トレーディングにおける機械学習:理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2272

 
Valeriy Yastremskiy:

ほぼ同じです。学習用データの準備方法

どうぞ!何か問題があれば聞いてください ...

追加します ))

 
ロールシャッハ

理想は、シリーズを静止させ、スペクトルに沿ったサイクルを見つけ、そのサイクルのためのフィルタを構築することです。

どうすれば文房具になるのか?時間帯別平均ボラティリティの補正?対数とフィルタリング?

スペクトルを作るには?履歴が深ければ深いほど、強い信号を出すことができます。しかし、市場ではすべてが変化します。短い期間をとっても、それがランダムな偶然ではなく、サイクルであることを保証することはできない。

スペクトルに関する私の統計データをお見せしました。

数十億円の市場全体が夜行性とスキャルパーで溢れかえっているのに、あなたは・・・ある種の固定フィルターを通して、私は強くない、と言うのです。永久機関は必要ない、変化させればいい、しかしすぐには変化させない

https://github.com/balzer82/FFT-Python

まだあるんですが、彼が何をしたのか理解できないんです。

https://github.com/snazrul1/PyRevolution/blob/master/Puzzles/DSP_For_Stock_Prices.ipynb

balzer82/FFT-Python
balzer82/FFT-Python
  • balzer82
  • github.com
This tutorial covers step by step, how to perform a Fast Fourier Transform with Python.
 
mytarmailS:

いい加減にしろ

追加します ))

いいえ、そんなことはありません。問題があれば、それを解決する :D
 

フーリエについて、私はこう考えています。まず、いくつかの 分解が行われます(例:stl

でループが検索され、bpf

の場合、ループはトレードロジックでラップされます。(MOを含む)複雑には見えませんね。

Time Series Decomposition & Prediction in Python
Time Series Decomposition & Prediction in Python
  • 2019.07.22
  • s666
  • pythonforfinance.net
[latexpage] In this article I wanted to concentrate on some basic time series analysis, and on efforts to see if there is any simple way we can improve our prediction skills and abilities in order …
 
マキシム・ドミトリエフスキー

なぜフーリエを取り上げるのですか?

 
mytarmailS:

なぜフーリエを取り上げるのですか?

やるんだから、あまり求めないでください。

すぐにやります。

ええと...自己相関が 使えるのに、なんでフーリエなんですか?

 
マキシム・ドミトリエフスキー

えーと、自己相関が使えるのに、なぜフーリエが必要なのでしょうか?

何方へ

 
mytarmailS:

はどこですか?

PCAやフーリエによるサイクルの探索はどのように行われたのでしょうか?

一度にたくさんのことをするようになったので、混乱してしまいましたが、一時的なものです )
 
マキシム・ドミトリエフスキー

PCAやフーリエによるサイクルの探索はどのように行われたのでしょうか?

どのサイクルで、いつ、価格は?

 
mytarmailS:

どのようなサイクルで、いつ、どのような価格で?

と書かれています。

理由: