トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1442

[Maxim Dmitrievsky]

アレクセイ・ニコラエフ

マンデルブロは、価格の動きをそれぞれ3つ（2つ目は最大補正）で表し、そこからマルチフラクタルな価格構造を構築するという有用な図式を持っている。これは形式文法の 規則として書くことができる：T -> TCT

しかし、このやり方にはあまり意味がないように思います。主に、同じ非定常性のため。実は理論家が転向する場所があるんです-確率文法とか)

そうそう、「オシレーター」の写真、見たことありますよ。本来はエリオット波動の拡張表現（本も転がっている）。単純なオシレーターパターンをベースにすれば、市場のフラクタルが描けますが、ご指摘のように、非定常性によって死んでしまいます。

正式な文法はわからない、今日はできない、明日にしよう。

[Igor Makanu]

ここでは、アルファベット、価格操作、バー間のシーケンスをcsvにエクスポートし、4バーリンクと5バーリンクを検索するための2つのファイルを作成しました。

私はずいぶん前にそれをあきらめたのですが、バー／フラクタルなどの間の情報を見つけるのに、どんなアルゴリズムが使われていても構わないということがわかりました。- 統計的に見れば、常に同じような結果が得られるでしょう;)

中括弧の中には、私が探しているアルファベットが書かれています。つまり、私はずっと前にアルファベットを探すのをあきらめました。

[Aleksey Nikolayev]

イゴール・マカヌ

もし、ある資産に参加者の関心がなければ、マーケットメーカーの価格形成のアルゴリズムに起因するCDの変動があるはずだ - つまり、情報は常に歪みを持つことになる

シーケンスをコーディングするだけです。私が見たところ、繰り返しはありませんし、むしろOHLCの約50％はローソク足の組み合わせの繰り返しがあり、残りの50％は統計的に重要でない組み合わせが同数あります。

すなわち数字で：ここで132623バーH1の歴史であり、私のスクリプトは、歴史上の4つのバーの組み合わせの14181繰り返しを見つけ、ここでこれらのパターンの繰り返しの統計です？:

というように、10～20個、30～40個と徐々に減っていき、最後には1～2個ずつ、つまりアルファベットがない状態になってしまいます））。

そして、3本でも5本でも10本でも、ローソク足の本数は関係なく、必ず次のような統計が出ます。最初に多くのパターンが検出され、次にパターンの数が均一に減少する、つまり統計的に傾斜したベルになります;)

それは、有限のアルファベットから有限の言葉を用いて価格（ティック）をコード化することの原理的可能性の問題に過ぎないのです。この可能性は、時間と価格が離散的であるために生じる。

実際には、この特殊な言語では、変化しない瞬間が長く続き、時折刻みが挟まるだけである。実用的な意味はない。

[Igor Makanu]

アレクセイ・ニコラエフ

実用的な意味はない。

H1用のファイルを追加しました。どの時間枠でも生成できますが、繰り返しは何の情報も持っていません - 特定の順序で交互に繰り返されるわけではありません - つまり、それらから言葉や情報を作ることはできず、ただ統計的に存在するだけです

[Aleksey Nikolayev]

イゴール・マカヌ

ここでは、アルファベット、価格操作、バー間のシーケンスをcsvにエクスポートし、4つのリンクと5つの検索を行う2つのファイルを作成しました。

私はずいぶん前にそれをあきらめたのですが、バー／フラクタルなどの間の情報を見つけるのに、どんなアルゴリズムが使われていても構わないということがわかりました。- 統計的に見れば、常に同じような結果が得られるでしょう;)

中括弧の中にあるアルファベットは......これです。つまり、私はずっと前にアルファベットを探すのをあきらめました。

そこがポイントで、アルファベット、言語、文法etc.はSBにも入力可能です。しかし、SBとの価格差を見つけるのに役立たないのであれば、意味がない）。

[Igor Makanu]

アレクセイ・ニコラエフ：

それこそ、アルファベットや国語、文法などはSB向けにも導入できるのです。しかし、価格とSBの違いを見出すのに役立たなければ、意味がない)

高等数学を全部覚えているわけではなく、いつも「5」がついていますが((((；ﾟДﾟ))))、どんなTFでも、どんなに「ひねり」があっても、チックやアルファベットも着いていますが、統計的には必ずそういう絵がある、ということです。

これは、このフォーラムは、チャートで満たされ、それは何をどのように彼らの方法の著者が検索され、TSのための統計の任意のアプリケーションは、市場の優位性を持つことになります問題ではありません...。あなたがいくつかのデリバティブを試してみたいなら、あなたはより良い50/50よりもいくつかを試してみるでしょう - それはテストの時間によって異なります、1〜2年、10年 - すべての有益なTSは、正常に選択した資金 管理といくつかの幸運な偶然のためにのみ黒字化））））。

[Maxim Dmitrievsky]

イゴール・マカヌ

高等数学を全部覚えているわけではなく、いつも「5」がついているのですが((((；ﾟДﾟ))))、どんなTFでも、チックでも、アルファベットでも、どんなに「ねじれ」が着いていても、統計的には必ずそういう絵があるということなのです。

(()) このフォーラムはこのようなチャートで埋め尽くされており、そのメソッドの作者が何をどのように検索したかは関係ない(())

mt5のカレンダーAPIを見ていたのですが、残念ながらテスターでは動きません。レートやその他のファンダメンタル情報を使ってチャートを作りたいのですが。面白いはずです。

チャートそのものは、実際の通貨の価値の変化を反映しているわけではなく、何かとの関係においてのみ反映されています。例えば、他の通貨や金利・差金、インフレなどに対して...何でもいいんです。

差別化だけでなく、意味のある情報を盛り込むことで、変革の可能性が広がります。

[Maxim Dmitrievsky]

イゴール・マカヌ

そうそう、先月は面白い仕事がありました。オンライン経済カレンダー を開発したのですが、お客様はかなり長い間分析を使っていて、支払いから判断して、お金を使ったことを後悔していませんでした。

つまり、（ニュース分析なしの）純粋なテクニカル分析は意味をなさないという可能性がある。

ファンダメンタルズファースト

債券は先行指標としても興味深い

[Igor Makanu]

マキシム・ドミトリエフスキー

ファウンデーションファースト

債券も先行指標として面白い

メタコットサーバーのGMTは何ですか？

[Maxim Dmitrievsky]

イゴール・マカヌ：

metacvotサーバーのGMTは何ですか？

分からないので、TimeCurrent()、TimeGMT()で調べてみてください。