Движение рыночных цен определяется не субъективными волнами Эллиота, линиями Ганна и уровнями Фибоначчи, не техническими индикаторами, ни один из которых не содержит ни бита новой информации по сравнению с графиком цены формата OHLCV. Движение биржевых цен определяет фундаментальный закон спроса и предложения. Сколь ни банальным может...
A formal grammar is a set of rules for rewriting strings, along with a "start symbol" from which rewriting starts. Therefore, a grammar is usually thought of as a language generator. However, it can also sometimes be used as the basis for a "recognizer"—a function in computing that determines whether a given string belongs to the language or is...
具体的には、1つ目の質問について、https://habr.com/ru/post/127394/ の記事があります。
このことから、すでにいくつかの仮定を立てることができます。
アバウト・ブリュットフォース - やはり限定されたエリアで検索しないと、いつまでも続くことになりますね。
私自身がやっていること - 3つの文章でどう説明したらいいのかわからない。ただ、経験則から選択肢を考えてみただけです。
記事と市場の記憶について - 実際に見て、最近投げた。今のところ3人しか知っておらず、まだ十分に検討されていないテーマです。
私は数年前にこの記事を読んだと思う、それは知識を運ぶハブのそれらの記事ではない - これは記事の分野です - ここに仮説がある、我々はしたいので、それを証明する、金融市場の記事の90％はそのように書かれている、私はハブのSSA法について読んだ - 非常に面白い推論））））。
記事の著者は、数式を取り上げてCRに載せる
年代順にランダムに混在する一連のインクリメントを受け取った。
昨日の終値 - はい、それは情報コンポーネントであることができ、1番目の寒さの終値 - 経済で使用されている統計、レポートなどが、その日の終値 14.04 、その後 1.01 、 23.02 、 2.02 、 17.03... 。
何が私たちに情報を与えてくれるのでしょうか？- 調査対象期間の前日比の終値の最大中央値...............。当初、情報部品は破壊され、我々は情報量について、イミフ、論文を書くために半科学的なナンセンスを締結している
ZS: 私たちは、LSのどんな秘密の知識について話しているのですか？ 1ヶ月間スクロールして、まだ見ていないのは、hithubへのリンクだけです。
数年前にこの記事を読んだ気がする、これらは知識を運ぶハブの記事ではない - これは記事のフィールドです - ここに仮説がある、我々はしたいので、それを証明する、金融市場の記事の90％はそのように書かれています、私はハブのSSA法について読んだ - 非常に面白い推論 ))) 。）
記事の著者は、数式を取り上げてCRに載せる
昨日の終値 - はい、それは情報コンポーネントであることができ、1番目の寒さの終値 - 経済で使用されている統計、レポートなどが、その日の終値 14.04 、その後 1.01 、 23.02 、 2.02 、 17.03... 。
何が私たちに情報を与えてくれるのでしょうか？- 調査対象期間の前日比の終値の最大中央値...........................当初、情報部品は破壊され、我々は情報量について、イミフ、論文を書くために半科学的なナンセンスを締結しています。
ZS：我々は、LPのどのような秘密の知識について話している？ 月、見ていないすべてのためにスクロール - hithubへのリンク
だから、もし増分が独立していないなら、研究のための情報がすでに隠されていることになる。それ自体が重要な前提です。
ええ、そのリンクはフォローアップです。秘密ではありませんが、探すのが大変なので、当分の間、大々的に秘密にしておいて下さいね。
今あるものが終われば、すぐにでもたくさんの大発見がある。 やるべきことはたくさんあるし、どこかに埋もれて埃をかぶって忘れられている真の宝物が ある。
まあ、増分が独立していないのであれば、すでに調査すべき情報が隠されているわけですが。このこと自体、重要な前提条件です。
はい、そのリンクはフォローです。秘密ではありませんが、探すのが大変なので、当面は大々的に秘密にしておいてください。
イエスでもありノーでもある。CDを物理的なプロセスと考えるべきではない。物理的なプロセスであれば、入力データとそれに対するシステムの応答から、プロセスの状態を常に区別することが可能である
中央アジアでは、重要なのは市場の位相であり、データを混合することは情報の損失である、位相について、Vasilyは私のお気に入りの記事を書いた - すべてが非常に明確で、男は本当に情報を共有したいhttps://www.mql5.com/ru/articles/1573.
価格帯は同じでも、市場のフェーズが異なるので、マーケットフェーズについて読んでおくとよいでしょう。
ZZY：ミステリーについて、OK、自分はまだ読んでないけど。
ZZZY: フェーズについてですが、昨日、Excelで、すべてのTFの価格変動率の値を対数スケールで確認しました。 私が行った非常に興味深い観察は、1時間足FMでは、現在のフェーズ（アップトレンド/ダウントレンド）の終了は 価格変動率の増加ですが、週、月などの高いTFでは、すべてが真逆です - 価格変動率の増加は、フェーズ（アップトレンド/ダウン）の開始 、すなわち、です。つまり、ある「長老の三画面」などの定説に従って動くTSには、生きる権利がある、おそらく波がある、などなど。- もちろんこれはナンセンスなことですが、このような観測は、やはりバロティリティ・スパイクから来ています。
イエスでもありノーでもある。CDを物理プロセスとして扱うことはできない。物理プロセスであれば、入力データとそれに対するシステムの反応から、常にプロセスの状態を区別することが可能である
中央アジアで重要なのは、市場の位相であり、データを混合することは情報の損失である、位相について、Vasilyは私のお気に入りの記事を書いた - すべては非常に明確であり、男は本当に情報を共有したいと考えていますhttps://www.mql5.com/ru/articles/1573。
価格帯は同じでも、市場のフェーズが異なるので、マーケットフェーズについて読んでおくとよいでしょう。
ZZY：ミステリーについて、OK、自分はまだ読んでないけど。
ZZZY: フェーズについてですが、昨日エクセルで、すべてのTFの価格変動率の値を対数スケールで調べていました。 ひとつ興味深い観察があります。Hourly-FMでは、現在のフェーズ（上昇トレンド/下降トレンド）の終了は 価格変動率の増加ですが、週、月など高いTFではすべてが逆で、価格変動率の増加は、フェーズ（上昇/下降トレンド）、すなわち格言の開始と なるのです。つまり、ある「長老の三画面」などの定説に従って動くTSには、生きる権利がある、おそらく波がある、などなど。- もちろんナンセンスですが、これまでそのような観測はバロティリティスパイクで行われています
ヴォーリャの情報は少ないです。私が割引したものから、より多くのものを得ることが可能です。
猫については、面白い、まあ、今は他のことも面白い、引き裂くのは難しいです。
昔、異なる期間のRSIとCatカーブを比較したことがあるが、ほとんど同じだった。
オックスの上昇を伴う相場の位相変動について-ホールドします、マニュアルTSまで持っていたのに、今でも時々それに従います。理解することができます。アルファベットの見分け方
アルファベットと言語は、それぞれ異なる方法で指定することができます。まったくもって間抜けなバリエーション。
アルファベット{R,U,D}、ここでRは新しい時間間隔（ミリ秒とする）の開始点、Uは1つ上の点、Dは下の点
例えば"RDRRUUR "です。
フラクタル（マンデルブロの意味での）を形式文法と考える方が狡猾かもしれない。
アルファベットと言語は、さまざまな方法で設定することができます。まったくもって間抜けなバリエーション。
アルファベット{R,U,D}、ここでRは新しい時間間隔（ミリ秒とする）の開始点、Uは1つ上の点、Dは下の点
例えば"RDRRUUR "です。
フラクタル（マンデルブロの意味での）を形式的な文法として考えるという、よりトリッキーな方法もある。
今日、ガレージにある古い本を整理していたんです。また読もうかなと思って。マンデルブロの「NOT Obedient Markets」、バーンスタインの「Against the Gods, Taming Risk」を興味深く拝見しました。しかし、それを受け取らず、自分は賢いと思っていた)
投資とオプションは車輪の下に置かれる以前、異なる時期のRSIを持つ猫のカーブを比較したことがあるが、実質的に一致していた。
RSIについては、OHLCに何らかの情報がある場合、その情報の変化がRSIによって最もよく示される。
ちなみに、MOのデータをフィルタリングするには、RSIの値でセクションに分けるのが有効です
はい、RSIについては、OHLCに情報があれば、この情報の変化でRSIが最適な状態を示します。
ちなみに、MOのデータをフィルタリングするには、RSIの値で区切るという方法が有効です
残念ながら、RSIは多くの "記憶 "を失い、数ステップしか記憶していない。
今日、ガレージで昔の本を見ていて、また読もうかなと思ったんです。マンデルブロの "The markets are not docile "とバーンスタインの "Against the gods, taming risk "は興味深く拝見しました。でも、自分は賢いからと手に取らなかった ))
マンデルブロは価格について、その動きをそれぞれ3つ（2つ目は最大補正）で表し、これをもとにマルチフラクタル価格構造という有用な図式を描いています。これは形式文法の 規則として書くことができる：T -> TCT
しかし、このやり方にはあまり意味がないように思います。主に、同じ非定常性のため。実は理論家が活躍する場があるんです-確率文法とか)
アルファベットと言語は、さまざまな方法で設定することができます。まったくもって間抜けなバリエーション。
アルファベット{R,U,D}、ここでRは新しい時間間隔（ミリ秒とする）の開始点、Uは1つ上の点、Dは下の点
例えば"RDRRUUR "です。
もっと狡猾に、（マンデルブロの意味での）フラクタルは形式的な文法だと考えてもいい。
参加者が資産に関心を持たなければ、マーケットメーカーのアルゴリズムが価格を形成することによって、CDはいくらか変動する - つまり、情報は常に歪みを持つことになる
というか、OHLCの約50％はローソク足の組み合わせが繰り返され、残りの50％は統計的に重要でない組み合わせが同数 存在することになります。
すなわち数字で：ここで132623バーH1の歴史であり、私のスクリプトは、歴史上の4つのバーの組み合わせの14181繰り返しを見つけ、ここでこれらのパターンの繰り返しの統計です？:
7480 7399 2911 2898 2430 2338 1666 1623 1352 1308 1303 1302 1020 990 981 977 928 921 704 704 700 684 682 682 667 634 627 596 591 584 583 570 570 569 566 564 553 481 467 459 453 452
447 446 437 423 408 396 389 383 350 347 346 344 342 335 324 312 306 299 290 290 279 272 263 259 254 247
そして、10-20個で見つかった繰り返しの数を徐々に減らし、そうして30-40個まで、最後に1-2個になります - すなわち、アルファベットはありません））。
そして、3本でも5本でも10本でも、ローソク足の本数は関係なく、常に次のような統計が得られます。まず、多くのパターンが検出され、次にその数が一様に減少し、つまり統計的に傾いたベルになります;)