Strategie di trading basate su filtri digitali - pagina 64
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cicli
K,
2-I cicli:
I risultati dei test con gli EA non sono di parte...Supponiamo il timeframe H1...se per esempio entri long quando la pendenza del ciclo sale e esci e inverti quando la pendenza del ciclo scende...Immagina il seguente caso: la barra1 (barra precedente) ha chiuso e i cicli sono saliti alla chiusura della barra...quindi all'apertura della barra attuale, la barra0, l'EA entra long come faresti se fossi davanti allo schermo in quel momento, poi dopo 1 ora, alla chiusura della barra0, il ciclo scende di nuovo come un pazzo..allora l'EA chiude il long in perdita e apre uno short come faresti se fossi davanti allo schermo in quel momento...poi la nuova pendenza continua per 10 barre, quindi l'EA tiene aperto lo short...poi quando torna a salire, alla chiusura della barra, alla prossima apertura l'EA chiude lo short (con un grande profitto)
e apre un long...continua per 5 barre...ecc,ecc...Quindi l'effetto di riverniciatura,se c'è,è incluso nei risultati,punisce il sistema,esattamente come punirebbe te se lo negoziassi manualmente davanti allo schermo....Non c'è nessuna perdita futura,alla chiusura della barra1(barra precedente)se la pendenza è alta l'EA entra long....la prossima chiusura se la pendenza si è ridisegnata verso il basso, chiude long (subendo una perdita) e apre uno short...dov'è la perdita futura...? Quando la previsione non corrisponde alla direzione futura dei prezzi si viene puniti con perdite, quando la previsione corrisponde alla direzione futura si viene premiati con profitti....di solito la riverniciatura è minima, è per questo che l'EA fa profitti, traccia i cicli GIUSTI da tracciare e scarta quelli instabili...abbiamo diverse versioni, una di queste usa lo smoothing HMA e i risultati sono praticamente gli stessi, un'altra lavora sui prezzi grezzi e anche questa ha risultati molto simili..quindi, abbiamo concluso che non è lo smoothing, ma i cicli...se usi cicli instabili il repainting ucciderà il tuo account non importa quanto smooth tu aggiunga...se usi cicli stabili farai soldi, e lo smooth aggiungerà solo differenze minime.
Lo smooth influisce solo quando si usano cicli ad alta frequenza (come 10 periodi, ecc.)... e questo significa che quei cicli non sono affidabili per il trading a lungo termine (lo abbiamo testato), quindi, quali sono?
Quelli che funzionano fuori dal campione
...Quindi, test, test, test...per trovare cicli stabili...Questo è ciò per cui usiamo gli EAs.
Ho appena letto questo e ha senso però è abbastanza complicato.
riguardo a questo
Quelli che lavorano fuori dal campione
...Quindi, prova, prova, prova...per trovare cicli stabili...Questo è ciò per cui usiamo gli EAs.
Ovviamente solo il metodo che tu indichi qui è un test fuori campione per trovare
i cicli stabili. Quante misurazioni hai fatto con gli EAs?
Hai un database statistico per questo e consideri in questa analisi gli eventi come NFP o decisioni sui tassi. Poiché questi sono l'innesco abbastanza spesso di un nuovo ciclo.
Allora sembra che la chiave qui può essere una sorta di indicatore di 'stabilità del ciclo'.
non tanto S/N. Mi chiedo solo come misurare questo.
Includo questi screenshot da 1m. 1m sembra essere molto instabile, meschino il denaro migliore è lì.
Krzysztof
Ho appena letto questo e ha senso però è abbastanza complicato.
riguardo a questo
Ovviamente solo il metodo che indichi qui è un test fuori campione per trovare
i cicli stabili. Quante misurazioni hai fatto con gli EAs?
Hai un database statistico per questo e consideri in questa analisi gli eventi come NFP o decisioni sui tassi. Dato che quelli sono l'innesco abbastanza spesso di un nuovo ciclo.
Allora sembra che la chiave qui può essere una sorta di indicatore di 'stabilità del ciclo'.
non tanto S/N. Mi chiedo solo come misurare questo.
Includo questi screenshot da 1m. 1m sembra essere molto instabile, meschino il denaro migliore è lì...
KrzysztofNo, i soldi migliori non si faranno su M1, almeno con i cicli.
Database statistico? Testiamo e ottimizziamo a campione per il mese scorso, poi controlliamo fuori campione quali, dei migliori risultati, avrebbero funzionato per gli ultimi 18 mesi (31 dicembre indietro)...scartiamo un sacco di cicli, coppie e timeframes...i pochi che teniamo, abbiamo trovato essere, di solito, molto negoziabili.... OGNI SETTIMANA.
