トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1213

[Aleksey Vyazmikin]

elibrarius:

1年半前、アリョーシャから「ZZは過去も未来も覗けるから、入力にも出力にも使うな」とアドバイスをもらった。Aleshaは詳細を説明しませんでした。以下は私の解釈です。
ZZをターゲットとして使用する場合、ZZが構築し始めたのは過去であり、それは（ゼロ点からの）過去のバーによって構築され、それが入力に供給されます。すなわち、これらのバーとZZ（一部ベース）を知っていれば、インプットで未来を覗き見ることができるのです。

価格刻みで出力するようになると、ZZのように一気に明るくなくなりました。

ZZを使おうと思ったら、そういうヒントがあるメモを作らないといけない。MOの初心者が1200ページも読むのは非現実的です。そして、一度読んだら、解説がないと寂しいですよね。

素晴らしい！過去が重要なら、それは必要なことです。ZZは過去の出来事を記述する性質を持っています。私はそれを利用して、ZZの始まり（ドンチア海峡 横断点）からのセグメントの所定の長さでターゲットをプロットしています。以前のトレンドを推測する試みはナイフ釣りのように見えますが、それも試してみることにします。

[Forester]

アレクセイ・ヴャジミキン

だから素晴らしい！過去が重要なら、それが必要なのです。ZZには過去の出来事を記述するプロパティがあります。私はそれを使って、ターゲットはZZプロットの始まり（ドンチアンチャネル交差点）からのセグメントの所定の長さでプロットします。以前のトレンドを推測する試みはナイフ釣りのように見えますが、私もやってみます。

ZZを出口に送ることで、間接的にモデルに未来の概念を与えているのです。モデルは再トレーニングされます。TrainとTestは大きく異なるのでしょうか？

[Aleksey Vyazmikin]

エリブラリウス
出力にZZを与えることで、間接的にモデルに未来の概念を与えることができます。モデルは再トレーニングされます。TrainとTestは大きく異なるのでしょうか？

もちろん、それらは非常に異なっています。私は、テストと独立サンプリングに関するモデルの動作パターンを特定する方法を見つけるために、何週間も試してきました。

私は履歴に構築されたZZをフィードしていない、読み取りは、特定のバー上の予測子の形成の瞬間にのみ、すなわち、情報がEAで撮影されているので、私は私たちがここで話しているどのようなピーピングを理解していないのでしょうか？

[Forester]

アレクセイ・ヴャジミキン

もちろん、それらは非常に異なっています。私は、テストと独立サンプリングに関するモデルの動作パターンを特定する方法を見つけるために、何週間も試してきました。

構築したZZを履歴に与えているわけではなく、読みは特定のバーでプレディクターが形成された瞬間のみ、つまりExpert Advisorで情報を取っているので、ここでいうピーピングとはどういうものなのか理解できないのですが。

実践は真実の基準である。ZZの代わりにインクリメントを供給すると、TrainとTestの誤差が等しくなります（残念ながら、おそらく50％程度です）。せめてバラ色のメガネを外して、もっとリアルなものを探しましょう。

[Aleksey Vyazmikin]

エリブラリウス

実践こそが真理の基準です。ZZの代わりにincrementを入力すると、TrainとTestの誤差が等しくなります（残念ながら、50％程度になる可能性が高いです）。せめてバラ色のメガネを外して、もっとリアルなものを探し始めてください。

あなたは有効な指摘をしていないようですが、私は多くの予測因子を持っており、価格増分メトリクスを使ったものもあります - 異なるものです。

ZZを正当化してください、多分私は本当に何かを理解していない....できれば写真付きで :)

[Forester]

アレクセイ・ヴャジミキン

あなたは有効な指摘をしていないようですが、私は多くの予測因子を持っており、価格増分メトリクスを使ったものもあります - 異なるものです。

ZZを正当化してください、多分私は本当に何かを理解していない....できれば写真付きで :)

