Strategie di trading basate su filtri digitali - pagina 65
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Spettro GOERTZEL senza detrending?
Ciao a tutti,
Mentre ero appostato ho giocato un po' con Goertzel.
Le immagini qui sotto dovrebbero chiarire che, con segnale ciclico stazionario (o quasi-stazionario) AWGN-noised, sia MESA che Goertzel danno risultati robusti e molto simili.
Buon divertimento ;-)Hai ottenuto lo spettro GOERTZEL senza detrending? Da MATLAB non era possibile, ho dovuto usare la funzione detrend per recuperare lo spettro.
Spade sembra essere simile, lo so. La funzionalità extra di Meyers è solo quella di fare la trasformazione inversa su alcune frequenze con l'ampiezza più alta e fare qualche avanzamento di fase. Simile è fatto Goertzel V2
Krzysztof
Non devi sognare....look a questo, ma è fatto in modo diverso.
https://www.mql5.com/en/forum/178285
post 123 e down.
In realtà il segnale di mercato è molto diverso dal nostro segnale sin+cos+noise+trend, è una somma di gruppi di sottocicli che molto probabilmente per fortuna sono in sincronia in un certo momento. Si può vedere questo guardando gli autovettori usando NOXA
mostra lo strumento autovettore. Forse posterò l'immagine.
KrzysztofQuesto thread non ha 123+ post. Un totale di 77 a partire da questo post. Forse stai usando SSA per prevedere i post futuri?
Sto solo scherzando......
Ma seriamente, a cosa ti riferivi?
Questo thread non ha 123+ post. Un totale di 77 a partire da questo post. Forse stai usando la SSA per prevedere i post futuri?
Sto solo scherzando......
Ma seriamente, a cosa ti riferivi?Scusa, era il post 73. 123 era il numero dei miei post.
Hai ragione.
Quello che voglio dire è che se noi (principalmente Krzysztof) vogliamo distinguere MESA da Goertzl (da SSA), i segnali di test che abbiamo trattato finora sono inutili.
Dovremmo analizzare serie temporali non stazionarie, non aggiunte all'AWGN, "test".
Forse una sequenza di "melodie" multitonali note con una sorta di rumore moltiplicativo.
Dovremmo cercare di aggiungere il rumore con la nostra esperienza di trader. Voglio dire, se in una serie temporale sintetizzata da onde intermittenti seno/coseno di varie frequenze, vediamo un supporto/resistenza leggibile dall'uomo, ci aspetteremmo che la serie temporale si muova in modo S/R consapevole.
Un S/R non può cambiare un forte trend ma vi introduce del rumore.
Dovremmo cercare di modellare questo comportamento in qualche modo...
Ok, basta sognare, torno al mio lurking...Non è necessario sognare....look a questo, ma è fatto in modo diverso.
https://www.mql5.com/en/forum/178285
post 73 e giù.
In realtà il segnale di mercato sembra molto diverso dal nostro segnale sin+cos+noise+trend, è una somma di gruppi di sottocicli che molto probabilmente per fortuna sono in sincronia in un certo momento. Si può vedere questo guardando gli autovettori usando NOXA
mostra lo strumento autovettore. Forse posterò l'immagine.
Krzysztof
ciclo di misurazione con banchi di filtri
Ecco due schermate su come funziona l'ultimo metodo Ehlers di misurazione del ciclo con
banco di filtri funziona. Sembra che funzioni bene. Codice allegato in pdf
Krzysztof
Trovare il ciclo dominante
Ciao Richcap, Simba
In questo documento c'è un codice e una descrizione di Ehlers modo trovare ciclo dominante utilizzando l'algoritmo Center of Gravity. Forse meglio del numero modificabile dall'utente di cicli da utilizzare nella trasformazione inversa come è ora in Goertzel V2. Così Simba si può migliorare la spada se si vuole come diventerà più adattivo.
Krzysztof
analisi del ciclo
Ecco l'analisi del ciclo di tre coppie. Ho usato per questo alcuni non disponibili per MT4 indicatori, ma i cicli sono cicli. fuori prova campione inizia con barre verdi ed è stato impostato su 48h così lo scorso Venerdì e Giovedi.
Prima EURUSD. Da H4 si può vedere che non c'è più un ciclo (periodo > 30 barre) ma piuttosto un trend, da H1 si può vedere che la lunghezza del periodo è di circa 20 barre e la posizione di swing sale quindi è un segno lungo. La strategia è leggermente profittevole fuori dal campione su H1&H4 da 48h
Gbpjpy
Qui GBPJPY è andato verso la linea di tendenza decrescente e dipende se la rottura avrà successo o no, prenderà una direzione. In H1 c'è già un segnale di vendita ma la posizione di swing è già molto bassa. Quindi è meglio aspettare il risultato del test di questa linea di tendenza
Gbpusd
E 'anche la tendenza non in bicicletta su H4, sulla posizione H1 swing e cicli CSSA cercando un aumento così molto probabilmente la continuazione del trend rialzista.
I commenti sono benvenuti. Tutte queste strategie sono state molto redditizie fuori dal
campione per le ultime 48h con PF 3.08 su H1 e colpito il 100% su H4.
Krzysztof
Ecco l'analisi del ciclo di tre coppie. Ho usato per questo alcuni non disponibili per MT4 indicatori, ma i cicli sono cicli. fuori prova campione inizia con barre verdi ed è stato impostato su 48h così lo scorso Venerdì e Giovedi. Prima EURUSD. Da H4 si può vedere che non c'è più un ciclo (periodo > 30 barre) ma piuttosto un trend, da H1 si può vedere che la lunghezza del periodo è di circa 20 barre e la posizione di swing sale quindi è un segno lungo. La strategia è leggermente profittevole fuori dal campione su H1&H4 da 48h
K,
Grazie per aver postato le tue analisi, posterò i miei commenti su di esse una volta che avrò capito esattamente il significato...BTW, non vedere questo come uno scontro, proprio il contrario, mi sono sbagliato più volte del giusto, quindi, il problema non è quello di competere, ma tradurre un metodo in "segnali/direzioni" negoziabili, e poi confrontare il valore relativo.
La tua opinione su EURUSD H4+H1 è long? Nessun ciclo, trend UP?
Lo stesso per GBPUSD?
GBPJPY indeciso? rimbalza su e giù in un triangolo?
Saluti
Simba