トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1436

[Грааль]

Alexander_K：

:))))ケシャはサンサンチの孫で、その年金で生き延びている。アリオーシャの耳は投資家に鞭打たれ、ウチテルは洗車場に、コルドゥンは森の中の銭湯にいる。他に誰が？ドク！ ドクのことは、何も言えないよ。

英語版ブランチにも、彼の姿はない？見てくるよ。

Aliosha投資家が実行され、彼は死んだだけでなく、ユーラReshetov、十分なここで冒とくと墓の上に踊り、これらの名前を忘れて、自分でグラールを 見つけようと、今誰も助けにはなりません。

[Грааль]

アレクサンダー＿K．

私も純粋に戸惑っています。

PrivalやMatematのような専門家のフォーラムに行き、AleshやIndiansのフォーラムに来たのです。パラドックスだ!

プライバルの場合、精神的にFXから遠ざかって久しく、モスクワ郊外のダーチャでトマトを栽培しており、トレードのことは悪夢の中だけの記憶だそうだ。数学者は酔っぱらっている。

[Dialog22]

ゴビッチ

なぜ前世紀のソフトをいじめるのか、サイバーフォーラムでは5倍速いオプションが提案 された。

かっこいいけど、今のところちょっと手こずってる。Neuroproを少し使ってみたところ、最大限の利益（つまり予測の正答率）を得るために学習ループをチューニングしているため、市場の相場に本当に規則性があったとしても、それを見つけることはできないという結論に達しました。

その結果、グリッドはすべてのバーで取引を行うが、実際には、何らかのパターンを取引する必要がある場合には、いくつかの取引をスキップする必要がある。

[Renat Akhtyamov]

https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/rtvs/getting-started-samples?view=vs-2017

[Dialog22]

レナト・アフティアモフ
https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/rtvs/getting-started-samples?view=vs-2017

これも選択肢の一つです。実は、ツールキットはそれほど重要ではなく、Rで実装することも可能なのです。もうひとつは、私が理解した限りでは、機械学習は実データではうまくいくが、相場ではそうでもない。

[Alexander_K]

間引いたティックシリーズの価格（リターン）と共に、連続する2つのイベントの間の時間をニューラルネットワークに含めると良いと思います。

[Грааль]

アレクサンダー＿K．
間引いたティックシリーズの価格（リターン）と共に、連続する2つのイベント間の時間をニューラルネットワークに含めることは、無理なことではないと思っています。

ダニを間引くことに夢中になりすぎているのでは？実際には、追加のHFT情報をキャッチしているのではなく、個々のDCからのアグリゲーション・フィルタリング・ディストーションの詳細をキャッチしているのです。さらに，純粋なティック（取引価格）は，明白な理由（価格がビッドとアスクでその時打つ）から，高い頻度で，最初のラグの強い逆自己相関を持つので，価格指標としてはあまり良いものではない。HFTでより均一な価格を得るには、カップから平均ビッドアスクを取るか、さらに良いのはカップのボリュームによる加重平均（それが利用可能である場合）。

[Maxim Dmitrievsky]

アレクサンダー＿K．
間引いたティックシリーズの価格（リターン）と共に、連続する2つのイベントの間の時間をニューラルネットワークに含めると良いと思います。

これからはノーリターンだ、ベストな方法をメールしておいたから、ゆっくり読んでくれ )

[Alexander_K]

マキシム・ドミトリエフスキー

これからは帰国子女は禁止だ、ベストな方法をメールしておいたから、ゆっくり読んでくれ)

うん、ちょっとずつ読んでいく。

[Maxim Dmitrievsky]

アレクサンダー＿K．

うん、ちょっと読んでるよ。

少なくともその過程では、定常性とソース行との相互情報の存在の両方が見られました。外れ値もあり、それも何とか修正できますが、判断はあなた次第です

計算式は簡単なので、mqlで書き直した。