トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1163

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イゴール・マカヌ

入力データ（価格シリーズ）をさらに分析するために変換する方法についての記事であれば、夜に読ませていただきます。

まさか......まあ、インクリメントを使えばnsはもっとよくなるんですけどね。

 
イゴール・マカヌ


1) 表現された周期性は、第一成分が単なるトレンドライン であることが多いので、トレンドではない成分を取ることを意味します

2) SSAは非周期関数にも対応しています。

3) 写真で何が機能するのかお見せしました ))


プログラム的に正しい部品を選択する方法を学ぶ必要があります。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

まさか......まあでも、もっといい音にするために、ちょっとずつ調整することは可能です。

まさか、グラデーションが繰り返されるため、モデルを混乱させることになる

私はここで、なぜすべてのプロットが似ているのか、なぜまったく似ていないのか、という質問をしました。ここでは、なぜ似ているのか、について説明します。http://www.long-short.pro/post/tsenovye-struktury-klyuchevoy-uroven-984

 
マキシム・ドミトリエフスキー

私は、このような質問を長い間することはありません。私は、市場の最後のn個の期間にどのように適応するのが最善かを自問するだけです。）

ヒンチン氏は、「自己適応型NSは、システムがより冷静になったときに再トレーニングするべきだ」と、具体的に述べています。

mytarmailS:

1) 明確な周期性とは、第一成分が単なるトレンドライン であることが多いので、そのようなトレンドではない成分を取ることです

2) SSAは非周期関数にも対応しています。

3) 写真で何が機能するのかお見せしました ))


必要な部品をプログラム的に選択する方法を学ぶ必要があります。

2.SSAは軌跡のテーブルで動作する - はい、周期性は重要ではありませんが、記述されたプロセスがさらに生成された軌跡のテーブルのように動作することが重要であるが、市場は横ばい傾向を示す（私は騒動が始まるので「フラット」と書いていない））、その後トレンドが継続されます

3.うーん、議論するつもりもない、私も同じだ、MEという法則を発明したい、YusufやReshetov NSの公式がすでにあったし・・・・。次は誰だ？）


テーブルを選ぶ、よく、NSを使用する必要がある、あなたはそれを教えることができれば、その後、万歳 - mytarmailSの後に名前のNSがあるだろう！ 私はそれについて考えたが、別の従事、私はあなたがNSまたはおそらく良いランダムフォレストへの "フィード "の軌道SSAメソッドのいくつかのテーブルを必要と思います - データがはるかにされます。

 
イゴール・マカヌ

これは、NSの本に書かれていることと同じです。 私はHinchinを読みましたが、彼はそこで特に、自己適応型NSは、記述されたシステムがより冷静に振る舞えるようになったら再トレーニングするべきだと言っています。

NSは通常のオプティマイザとして、扱いやすい規則性を探すのに使えるが、考える人は少ない :) ツールが複雑だからだ - ゲノムを使って、たくさんの設定を作り、1日最適化する方が簡単だ :))

 
マキシム・ドミトリエフスキー

NSはトレード可能なパターンを探す通常のオプティマイザーとしても使えますが、考える人はほとんどいません :)) デバイスが複雑すぎるため、設定をたくさん作ってゲン担ぎで1日最適化する方が簡単です :))

私も同じことを考えていたのですが、ここで、何を入力するのか？

あなたの例では、終値の 足場を教えていますが、それはどのように正当化されるのですか？ バーでは少なくとも3つの価格が存在します。

トレンドがあるのかないのか、判断する必要がありますね。- 私が理解する限り、「すべてがうまくいく」仕組みは、銀行も投機家も、誰も価格の行方を気にしないことです。- でも、実在するのですが、ストーリー上 ))))

 
イゴール・マカヌ

私も同じことを考えていたのですが、何を入力するか決めないといけないのですね。

例では終値での 足場を教えていますが、どの程度正当化できるのでしょうか？ バーには少なくとも3つの価格があります。

トレンドがあるのかないのか、判断する必要がありますね。- 私が理解する限り、「すべてがうまくいく」仕組みは、銀行も投機家も、誰も価格がどこに行くかを気にしないことであり、では何がトレンドを決定するのか？- が、存在するのですが、歴史上 ))))

他にインプットできるものはありますか？ 価格しかないので、いろいろな組み合わせで渡します。私の例では、物事を複雑にしすぎないように、私自身が試した例に過ぎません。ダニだって大歓迎です（意味不明ですが）。

あとは、統計を見る時間の種類、トレンドが少ないときと多いとき、1日のうちどの時間帯に組み合わせると効果的か、といったフィルターです。もちろん、価格シリーズだけを取り出せば、矛盾が生じ、誤差は半々になります。FXに特化したデータマイニングが必要なのですが。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

FXに特化したデータマイニングのようなものが必要だ

残念なことに、これこそが必要なことなのですが、どのように？私は知らないし、それも外国為替についてではない、あなたは商品市場や株式を分析することができ、本質は同じである - ちょうどエントリのための価格を与えると、標準の指標よりも良いと悪いではありませんもう一つの指標を、取得します。

 

catbustで悩んでいます。このリストから 分類のためにモデルを選択するのに最適なメトリックがわからないのですが？

今のところ、%Regular from all*%Of target 1という式が面白いと思っているのですが、そこに似たようなものはないのでしょうか。

 
イゴール・マカヌ

残念なことに、これこそが必要なことなのですが、どのように？誰も知らないし、それも外国為替についてではない、あなたは商品市場や株式を分析することができ、本質は同じです - ちょうどエントリの価格を与えることによって、標準の指標よりも良いと悪いではありません1以上の指標を、得ることができます

でも、モデルを選ぶ基準はあるんですよ。少なくとも、これだけは読んでおいてください。

つまり、あなたの言語で - 多くの指標の中から最適なものを選択する...それは何かです:)
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