Non ci preoccupiamo di NFP, ecc, non filtriamo questi eventi, appartengono alla serie dei prezzi, quindi, perché filtrarli?
Indicatore di stabilità del ciclo...noi non lo usiamo(decidiamo in base a test fuori campione come ho spiegato sopra),ma il test di Bartels sembra essere quello da usare per questo scopo..la mia esperienza personale è che non vale niente,ma posso sbagliarmi.
Belle le foto che hai postato
...spero che ti piaccia l'indicatore che ti abbiamo mandato gratuitamente 
Puoi postare qualcosa di valore, oltre alle foto dei nostri vecchi indicatori su m1?
Peccato che non sai fare trading...ti abbiamo dato una spada d'acciaio nell'età del bronzo,ma è lo spadaccino non la spada.
Ciao, buon fine settimana.
Simba
No, i soldi migliori non si fanno con M1, almeno con i cicli.
Testiamo e ottimizziamo a campione per il mese scorso, poi controlliamo fuori dal campione quali, dei migliori risultati, avrebbero funzionato per gli ultimi 18 mesi (31 dicembre indietro)...scartiamo un sacco di cicli, coppie e timeframes...i pochi che manteniamo, abbiamo scoperto essere, di solito, molto negoziabili.... OGNI SETTIMANA.
Non ci preoccupiamo di NFP, ecc, non filtriamo questi eventi, appartengono alla serie dei prezzi, quindi, perché filtrarli?
Indicatore di stabilità del ciclo...noi non lo usiamo(decidiamo in base a test fuori campione come ho spiegato sopra),ma il test di Bartels sembra essere quello da usare per questo scopo..la mia esperienza personale è che non vale niente,ma posso sbagliarmi.
Belle le foto che hai postato
...spero che ti piaccia l'indicatore che ti abbiamo mandato gratuitamente 
Puoi postare qualcosa di valore, oltre alle foto dei nostri vecchi indicatori su m1?
Peccato che non sai fare trading...ti abbiamo dato una spada d'acciaio nell'età del bronzo,ma è lo spadaccino non la spada.
Ciao, buon fine settimana.
SimbaNessun problema, posterò domenica sera alcuni cicli per H4 TF per esempio per GBPJPY, EURUSD e GBPUSD e tu potrai postare i tuoi per la stessa coppia e TF usando la tua metodologia e confronteremo le performance lunedì e martedì. OK?
Per quanto riguarda la spada. Ho 23 spade simili nel mio arsenale (basato su FFT) con diversa forma della finestra, diversi filtri ecc e funcionalità simile e non ridipingere e non credo che ci sia una grande differenza tra il tuo e il mio
spade.
Buon fine settimana anche a te.
Krzysztof
Nessun problema, posterò domenica sera alcuni cicli per H4 TF per esempio per GBPJPY, EURUSD e GBPUSD poi tu puoi postare i tuoi per la stessa coppia e TF usando la tua metodologia e confronteremo le performance lunedì e martedì. VA BENE?
Per quanto riguarda la spada. Ho 23 spade simili nel mio arsenale (basato su FFT) con diversa forma della finestra, diversi filtri, ecc. e funzionalità simili e non ridipingere e non credo che ci sia una grande differenza tra la tua e la mia
spade.
Buon fine settimana anche a te.
KrzysztofBuono a sapersi che almeno tu mostri alcune delle tue armi...
No, metterai la previsione, o quello che i tuoi filtri stanno indicando per la coppia di tua scelta domenica sera, in modo che siamo sullo stesso piede per così dire
Poi Martedì sera/mercoledì possiamo iniziare a confrontare...Non credo sia necessario confrontare sulle stesse coppie, anche se almeno una di esse dovrebbe coincidere, dato che la selezione della coppia è una parte importante del metodo.
Simba
Spero che Richcap non abbia rinunciato a noi perché sarebbe una grande perdita per questo forum.
KrzysztofSono in agguato
Sono in agguato
ROFL! Questo mi ha preso alla sprovvista
Ed ecco l'indicatore R-FTLM-STLM-Adaptive costruito sul precedente (stessi parametri)
Quindi stavo tornando su alcuni post precedenti perché finalmente ho un giorno libero (3 giorni in realtà) e mi sono appena reso conto che hai postato questo FTLM/STLM adattivo indy. Sono stato alla ricerca di qualcosa di simile per un po' di tempo! Anche l'adaptive RBCI indy non è niente di cui disprezzare. Chiunque non riconosca il valore di ciò che hai condiviso dovrebbe essere completamente inetto nell'area dei filtri digitali! Grazie ancora, fratello!
Ora è tempo di eseguire alcuni test. Riferirò con qualsiasi risultato.
