Strategie di trading basate su filtri digitali - pagina 66
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K,
Grazie per aver postato le tue analisi, posterò i miei commenti su di esse una volta che avrò capito esattamente il significato...BTW, non vedere questo come uno scontro, proprio il contrario, mi sono sbagliato più volte del giusto, quindi, il problema non è quello di competere, ma tradurre un metodo in "segnali/direzioni" negoziabili, e poi confrontare il valore relativo.
La tua opinione su EURUSD H4+H1 è long? Nessun ciclo, trend UP?
Lo stesso per GBPUSD?
GBPJPY indeciso? rimbalza su e giù in un triangolo?
Saluti
SimbaNon lo vedo come un confronto.
EURUSD fino ad almeno 1,373 che se rotto più alto,
GBPJPY dipende se rompe questo 139 che fino a 141, se non che 136
GBPUSD su
GBPJPY e GBPUSD sono molto spesso correlati, quindi se GBPJPY si romperà è un segno che anche GBPUSD salirà ===> sterlina forte
Se il periodo è > 30 barre che può essere considerato come una tendenza, quindi nessun ciclo, succede qui su H4 per EURUSD e GBPUSD. Poi cerco un ciclo su H1.
Krzysztof
corona
qui ci sono più dettagli
Krzysztof
qui ci sono più dettagli Krzysztof
OK,
K, Ehlers di solito parla di>50 periodi è tendenza, ecc ... ma di solito lavora su timeframe D1 ... quindi, questo è come 300 barre H4, e 1200 h1 quelli ... quindi, non dovremmo prendere questi 50 periodi come un mantra ...
Simba
OK,
K, Ehlers di solito parla di>50 periodi è tendenza, ecc ... ma di solito lavora su timeframe D1 ... quindi, questo è come 300 barre H4, e 1200 h1 quelli ... quindi, non dovremmo prendere questi 50 periodi come un mantra ...
SimbaCorona ha una banca filtro a 30 maks, visualizzerà 30 penso quando è > 30.
I cicli Forex sembrano essere lunghi, almeno in H4.
Krzysztof
Buona chiamata
Non lo vedo come un confronto.
EURUSD fino ad almeno 1,373 che se rotto più alto,
GBPJPY dipende se rompe questo 139 che fino a 141, se non che 136
GBPUSD su
GBPJPY e GBPUSD sono molto spesso correlati, quindi se GBPJPY romperà allora un segno che anche GBPUSD salirà ===> sterlina forte
Se il periodo è > 30 barre che può essere considerato come una tendenza, quindi nessun ciclo, succede qui su H4 per EURUSD e GBPUSD. Poi cerco un ciclo su H1.
KrzysztofChiamate molto buone...
Congratulazioni, i 3 di loro erano proprio sul posto.
Per quanto riguarda GBP ... di solito controllo GBPJPY, GBPUSD e USDJPY ... Quello che ho trovato di solito è che GBPJPY e USDJPY di solito hanno un buon livello di correlazione ... quindi, di solito questo significa che la coppia da scambiare è di solito GBPJPY ... Mi spiego ... se sia GU e GJ cicli punto UP ... e UJ punti UP troppo ... poi ovviamente lungo GJ è il miglior commercio.
Se entrambi i cicli GU e GJ puntano verso l'alto e UJ verso il basso, in teoria GU è il miglior long, ma in pratica questo non accade così spesso poiché GJ e UJ tendono a puntare nella stessa direzione più spesso che no.
Lo stesso concetto di "triangolo" è valido per gli short, o per qualsiasi altra coppia da usare (EURGBP, GBPCHF, GBPAUD...)
Cercherò di postare qualcosa questa sera o martedì mercoledì...in questo momento i cicli H4 sono in alto per AJ, GJ...i cicli H1 sono vicini a una flessione
...quindi, probabilmente il momento migliore quando avremo di nuovo la sincronia dei 2 timeframes...ma chi lo sa? AUDJPY è a 67.71 in questo momento...nell'area di 68.25 c'è una resistenza molto forte (6tf del top precedente di gennaio e pivot settimanale m5 molto vicino), quindi, se si ferma lì potrei prendere una possibilità con il ciclo H1 (contro l'H4).
Saluti
Simba
Questo è davvero sorprendente cicli operatività ragazzi,
ma vorrei fare un passo indietro alla ricerca di base.
Ho iniziato ad analizzare GBPJPY con un mio strumento autocostruito ;-) . L'obiettivo è quello di mettere a punto MESA+ (detrending e smoothing) rispetto a due parametri principali: 1. ordine di autocorrelazione (grado) e 2. lunghezza dell'analisi in barre.
