トレーディングにおける機械学習:理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1217 1...121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224...3399 新しいコメント Yuriy Asaulenko 2018.12.18 21:35 #12161 マキシム・ドミトリエフスキーRでの等価物はCaret http://topepo.github.io/caret/index.html ユニバーサルリブの基本は同じドックはRの典型的なスタイルですね。R自体のように、特にマゾヒストのために書かれたものです。 Aleksey Vyazmikin 2018.12.19 05:12 #12162 サンサニッチ・フォメンコ最も有力なZZは次の通りである。 ポイントは、トレンドはZZ肩の始まりだけを予測し、肩の終わりはトレンドの反転の始まりを予測することです。そのため、前の肩の終わり+次の肩の始まりを先生としたのです。真ん中の肩を削って先生をサシにすると、なかなかデキる先生です。しかし、それに対する予測者の問題は、そのすべての栄光の中にある。私の記憶が正しければ、バーではなくポイントZZを使っていますよね? 用語がよくわからないのですが、レバレッジはZZのセグメントなのでしょうか?そうであれば、「前のレバレッジの終了+次のレバレッジの開始」が予測すべきpips単位の指標となりますが、どの時点で予測すべきなのかが分かりませんでした。 ZZによる予測は行われたのでしょうか、それとも他の予測しか使わなかったのでしょうか? mytarmailS 2018.12.19 05:37 #12163 ユーリイ・アサウレンコ ソファに寝転がって、https://scikit-learn.org/stable/user_guide.html を勉強中。禿同。))まだ読まれていない方には、ぜひお勧めします。 Zy SanSanychev Rは、廊下で緊張して休みながらタバコを吸っている。情けない話だ。((私はSanychのようになりたくないのですが、Rは研究に 最適な言語であり、研究したことのない哀れな理論家だけがそう主張するのです...。 マキシム・ドミトリエフスキーRでの等価物はCaret http://topepo.github.io/caret/index.html ユニバーサルリブの基本は同じ そう、マックスの言う通り、アナログなんです!ユーリー・アサウレンコは知って いますか?これは一つのRライブラリに過ぎず、あらゆる音楽スタイルやテイストのRライブラリが何千と存在することをご存知でしょうか。 例えば、次のようなことができます。 ワンリブによる引用のダウンロード セカンドライブラリでスペクトル解析を行う。 サードワン経由でテクニカル分析を行う 4台目でデータマイニングを行う ツイッターやフェイスブック、ウェブサイトなど、あらゆるテキストをマイニングすることで、5番目の それをモデル(neuronics, scaffolding, boosts, svm, nmm, お好みで)にして最適化し、6番目のライブラリでクロスバリデーションを行い、同じCaretにさせるのです。 で、7番目のリブにあるストラテジーテスターでテストします。 + 最も豊かで先進的なビジュアライゼーション そして、これらすべてを1つの言語で1つのコードで、しかも 50〜100行の読みやすいコードで済ませる......。 scikit-learnってな んだよ、目を覚ませYuriy Asaulenko、お前は何もわかっちゃいない。 Maxim Dmitrievsky 2018.12.19 07:56 #12164 mytarmailS:sanychのような広報担当にはなりたくないが、本当のことを言うと、Rは研究に 最適な言語だ、それに反論するのは触ったこともない情けない理論家だけだ...ということだ。 マックスの言う通り、アナログです。これは一つのR libに過ぎず、あらゆる目的や好みに合わせて何千ものlibが存在するのです。 例えば、次のようなことができます。 ワンリブによる引用のダウンロード セカンドライブラリでスペクトル解析を行う。 サードワン経由でテクニカル分析を行う 4台目でデータマイニングを行う ツイッターやフェイスブック、ウェブサイトなど、あらゆるテキストをマイニングすることで、5番目の それをモデル(neuronics, scaffolding, boosts, svm, nmm, お好みで)にして最適化し、6番目のライブラリでクロスバリデーションを行い、同じCaretにさせるのです。 