Ciao a tutti,
mentre ero appostato ho giocato un po' con Goertzel.
Le immagini qui sotto dovrebbero chiarire che, con segnale ciclico stazionario (o quasi-stazionario) AWGN-noised, sia MESA che Goertzel danno risultati robusti e molto simili.
Buon divertimento ;-)
Ciao a tutti,
Mentre ero appostato ho giocato un po' con Goertzel.
Le immagini qui sotto dovrebbero chiarire che, con segnale ciclico stazionario (o quasi-stazionario) AWGN-noised, sia MESA che Goertzel danno risultati robusti e molto simili.
Godetevi ;-)Richcap,
Post interessante (nel senso che non ne capisco la maggior parte LOL!), per non dire altro.
Premetto quello che sto per dire con questo: Ancora una volta, io non sono, in alcun modo, forma, o forma, un'autorità su DSP, e sto chiedendo dalla posizione di un allievo e NON quella di un cinico o critico.
Ho notato che hai detto che entrambi danno risultati simili con il metodo STAZIONARIO (o quasi-stazionario (???
)) Segnale ciclico additivo bianco gaussiano noised (un altro ??? 
)
Se i mercati sono considerati non stazionari, come possiamo applicare le informazioni di cui sopra? Dalla mia limitata conoscenza, Goertzel dovrebbe essere ideale per l'analisi di frequenza in dati estremamente rumorosi.
Sulla base della mia ricerca (da Wikipedia quindi prendetela con un grano di sale) la ragione per l'utilizzo di AWGN è che, e cito, "mentre.....il modello non tiene conto dei fenomeni di dissolvenza, selettività di frequenza, interferenza, non linearità o dispersione..... produce modelli matematici semplici e trattabili che sono utili per ottenere una comprensione del comportamento sottostante di un sistema prima che questi altri fenomeni siano considerati."
Puoi spiegarmi, in termini profani, perché si dovrebbe seguire questa strada invece di testare inizialmente i set di dati reali preferiti. Ancora una volta, non sto chiedendo di essere sarcastico/condiscendente/patroneggiante. Sto solo cercando di afferrare il più possibile di questo.
Grazie in anticipo.
(Forse ho risposto alla mia stessa domanda?) Haaaaaaaaa!!!!!!
Richcap,
Post interessante (nel senso che non ne capisco la maggior parte LOL!), a dir poco.
Premetto quello che sto per dire con questo: Ancora una volta, non sono, in nessun modo, forma, o forma, un'autorità su DSP, e sto chiedendo dalla posizione di un allievo e NON quella di un cinico o critico.
Ho notato che hai detto che entrambi danno risultati simili con il metodo STAZIONARIO (o quasi-stazionario (???
)) Segnale ciclico additivo bianco gaussiano noised (un altro ??? 
)
Se i mercati sono considerati non stazionari, come possiamo applicare le informazioni di cui sopra?
Sulla base della mia ricerca (da Wikipedia, quindi prendetela con un grano di sale) la ragione per l'utilizzo di AWGN è che, e cito, "mentre.....il modello non tiene conto dei fenomeni di dissolvenza, selettività di frequenza, interferenza, non linearità o dispersione..... produce modelli matematici semplici e trattabili che sono utili per ottenere una comprensione del comportamento sottostante di un sistema prima che questi altri fenomeni siano considerati."
Forse ho risposto alla mia stessa domanda. Haaaaaaaaa!!!!!!Hai ragione.
Quello che voglio dire è che se noi (principalmente Krzysztof) vogliamo distinguere MESA da Goertzl (da SSA), i segnali di prova che abbiamo trattato finora sono inutili.
Dovremmo analizzare serie temporali non stazionarie, non aggiunte all'AWGN, "test".
Forse una sequenza di "melodie" multitonali note con una sorta di rumore moltiplicativo.
Dovremmo cercare di aggiungere il rumore con la nostra esperienza di trader. Voglio dire, se in una serie temporale sintetizzata da onde intermittenti seno/coseno di varie frequenze, vediamo un supporto/resistenza leggibile dall'uomo, ci aspetteremmo che la serie temporale si muova in modo S/R consapevole.
Un S/R non può cambiare un trend forte ma vi introduce del rumore.
Dovremmo cercare di modellare questo comportamento in qualche modo...
Ok, basta sognare, torno al mio lurking...
Gli indicatori devono essere generati?
Questo è un grande thread ragazzi.
Volevo solo chiarire una cosa importante - gli indicatori come RSTL, RFTL, ecc. devono essere generati per la coppia di valute/TF in generale o è una versione generale per tutti? La mia comprensione è molto meglio risultati se generato per la coppia di valute utilizzando il software e spettometro? Sarei grato per un chiarimento. Grazie !