E' risaputo che se si prende un periodo di osservazione più lungo con MESA, si trovano cicli più stabili.
Qui di seguito 4 analisi di GBPJPY H4 prese per 200 barre successive con passo 2 (una barra ogni due) dal 2008.01.16.
Gli spettri sono valutati tra 2 e 100 barre di periodo, quindi il risultato è una matrice 100x100 che può essere importata in un software di visualizzazione dati. Ho usato Paraview (grande strumento gratuito, btw).
Potete vedere sull'asse X la variabile "periodo", sull'asse Y "tempo" (Y=0 significa prima barra, Y=99 significa ultima barra o ultimo "spettro istantaneo" preso) e sull'asse Z l'ampiezza dello spettro.
La prima è un'analisi di 200 barre-150 gradi. Poiché la lunghezza è breve, gli spettri variano costantemente da un'osservazione all'altra. Comunque possiamo vedere "file" di picchi all'interno delle stesse aree.
Se prendiamo finestre più lunghe (400, seconda immagine) possiamo vedere che le variazioni sono meno evidenti.
La terza immagine è una finestra di 600 barre - osservazioni di 150 gradi, e la quarta è un'osservazione di 2000-150. Tutti questi sono senza detrending/denoising.
Il prossimo passo sarà aumentare il grado, poi applicare detrending e denoising.
Spero che vi piaccia.
Cicli H4
Ciao,
Belle immagini. Per quanto riguarda i cicli H4, credo che questo è un base
https://www.mql5.com/en/forum/178842
post 89 e 90.
qualsiasi cosa qualcuno stia dicendo sulla stabilità del ciclo
Per quanto riguarda la ricerca del valore dei parametri. Non è il più semplice basta usare EA e l'ottimizzatore per trovare i valori ottimali dei parametri in termini di denaro?
Quindi hai aggiunto una sorta di 'scanner di frequenza' o altro per avere il tuo sistema completamente adattivo?
Come hai ottenuto uno spettro così bello di Goertzel su questo segnale MATLAB
(tendenza con rumore) ?? Hai fatto il detrend?
Krzysztof
qualcuno
Ciao,
Belle immagini. Per quanto riguarda i cicli H4, credo che questo sia un base
https://www.mql5.com/en/forum/178842
post 89 e 90.
qualsiasi cosa qualcuno stia dicendo sulla stabilità del ciclo
Per quanto riguarda la ricerca del valore dei parametri. Non è il più semplice basta usare EA e l'ottimizzatore per trovare i valori ottimali dei parametri in termini di denaro?
Quindi hai aggiunto una sorta di 'scanner di frequenza' o altro per avere il tuo sistema completamente adattivo?
Come hai ottenuto uno spettro così bello di Goertzel su questo segnale MATLAB
(tendenza con rumore) ?? Hai fatto il detrend?
KrzysztofK,
Lascerò che Rich ti risponda per quanto riguarda le sue belle foto
, che, tra l'altro, sembrano confermare che in H4 c'è struttura, ma solo per coloro che sanno come cercarla... mentre cercherò di rispondere ai tuoi commenti riguardanti h4, e trovare valori ottimali...
1-Hai fatto 3 buone previsioni,non tengo conto del fatto che il gbpusd non è salito,né che l'eurusd si è fermato e ha invertito,visto che hai già spiegato che era una possibilità,quindi,come ho scritto prima,le tue 3 "previsioni" erano buone...Hai fatto queste previsioni usando h4+h1..Ora dimmi,puoi fare qualche previsione interessante usando m1?
2-Sì, più barre sono campionate, meno errori hai...BENE SOLO SE I 2 DATAETS HANNO UGUALI RAPPORTI SEGNALE/NUMORE PER BARRA...H4 è soprattutto segnale, m1 è soprattutto rumore, stai confrontando pere con mele...E, hai solo abbastanza mele a h4, quindi, usale...In ogni caso non mi interessa convincerti, voglio solo che i lettori di questo thread stiano attenti, i cicli sotto H1 hanno un margine negativo, perderai soldi nel loro trading.