で、7番目のリブのストラテジーテスターでテストします。 + 最も豊かで先進的なビジュアライゼーション そして、これらすべてを1つの言語で1つのコードで、しかも 50〜100行の読みやすいコードで済ませる......。 scikit-learnってな んだよ、目を覚ませYuriy Asaulenko、お前は何もわかってないんだよ。Pythonプラスで、GUI、ウェブサイト、アプレットなどの本格的なプログラムを書くことができ、Rではありません :)+ RよりPythonの方が若干速い mytarmailS 2018.12.19 08:10 #12165 マキシム・ドミトリエフスキーさらに、GUIを備えた本格的なプログラム、ウェブサイト、アプリケーションを書くことができます...しかしRでは無理です :)しかし、p-kaはどんな言語にも簡単に統合でき、私の知る限りpythonでは全く問題ありません。 マキシム・ドミトリエフスキーpythonはrよりわずかに速い はい、そうです。 でも、p-kaは研究のためのツールであって、生産のためのものではない、と余白に書きました。 Pythonで、私が挙げたことを1つのコードで実現することは可能でしょうか? それは疑問です......。 Maxim Dmitrievsky 2018.12.19 08:15 #12166 mytarmailS:できませんが、どんな言語にも簡単に組み込めますし、私の知る限りpythonでも全く問題ありません。 より速くなりました。 しかし、p-kaは研究のためのツールであり、生産のためのツールではないことを強調して書きました。 Pythonで挙げたことを1つのコードで実現することは可能でしょうか。and more )ちょうどパッケージの集中リポジトリのようなものです https://pypi.org/ またはgithubインストール IPythonでググってみてください PyPI – the Python Package Index pypi.org The Python Package Index (PyPI) is a repository of software for the Python programming language. mytarmailS 2018.12.19 08:20 #12167 マキシム・ドミトリエフスキーand more )ちょうどパッケージの集中リポジトリのようなものです https://pypi.org/ またはgithubからインストール グーグル IPythonはまだかさては 道具は揃っているので、あとは家を建てるだけです)) Maxim Dmitrievsky 2018.12.19 08:39 #12168 アレクサンダー_K.皆さん! アリョーシャは投資家に殺される前、まず最初にニューラルネットワークとフォレストを単純なガウスのランダムウォーク(ただしアサウレンコが提案した正弦波ではない)でテストすると主張していたと記憶している。しかも、このときの予測精度は100%だったという。そして、そのシステムをリアルBPに移管したのである。 このような実験をされた方はいらっしゃいますか?結果はどうなったのでしょうか? もう一度言いますが、(メモリの有無にかかわらず)どのプロセスも予測できるのであれば、それを実際のBPから切り離せばいいだけです。 divide et imperaすべてが完璧に予測可能で、単純な、あるいは複合的なf-i...しかし、市場は単純なf-iではない:) 例 https://www.mql5.com/ru/forum/285454/page3#comment_9323441 Библиотеки: RL GMDH 2018.11.07www.mql5.com Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу: Библиотеки: RL GMDH Maxim Dmitrievsky 2018.12.19 08:44 #12169 アレクサンダー_K.そうなんだ。 スコアボードを見ることはできますか? マックス 時間がないなら、インド人に仕事を任せればいい。まあ、すべてを自分でやるのは非現実的なことで、それはよく分かっているのですが。上にリンクを貼っておきました... インド人はまだ行列を理解することもできないんだ、残念だけどね )) Maxim Dmitrievsky 2018.12.19 08:58 #12170 アレクサンダー_K.OKです。 ここで一番の問題は、BP全体と連携しようとすることで、実に複雑であることは理解しています。 