私自身は、説明もなくアリョーシャに催促されたことがあります。最初の投稿での私の解釈。私が誤解していたのかもしれません。しかし、それが本当であることは、実践が証明している。

[Aleksey Vyazmikin]

エリブラリウス

私自身は、説明もなくアリョーシャに催促されました。私の解釈は最初の投稿にあります。間違っていたかもしれません。でも、実践で証明されました。

手伝いたいと言ってくれてありがとうございます

通常のZZは過去のバーを再描画するデメリットがあり、もしかしたらそのことを言っていたのかもしれませんが、私はそのデメリットを排除したZZを使っています。

ZZは、あくまで歴史上の相場の動きと、参入の 判断のポイントを表現したものです。最初の1つで、それは間違っている可能性があることは明らかではありません - バーはオフセットと現在のバーで撮影されているため、そのようなのぞきがありませんし、市場に参入についての決定を下すのポイントとして - 質問はここでより議論の余地がある - 私はトレンドを変えるの確率として現在のセグメントZZのベクトルの変化を考慮 - だから私はこのイベントの発生直後に市場に参入について決定を下す。入り口そのものはもう少し後でもいい。

[Кеша Рутов]

マキシム・ドミトリエフスキー

ああ...ジグザグ...。なるほど...なぜ同じ間違いをするのか...見逃してた。

このジグザグのくだり、誰が考えたんだろう...起源はどこなんだろう

とはいえ、おそらく最初に思いつくのは、モデルに何を教えるか......そしてここでは、頂点と谷が見えるので、ジグザグは完璧なソリューションなのです :)

アレクサンダー＿K．

クサンチと孫のケシャが考え出した。他に誰がいるんだ！？

残念ながら1200ページ（当時は800ページ、その後週1回届く）を全部読むのは、たいしたことがないと思っていた時に、ZZ、増額、返品などの議論をチラッと見たことがありますが、これは面食らったと思います、残念です。トレーダーへの死のように - 私の謙虚な意見では、いくつかの暗い文字（aryosha、毒性、combinatorなど）がちょうど泣き言とやる気をなくす統一外国為替、信仰と精神を失うことに疑問を持っているので、これらの泣き言とこれに私たちを指示します。そのような挑発者は、単に無視すればいいのです。

IRについては、エントリーとエグジットは関係なく、相関があればIRはそれを見つけるでしょう。ZZについては、誰も異論はないと思います。出口は未来を見据えたものであるべきです。入 り口は前を向いてはいけない、出口は前を向いていなければならない。地元でも欧米でもZZがどうのこうのという記事が多いが、みんなが間違っていて自分が正しいと思えば......。

[Aleksey Vyazmikin]

マキシム・ドミトリエフスキー

ああ...ジグザグ...。なるほど...なぜ同じ間違いをするのか...見逃してた。

このジグザグのくだり、誰が考えたんだろう...由来はどこだろう？

とはいえ、モデルに何を教えるか、がまず頭に浮かびますが...ここでは頂点と谷が見えるので、ジグザグが最適解なんです :)

まあまあ、それはともかく、トレードモデルと良いモデルを見つけるためのモデルとは、どんな関係があるのでしょうか？それとも、私が奇跡的にZZをあそこに置いたとでもいうのか、そんなことは想像もつきませんが......。

[Кеша Рутов]

エリブラリウス

実践こそが真理の基準です。ZZの代わりにインクリメントを供給すると、トレインとテストの誤差が等しくなります（残念ながら、50％近くになる可能性が高いです）。せめてバラ色のメガネを外して、もっとリアルなものを探しましょう。

50～60％はランダム、通常のモデルは最低でも70％の保証、それ以下は結婚へ、できれば80～90％、そしてリスクとうまく付き合っていくことです。

しかし、OOSで95％の精度で予測しても、実際のお金を失うことから救われることはありません。市場は市場、それは頻繁に変更されます。