3-La realtà è la realtà,e la teoria va bene in teoria,ma in pratica,la pratica funziona meglio;)...altri spaghetti per te(hai vissuto 15 mesi in Italia quindi ti devono piacere)Qualche settimana fa eri ossessionato dal timeframe ottimale,leggendo il thread di CB,ecc
..Ora sei l'apostolo di m1...ma usi H4+H1 per fare le tue previsioni...chi ti capisce? Ti ho detto che in base al tempo il timeframe ottimale è h4, tutti i nostri test con gli EAs lo dimostrano...molto semplice...supponiamo che le migliori impostazioni in h4 siano 1 ciclo di pendenza da 30 a 60 periodi....se andiamo in h1, 1 ciclo di pendenza da 120 a 240 periodi...dovrebbe essere lo stesso, o almeno simile, no? Non lo è...o se andiamo in m15 dovrebbe essere 1 ciclo di pendenza da 480 a 960 periodi?..Di nuovo, dovrebbe essere, ma non lo è...e, se si va su D1...da 5 a 10 giorni...di nuovo, dovrebbe, ma non lo è...quello che si avrà è qualcosa del genere (per lo stesso periodo analizzato, supponiamo dal 1 gennaio ad oggi) e usando lo stesso ciclo adattato ad ogni timeframe...
H4=PF 5.10...H1=PF 2.30...M15=PF(0.80 a 1.61)...M5=PF (0.4 a 1.21)..D1=3.80
Quindi, qual è il tf ottimale da scambiare? Quello che ottiene il miglior PF, Profit e %Drawdown nei vostri test, e, almeno con MESA e Goertzel basati su EAs, i nostri test mostrano che il miglior tf è H4 ... sempre, e il secondo migliore è D1 o H1 ... SEMPRE
Questo succede per tutti i metodi (Fibonacci, price action, ecc.)? NO...Io uso un programma israeliano di datamining, WizWhy, che trova TUTTI i pattern nei dati, e ho lavorato su pattern di price action puri più di un anno fa, sai estraendo pattern come IF (C1>C2 & L1<L2<L3) Then BUY (Wizwhy ti dice la probabilità della regola e la probabilità di errore
.E' una bestia)...beh, posso dirti che per i pattern di price action puri, il miglior tf è D1, seguito da W1.
Quindi, il miglior timeframe per il tuo metodo di trading è quello in cui i tuoi test mostrano i migliori risultati.
Sai, io sono un empirista nel cuore...
La tua seconda domanda...per quanto riguarda la ricerca dei parametri,beh,penso che la risposta sia implicita nelle mie parole precedenti...I test sono necessari,non sufficienti,perché gli ottimali non esistono nel reale trading Live,quindi,hai bisogno di una "base concettuale" che ti permetta di inquadrare adeguatamente i risultati dei tuoi test per essere utili in futuro..nel caso di Rich, può essere, come mostrano le sue foto, trovare un modo alternativo di guardare il problema per trovare la struttura...nel mio caso è stato usare MESA+SSA per trovare i cicli stabili, per poi testarli con gli EA e confermare che erano effettivamente utili nella pratica.
Conclusione: Struttura concettuale+Test estensivi= La strada da percorrere.
Saluti
Simba
Quindi hai aggiunto una sorta di 'scanner di frequenza' o altro per avere il tuo sistema completamente adattivo?
Come hai ottenuto uno spettro così bello di Goertzel su questo segnale MATLAB
(tendenza con rumore) ?? Hai fatto il detrend?
KrzysztofBeh, non l'ho ancora fatto. Quello che sto progettando è di avere goertzel + mesa che lavorano insieme per rendere il miglior spettro in qualche LSE o altro senso metrico. Ma prima devo padroneggiare come i due si comportano rispetto al detrending e al denoising, questo è il mio lavoro effettivo.
Lo spettro di Goertzel che ti è piaciuto esce da V1, meno un piccolo errore ;-) più una piccola riorganizzazione.
Ha un detrending lineare, ma ho intenzione di metterlo al banco con SSA/HP detrending/denoising come sto facendo ora con MESA.
Vediamo come l'aumento del parametro "grado" influenza lo spettro.
Le seguenti analisi sono prese con lunghezza=600, stessa coppia di valute e tempo di inizio, e valore del grado di 150, 300, 450.
All'aumentare del grado, i picchi diventano più netti e succede una cosa particolare: come potete vedere nella seconda immagine, lo spettro inizia con un picco alto all'inizio (intorno alla barra di 55 periodi) e poi si biforca in due picchi distinti.
La stessa biforcazione è visibile per grado=450 (terza immagine).
Quindi, maggiore è il grado, maggiore è la nitidezza e la risoluzione dei picchi (e maggiore è la potenza di calcolo necessaria).
Ma la risposta è: cosa significa quella biforcazione? Significa che i due picchi (modi) si sono originati da uno solo o che erano distinti (anche se vicini) dall'inizio?