チャンク(クラスタ)とBPを何らかの特徴で区別しようとした方はいらっしゃいますか?どのようなものですか?表形式での結果はありますか? 私の焦りを理解してください - Grailは、空気のように必要とされている。取引時間で区切っていました。例えば、ボラティリティの低い夜間だけ取引するとか。はい、結果は少しずつ良くなっています + n-barクォートの現在の分布を認識し、それに応じて様々な戦略を適用する実験をしています。でも、全部が山積みで、テーブルがないんです :) 今、私はボットバージョンの一つをモニターしていますが、今週は結果があまり良くありません。今はテスターとリアルとのトレードを比較していますが、全て同じです。 赤い線の左側が新しいデータでの取引、右側がトレーニングが行われた履歴での取引、これが理想的な形です。 学習は純粋に異なるラグを持つ帰国子女に対して行われ、学習の過程で最適な帰国子女を選択します このバージョンは前回の記事のもので、何かを変更したかどうかは覚えていません。 1...121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
Rでの等価物はCaret http://topepo.github.io/caret/index.html
ユニバーサルリブの基本は同じ
ドックはRの典型的なスタイルですね。R自体のように、特にマゾヒストのために書かれたものです。
最も有力なZZは次の通りである。
ポイントは、トレンドはZZ肩の始まりだけを予測し、肩の終わりはトレンドの反転の始まりを予測することです。そのため、前の肩の終わり+次の肩の始まりを先生としたのです。真ん中の肩を削って先生をサシにすると、なかなかデキる先生です。しかし、それに対する予測者の問題は、そのすべての栄光の中にある。
私の記憶が正しければ、バーではなくポイントZZを使っていますよね?
用語がよくわからないのですが、レバレッジはZZのセグメントなのでしょうか?そうであれば、「前のレバレッジの終了+次のレバレッジの開始」が予測すべきpips単位の指標となりますが、どの時点で予測すべきなのかが分かりませんでした。
ZZによる予測は行われたのでしょうか、それとも他の予測しか使わなかったのでしょうか?
ソファに寝転がって、https://scikit-learn.org/stable/user_guide.html を勉強中。禿同。))
まだ読まれていない方には、ぜひお勧めします。
Zy SanSanychev Rは、廊下で緊張して休みながらタバコを吸っている。情けない話だ。((
私はSanychのようになりたくないのですが、Rは研究に 最適な言語であり、研究したことのない哀れな理論家だけがそう主張するのです...。
Rでの等価物はCaret http://topepo.github.io/caret/index.html
ユニバーサルリブの基本は同じ
そう、マックスの言う通り、アナログなんです!ユーリー・アサウレンコは知って いますか?これは一つのRライブラリに過ぎず、あらゆる音楽スタイルやテイストのRライブラリが何千と存在することをご存知でしょうか。
例えば、次のようなことができます。
ワンリブによる引用のダウンロード
セカンドライブラリでスペクトル解析を行う。
サードワン経由でテクニカル分析を行う
4台目でデータマイニングを行う
ツイッターやフェイスブック、ウェブサイトなど、あらゆるテキストをマイニングすることで、5番目の
それをモデル(neuronics, scaffolding, boosts, svm, nmm, お好みで)にして最適化し、6番目のライブラリでクロスバリデーションを行い、同じCaretにさせるのです。
で、7番目のリブにあるストラテジーテスターでテストします。
+ 最も豊かで先進的なビジュアライゼーション
そして、これらすべてを1つの言語で1つのコードで、しかも 50〜100行の読みやすいコードで済ませる......。
scikit-learnってな んだよ、目を覚ませYuriy Asaulenko、お前は何もわかっちゃいない。
sanychのような広報担当にはなりたくないが、本当のことを言うと、Rは研究に 最適な言語だ、それに反論するのは触ったこともない情けない理論家だけだ...ということだ。
マックスの言う通り、アナログです。これは一つのR libに過ぎず、あらゆる目的や好みに合わせて何千ものlibが存在するのです。
例えば、次のようなことができます。
ワンリブによる引用のダウンロード
セカンドライブラリでスペクトル解析を行う。
サードワン経由でテクニカル分析を行う
4台目でデータマイニングを行う
