。MASKAが恥ずかしいと思われた方は、次の記事で削除しましたので、ポイントは変わりません。 デタラメでも何でもいい。 マキシム・ドミトリエフスキー よく、テストは10年間、15分であることに注意してください。TFです。 2010年から現在に至るまで、2分間に2つの注文があるテストを見つけたので、注文の実行は推論で見つけた特定の規則性よりも重要であると書いています) Aleksey Vyazmikin 2020.01.06 16:44 #15818 エリブラリウス 政治的な決定がなされた後、重要なニュースが発表された後の価格行動にはパターンがあると思う。 ここで、10分間のウィンドウですべてを知ることができる ))) ただ、ニュースなどのイベント時にあり得るインパルスによって、価格が「パターン」に修正され、その間に混沌とした蓄積・分布があると思います。 Maxim Dmitrievsky 2020.01.06 16:44 #15819 イゴール・マカヌ 2010年から続いている2つの注文による2分間のテストです。私は、注文の伴奏は、推論によって見つかった特定のパターンよりも重要であると書いています;) 定期的に取引される場合の注文執行にサポートがどう関係するのか理解できない。どうやら、与えられていないようです。 Igor Makanu 2020.01.06 16:48 #15820 マキシム・ドミトリエフスキー 伴奏と売買パターンに何の関係があるのか理解できない。どうやら当たり前のことではないらしい。 それは...ゲーム理論の立場から取引を考えると、最適なゲームに対応するTSパラメータを選択 することが非常に重要である。 そして、歴史の中で何らかの規則性が見出された立場からトレードを見ると、それは予測に従ったトレード、つまり予測がどのように行われたかということになる...。シャーマンのタンバリンを叩いてもいいし、同じシャーマンのタンバリンに合わせて刻みを選択的に間引いてもいい ))) 1...157515761577157815791580158115821583158415851586158715881589...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
何かある！
私は注文のグリッドの1000と1の構成でテストしている、主な問題は、非常に貧しいフォワードは、実際のティックに渡すとフォワード上の株式グラフのダイナミクスは、時間のカップルで、私はあなたにテストのスクリーンショットを表示されます時間でシフトされます - 私が書いていることです。
さて、あなたはあなたが嫌った最後の記事を覚えていますか）そこに特定の時間帯に帰国者のシフトは、原則として、一般的に短い戦略を構築することはできません
私は、他の時計の記事をチェックするために送りました。この記事では、ロング戦略を構築することは不可能であり、ショーツは5年以上、ちょうどそのようにブルドーザーを続けています。しかも、この区間のチャートは、上昇も下降も、差はない。しかし、そこで買うのはどこも絶望的だ。
そして、過去10年間の平均リターンは、同じ時間でプラスになり、そこでのロングは、チャートが伸びたり落ちたりを繰り返していますが、良い状態でした。
葉のグループ化に関する 私の研究をランダムフォレストに追加してみる。
森は投票によってバランスが取れていないことが前提で、投票葉をグループ化した後、結果を改善することができるのです。MT5で森を作るために使えるライブラリを詳しく調べていただいたので、一度試してみてはいかがでしょうか。
5日間で図書館を理解することができます。ただ座ってコードを読み、それに対してコメントを書き、それぞれの行が何をするのかを説明するのです。
その後、森を好きなように編集することができます。
以前は葉っぱも濾過していたんですけどね。しかし、手動ではなく、単純にトレーニングプロットでのヒット成功率で判断しています。例えば、私は90％の成功率ですべての葉っぱを取りました。しかし、フォワードも50/50で出してくれた。
もう、あきらめました。そして、時間がない...。
私は今、足場を組むFXのような約束事ではなく、本当に自分の糧になる別のことをやっています。
森は規則性があるところで機能します。物理プロセスなど。以前、天然ガスの精製・液化工程の制御・監視にMOを使用するという記事を読んだことがあります。そこでは、MOはどんなオートメーションよりもうまく機能する......。
FXで同じ足場が動かないということは、規則性がないことを意味します。少なくとも私は、プライス・リターンとリアルSMEボリュームでも見つけられませんでした。それ以外の情報は、一般のトレーダーは入手できない。
図書館は5日程度で整理できます。ただ座ってコードを読み、それに対してコメントを書き、それぞれの行が何をするのかを説明するのです。
その後は、自由に森を編集することができます。
葉っぱもフィルターにかけました。しかし、手動ではなく、単純にトレーニングエリアでのヒット成功率で判断します。例えば、私は成功率90％の葉っぱを全部取りました。しかし、前方部の成功率も五分五分と言われました。
もう、あきらめました。そして、時間がない...。
