トレーディングにおける機械学習:理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2272 1...226522662267226822692270227122722273227422752276227722782279...3399 新しいコメント mytarmailS 2021.01.06 20:18 #22711 Valeriy Yastremskiy: ほぼ同じです。学習用データの準備方法 どうぞ!何か問題があれば聞いてください ... 追加します )) Maxim Dmitrievsky 2021.01.06 23:28 #22712 ロールシャッハ: 理想は、シリーズを静止させ、スペクトルに沿ったサイクルを見つけ、そのサイクルのためのフィルタを構築することです。どうすれば文房具になるのか?時間帯別平均ボラティリティの補正?対数とフィルタリング?スペクトルを作るには?履歴が深ければ深いほど、強い信号を出すことができます。しかし、市場ではすべてが変化します。短い期間をとっても、それがランダムな偶然ではなく、サイクルであることを保証することはできない。スペクトルに関する私の統計データをお見せしました。 数十億円の市場全体が夜行性とスキャルパーで溢れかえっているのに、あなたは・・・ある種の固定フィルターを通して、私は強くない、と言うのです。永久機関は必要ない、変化させればいい、しかしすぐには変化させない https://github.com/balzer82/FFT-Python まだあるんですが、彼が何をしたのか理解できないんです。 https://github.com/snazrul1/PyRevolution/blob/master/Puzzles/DSP_For_Stock_Prices.ipynb balzer82/FFT-Python balzer82github.com This tutorial covers step by step, how to perform a Fast Fourier Transform with Python. Maxim Dmitrievsky 2021.01.07 00:50 #22713 mytarmailS: いい加減にしろ追加します )) いいえ、そんなことはありません。問題があれば、それを解決する :D Maxim Dmitrievsky 2021.01.07 02:35 #22714 フーリエについて、私はこう考えています。まず、いくつかの 分解が行われます(例:stl でループが検索され、bpf の場合、ループはトレードロジックでラップされます。(MOを含む)複雑には見えませんね。 Time Series Decomposition & Prediction in Python 2019.07.22s666pythonforfinance.net [latexpage] In this article I wanted to concentrate on some basic time series analysis, and on efforts to see if there is any simple way we can improve our prediction skills and abilities in order … mytarmailS 2021.01.07 08:44 #22715 マキシム・ドミトリエフスキー なぜフーリエを取り上げるのですか? Maxim Dmitrievsky 2021.01.07 09:00 #22716 mytarmailS: なぜフーリエを取り上げるのですか? やるんだから、あまり求めないでください。 すぐにやります。 ええと...自己相関が 使えるのに、なんでフーリエなんですか? mytarmailS 2021.01.07 11:01 #22717 マキシム・ドミトリエフスキーえーと、自己相関が使えるのに、なぜフーリエが必要なのでしょうか? 何方へ Maxim Dmitrievsky 2021.01.07 11:04 #22718 mytarmailS: はどこですか?PCAやフーリエによるサイクルの探索はどのように行われたのでしょうか? 一度にたくさんのことをするようになったので、混乱してしまいましたが、一時的なものです ) mytarmailS 2021.01.07 11:06 #22719 マキシム・ドミトリエフスキー: PCAやフーリエによるサイクルの探索はどのように行われたのでしょうか? どのサイクルで、いつ、価格は? Maxim Dmitrievsky 2021.01.07 11:07 #22720 mytarmailS: どのようなサイクルで、いつ、どのような価格で? と書かれています。 1...226522662267226822692270227122722273227422752276227722782279...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
ほぼ同じです。学習用データの準備方法
どうぞ!何か問題があれば聞いてください ...
追加します ))
理想は、シリーズを静止させ、スペクトルに沿ったサイクルを見つけ、そのサイクルのためのフィルタを構築することです。
どうすれば文房具になるのか?時間帯別平均ボラティリティの補正?対数とフィルタリング?
スペクトルを作るには?履歴が深ければ深いほど、強い信号を出すことができます。しかし、市場ではすべてが変化します。短い期間をとっても、それがランダムな偶然ではなく、サイクルであることを保証することはできない。
スペクトルに関する私の統計データをお見せしました。
数十億円の市場全体が夜行性とスキャルパーで溢れかえっているのに、あなたは・・・ある種の固定フィルターを通して、私は強くない、と言うのです。永久機関は必要ない、変化させればいい、しかしすぐには変化させない
https://github.com/balzer82/FFT-Python
まだあるんですが、彼が何をしたのか理解できないんです。
https://github.com/snazrul1/PyRevolution/blob/master/Puzzles/DSP_For_Stock_Prices.ipynb
いい加減にしろ
追加します ))
フーリエについて、私はこう考えています。まず、いくつかの 分解が行われます(例:stl
でループが検索され、bpf
の場合、ループはトレードロジックでラップされます。(MOを含む)複雑には見えませんね。
なぜフーリエを取り上げるのですか?
なぜフーリエを取り上げるのですか?
やるんだから、あまり求めないでください。
すぐにやります。
ええと...自己相関が 使えるのに、なんでフーリエなんですか?
えーと、自己相関が使えるのに、なぜフーリエが必要なのでしょうか?
何方へ
はどこですか?
PCAやフーリエによるサイクルの探索はどのように行われたのでしょうか?
一度にたくさんのことをするようになったので、混乱してしまいましたが、一時的なものです )PCAやフーリエによるサイクルの探索はどのように行われたのでしょうか?
どのサイクルで、いつ、価格は?
どのようなサイクルで、いつ、どのような価格で?
と書かれています。