ツイッターやフェイスブック、ウェブサイトなど、あらゆるテキストをマイニングすることで、5番目の
それをモデル(neuronics, scaffolding, boosts, svm, nmm, お好みで)にして最適化し、6番目のライブラリでクロスバリデーションを行い、同じCaretにさせるのです。
で、7番目のリブのストラテジーテスターでテストします。
+ 最も豊かで先進的なビジュアライゼーション
そして、これらすべてを1つの言語で1つのコードで、しかも 50〜100行の読みやすいコードで済ませる......。
scikit-learnってな んだよ、目を覚ませYuriy Asaulenko、お前は何もわかってないんだよ。
Pythonプラスで、GUI、ウェブサイト、アプレットなどの本格的なプログラムを書くことができ、Rではありません :)+ RよりPythonの方が若干速い
さらに、GUIを備えた本格的なプログラム、ウェブサイト、アプリケーションを書くことができます...しかしRでは無理です :)
しかし、p-kaはどんな言語にも簡単に統合でき、私の知る限りpythonでは全く問題ありません。
pythonはrよりわずかに速い
はい、そうです。
でも、p-kaは研究のためのツールであって、生産のためのものではない、と余白に書きました。
Pythonで、私が挙げたことを1つのコードで実現することは可能でしょうか? それは疑問です......。
できませんが、どんな言語にも簡単に組み込めますし、私の知る限りpythonでも全く問題ありません。
より速くなりました。
しかし、p-kaは研究のためのツールであり、生産のためのツールではないことを強調して書きました。
Pythonで挙げたことを1つのコードで実現することは可能でしょうか。
and more )ちょうどパッケージの集中リポジトリのようなものです https://pypi.org/
またはgithubインストール
IPythonでググってみてくださいand more )ちょうどパッケージの集中リポジトリのようなものです https://pypi.org/
またはgithubからインストール
グーグル IPythonはまだかさては
道具は揃っているので、あとは家を建てるだけです))皆さん!
アリョーシャは投資家に殺される前、まず最初にニューラルネットワークとフォレストを単純なガウスのランダムウォーク(ただしアサウレンコが提案した正弦波ではない)でテストすると主張していたと記憶している。しかも、このときの予測精度は100%だったという。そして、そのシステムをリアルBPに移管したのである。
このような実験をされた方はいらっしゃいますか?結果はどうなったのでしょうか?
もう一度言いますが、(メモリの有無にかかわらず)どのプロセスも予測できるのであれば、それを実際のBPから切り離せばいいだけです。
divide et impera
すべてが完璧に予測可能で、単純な、あるいは複合的なf-i...しかし、市場は単純なf-iではない:)
例 https://www.mql5.com/ru/forum/285454/page3#comment_9323441
そうなんだ。
スコアボードを見ることはできますか?
マックス 時間がないなら、インド人に仕事を任せればいい。まあ、すべてを自分でやるのは非現実的なことで、それはよく分かっているのですが。
上にリンクを貼っておきました...
インド人はまだ行列を理解することもできないんだ、残念だけどね ))
OKです。
ここで一番の問題は、BP全体と連携しようとすることで、実に複雑であることは理解しています。
チャンク(クラスタ)とBPを何らかの特徴で区別しようとした方はいらっしゃいますか?どのようなものですか?表形式での結果はありますか?
私の焦りを理解してください - Grailは、空気のように必要とされている。
取引時間で区切っていました。例えば、ボラティリティの低い夜間だけ取引するとか。はい、結果は少しずつ良くなっています
+ n-barクォートの現在の分布を認識し、それに応じて様々な戦略を適用する実験をしています。でも、全部が山積みで、テーブルがないんです :)
今、私はボットバージョンの一つをモニターしていますが、今週は結果があまり良くありません。今はテスターとリアルとのトレードを比較していますが、全て同じです。
赤い線の左側が新しいデータでの取引、右側がトレーニングが行われた履歴での取引、これが理想的な形です。
学習は純粋に異なるラグを持つ帰国子女に対して行われ、学習の過程で最適な帰国子女を選択します
このバージョンは前回の記事のもので、何かを変更したかどうかは覚えていません。