私は今、足場のFXのような約束事だけでなく、本当に自分の糧となる別のことをやっています。
森は規則性があるところで機能します。物理プロセスなど。天然ガスの精製・液化プロセスの制御・管理にMOを適用するという記事を読んだことがあります。そこでは、MOはどんなオートメーションよりもうまく機能する......。
FXで同じ足場が動かないということは、規則性がないことを意味します。少なくとも私は、プライス・リターンとリアルSMEボリュームでも見つけられませんでした。それ以外の情報は、一般のトレーダーは入手できない。
また、今は自由な時間がなかなか持てません。給料をもらうために会社に行かなければならなかったし、この3年半で自分の専門分野も大きく変わりました。
私は手で何かを淘汰することを提案しませんでした - スレッドの中にコードがあります。
MOの手法が定常的なプロセスで有効であることには同意しますが、市場にないことには同意しません、市場にありますが、カオスと混在しています。
しかし、市場には存在するのですが、カオスと混在しているのです。
前回の嫌いな記事を思い出してください)
この記事はいいんですが、例えがちょっと突飛で、要するにでたらめです。
私は約書き込んでいることは、注文管理のいくつかの種類と注文グリッドテストです - 私もそこに何があるか、どのように、GAがそれを選択する - 主なポイントではない、ここでは実際のティックに基づいて最適です、TSの実行時間は18から1時間、2019年の6ヶ月間の最適です。
原理的には悪くない動きだし、しかもGAを拾ったのはcp本人なのだから、このまま続けてもよさそうなものだが......。と、ここでこのTSの12ヶ月2019年テスト-本物のダニに注意!
と前置きはここまで。
ドローダウンはテスト時以上にはならないと思われるが、時間と共にドローダウンが浮き上がり始め、フォワードが長くなればなるほど、ドローダウンの回数が増えるような気がした。
この記事は問題なく、例題は少し突飛だが、要するにでたらめだ。
私はそれについて書いている、ここで注文管理のいくつかの種類と注文のテストグリッドです - 私も何があるかわからないとどのように、GAは選択 - 主なポイントではない、ここで実際のティックに基づいて最適です、TS 18の実行時間 - 1時間、2019年の6ヶ月間最適です。
原理的には悪くない動きだし、しかもGAを拾ったのはcp本人なのだから、このまま続けてもよさそうなものだが......。と、ここでこのTSの12ヶ月2019年テスト-本物のダニに注意!
と前置きはここまで。
で、ドローダウンはテスト時以上にはならないと予想されていた？ で、時間と共にドローダウンが浮き始め、フォワードが長くなればなるほどドローダウンの頻度が高くなる
この例は決して突飛なことではありません。MAで混乱された方は、次の記事で削除しました、事柄は変わっていません。
グリッドでは、もはや同じパターンではないので、フォワードで累積損失が大きくなるのが普通ですが、グリッドを犠牲にして撤退を続けています。
もうひとつ例を挙げましょう。
ストップを固定し、利益を固定する。グリッド、平均化、最適化なし。TCは2つしかインスタンスがありません。規則性は全期間の平均的な増分の変位である。ある取引がどのように終了するかは関係なく、平均して＋のポジションにいる。TSはスツールのようにシンプルです。
ティックの現実性と非現実性は、すべての信号が終値であるため、実質的に私のために結果に影響を与えず、+-同じです。
よく、テストは10年間、15分であることに注意してください。TFです。
この例は、少しも奇をてらったものではありません。MASKAが恥ずかしいと思われた方は、次の記事で削除しましたので、ポイントは変わりません。
デタラメでも何でもいい。
よく、テストは10年間、15分であることに注意してください。TFです。
2010年から現在に至るまで、2分間に2つの注文があるテストを見つけたので、注文の実行は推論で見つけた特定の規則性よりも重要であると書いています)
政治的な決定がなされた後、重要なニュースが発表された後の価格行動にはパターンがあると思う。 ここで、10分間のウィンドウですべてを知ることができる )))
ただ、ニュースなどのイベント時にあり得るインパルスによって、価格が「パターン」に修正され、その間に混沌とした蓄積・分布があると思います。
2010年から続いている2つの注文による2分間のテストです。私は、注文の伴奏は、推論によって見つかった特定のパターンよりも重要であると書いています;)
定期的に取引される場合の注文執行にサポートがどう関係するのか理解できない。どうやら、与えられていないようです。
伴奏と売買パターンに何の関係があるのか理解できない。どうやら当たり前のことではないらしい。
それは...ゲーム理論の立場から取引を考えると、最適なゲームに対応するTSパラメータを選択 することが非常に重要である。
そして、歴史の中で何らかの規則性が見出された立場からトレードを見ると、それは予測に従ったトレード、つまり予測がどのように行われたかということになる...。シャーマンのタンバリンを叩いてもいいし、同じシャーマンのタンバリンに合わせて刻みを選択的に間引いてもいい )))