Strategie di trading basate su filtri digitali - pagina 40
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file .hst
Per lavoro offline intendo senza internet connesso. È sufficiente sostituire
i file gold esistenti con i miei file e avviare MT poi aprire un nuovo grafico con gold. A questo PC la connessione internet deve essere disabilitata/disconnessa altrimenti i file gold saranno aggiornati dal server del broker.
OK, è ora della cena di Natale, sono in Polonia e festeggiamo il Natale
il 24.... quindi BUON NATALE a tutti !!!!
Krzysztof
commercio di rumore gaussiano
Ciao,
Di ritorno dalla cena di Natale. Spero che tu abbia capito come trattare con i file .hst.
Ad essere onesti i tuoi tentativi di commerciare il rumore gaussiano mi hanno un po' confuso.
Non sono un esperto di DSP ma mi era chiaro come una cosa fondamentale che non si può commerciare.
Ci sono due semplici spiegazioni di questo.
1) Stiamo facendo l'analisi tecnica per estrarre informazioni su
segnale che per noi in tendenza, modelli o oscillazioni. Il rumore è casuale
e non ha alcuna informazione, spero che tu sia d'accordo con questo. Come puoi estrarre informazioni se non le hai !!!! Questo è il problema qui,
rumore casuale o segnale con bassa razione S/N e abbiamo un falso out
2) Dalla definizione di misure DSP. Si prega di leggere sotto. Semplicemente
solo rumore === 0 precisione di misura.
Questo dimostra che funziona... si chiama curve fitting, credo. Meyers ha molto
buona pubblicazione su di esso. Stai regolando la tua strategia in base all'ampiezza del rumore, ma non puoi regolarla in questo modo perché siamo in condizioni casuali e può cambiare in qualsiasi momento... immagina di fare trading all'interno di questa gamma di ampiezza del rumore su un piccolo sottogruppo come 1/100, non sai se salirà o scenderà perché è casuale.
Krzysztof
negoziare la continuazione del rumore gaussiano
Ho fatto un piccolo test per dimostrare che l'adattamento della curva all'ampiezza avviene
nel tentativo di trading del rumore gaussiano. Al fine di ottenere più ampiezza casuale ho semplicemente moltiplicato il segnale di rumore per se stesso 6 volte x^6.
Vedere i risultati qui sotto. La componente media di Hurst per i dati grezzi è cambiata da 0.41 (segnale precedente GOLD1) a 0.52 quindi puramente casuale. Dai dati smothed non è cambiato affatto (0.96-0.97).
Allora qualcuno può trasferire questi file su MT e provare a scambiarli offline o con il simulatore di trading per vedere se è davvero possibile fare soldi con il trading del rumore.
Credo che non sia ancora un segnale casuale perfetto perché ha ancora una forma piatta. Quello perfetto sarebbe con forma e contenuto casuali di questo segnale ma finora non so come ottenerlo. Qualcuno può aiutarmi?
Krzysztof
Ciao,
Di ritorno dalla cena di Natale. Spero che tu abbia capito come gestire i file .hst.
Ad essere onesti i tuoi tentativi di commerciare il rumore gaussiano mi hanno un po' confuso.
Non sono un esperto di DSP ma mi era chiaro come una cosa fondamentale che non si può commerciare.
Ci sono due semplici spiegazioni di questo.
1) Stiamo facendo l'analisi tecnica per estrarre informazioni su
segnale che per noi in tendenza, modelli o oscillazioni. Il rumore è casuale
e non ha alcuna informazione, spero che tu sia d'accordo con questo. Come puoi estrarre informazioni se non le hai !!!! Questo è il problema qui,
rumore casuale o segnale con bassa razione S/N e abbiamo un falso out
2) Dalla definizione di misure DSP. Si prega di leggere sotto. Semplicemente
solo rumore === 0 precisione di misura.
Questo dimostra che funziona... si chiama curve fitting, credo. Meyers ha molto
buona pubblicazione su di esso. Stai regolando la tua strategia in base all'ampiezza del rumore, ma non puoi regolarla in questo modo perché siamo in condizioni casuali e può cambiare in qualsiasi momento... immagina di scambiare all'interno di questa gamma di ampiezza del rumore su un piccolo sottogruppo come 1/100 e non sai se salirà o scenderà perché è casuale.
KrzysztofQuesto è esattamente il mio punto, se posso scambiare il tuo rumore gaussiano è perché non era casuale (non perché ho qualche specifica fissazione freudiana con il rumore
), ecco perché ho insistito che tu ricontrollassi il tuo file gold1... ha una componente ciclica incorporata equivalente a 20 periodi... da Wikipedia
"Il rumore gaussiano è propriamente definito come il rumore con una distribuzione di ampiezza gaussiana. Questo non dice nulla della correlazione del rumore nel tempo o della densità spettrale del rumore. Etichettare il rumore gaussiano come 'bianco' descrive la correlazione del rumore. È necessario usare il termine "rumore bianco gaussiano" per essere corretti. Il rumore gaussiano è talvolta frainteso come rumore bianco gaussiano, ma non è questo il caso".
La sequenza di valori del rumore bianco è statisticamente non correlata, il rumore gaussiano non lo è necessariamente.
Dubito di poter trovare una struttura nascosta nel rumore bianco,...Ma ho trovato, facilmente, una struttura commerciabile (ciclo di 20 periodi) nel tuo rumore gaussiano, quindi, non è rumore bianco (casuale)...Il fatto che il rumore gaussiano ha una gamma di frequenze più piccola del rumore bianco, tutte ad un livello di potenza medio....e che ENTRAMBI sono inversione di media e hanno una pdf gaussiana, significa che chiunque potrebbe negoziare il rumore gaussiano semplicemente usando un filtro di volatilità o bande di deviazione std...inversione di media +distribuzione tra una gamma più piccola di frequenze = negoziabile con rischio "basso".
Vorrei tornare a concentrarmi sul compito che entrambi abbiamo concordato essere di interesse fondamentale:Eliminazione/riduzione del rumore
Ora, la domanda è: che tipo di rumore troviamo tra le serie temporali delle quotazioni forex? Rosa, Bianco, Browniano, Tutto? Perché dobbiamo sapere (io non lo so ancora) COSA vogliamo filtrare per progettare il giusto filtro o rilevatore.
Saluti
Simba
std
Ho fatto un piccolo test per dimostrare che l'adattamento della curva all'ampiezza avviene
nel tentativo di scambiare il rumore gaussiano. Per ottenere un'ampiezza più casuale ho semplicemente moltiplicato il segnale di rumore per se stesso 6 volte x^6.
Vedere i risultati qui sotto. La componente media di Hurst per i dati grezzi è cambiata da 0.41 (segnale precedente GOLD1) a 0.52 quindi puramente casuale. Dai dati smothed non è cambiato affatto (0.96-0.97).
Allora qualcuno può trasferire questi file su MT e provare a scambiarli offline o con il simulatore di trading per vedere se è davvero possibile fare soldi con il trading del rumore.
Credo che non sia ancora un segnale casuale perfetto perché ha ancora una forma piatta. Quello perfetto sarebbe con forma e contenuto casuali di questo segnale ma finora non so come ottenerlo. Qualcuno può aiutarmi?
KrzysztofKrzysztof,
Dimenticati di perdere tempo con il rumore gaussiano, è stato un esercizio interessante, per entrambi presumo, fino ad ora...puoi moltiplicare per qualsiasi fattore tu voglia *6,*9,*33...Il fatto che il rumore gaussiano è MEAN REVERTING e ha una pdf GAUSSIANA, significa che chiunque potrebbe scambiarlo con bande di deviazione standard e ingressi divisi (1 lotto a 2std, altri 2 lotti (se necessario) a 3 std....poi chiudere TUTTO quando si incrocia di nuovo la media)...Vedi in allegato il tuo file gold1 (grazie a te e a Daniil, sono riuscito ad aprire in mt4 come specificato) con 2 e 3 bande std...auto esplicativo.
Suggerisco di concentrarci sulla scoperta del tipo di rumore(i) che troviamo nelle serie temporali finanziarie, le loro proprietà e i potenziali modi per ridurlo.
Il mio modello di mercato è che si tratta di una bestia che può essere in uno qualsiasi dei 3 stati, e passa tra di loro con periodicità sconosciuta:
1-Random:ovvero non fare trading
2-Antipersistente: Trova la media (media dinamica) e scambia le deviazioni da essa.
3-Persistente: Trova la direzione e salta sul carro finché i biglietti sono economici
In teoria, l'esponente di Hurst dovrebbe essere in grado di determinare lo stato del mercato, poi l'analisi ciclica o di tendenza potrebbe facilmente occuparsi del resto...il problema è che le applicazioni dell'esponente di Hurst alle serie temporali finanziarie hanno prodotto risultati disastrosi fino ad ora...quindi, dobbiamo concentrarci sul rumore per cancellarlo e applicare l'analisi ciclica con filtri digitali alle serie di prezzo denaturate.
La definizione di JM Hurst (nessuna relazione con Harold Edwin Hurst, l'idrologo le cui ricerche portarono all'esponente di Hurst) di trend era: Trend è il ciclo di più lungo periodo al lavoro... quindi, utilizzando l'analisi ciclica possiamo fare trading sul mercato, sia esso trending o ranging... ma, prima, dobbiamo eliminare il rumore.
Cordiali saluti
Simba
Inversione di media
Sì, è vero, è mean reverting che è negoziabile perché questa è l'informazione che possiamo estrarre per prendere decisioni commerciali. È anche visibile
nell'ultimo rumore di gaussain amplificato che vuole tornare alla media. L'esercizio è stato buono. Mi stavo concentrando sull'estrazione del segnale/informazione ma sembra
che a volte dobbiamo considerare anche il pdf.
Con le tue affermazioni sono completamente d'accordo. Dobbiamo costruire serie di dati di prova
che non sono stazionarie e mischiate al rumore e poi cercare di filtrarle.
Dal mio sito posso trovare il modo di generare moti browniani come passo successivo,
Posso anche studiare alcuni modi per filtrare il rumore ma credo che le azioni pararell possano essere più efficienti.
Simba, stai usando mathlab? Ha 4GB + 1GB di libri mathlab ma ne vale davvero la pena, credo che senza questo sarà difficile procedere. Puoi scaricarlo dal web (azureus) ci vuole qualche giorno ma....
Un altro buon strumento è findgraph. ha 200 algoritmi per interpolazione, estrapolazione, wavelet, FFT, NN, ecc tutto in un unico strumento. Forse alcune uscite dal filtraggio devono essere inviate a NN? Penso che Noxia abbia fatto questo modo per rendere SSA casuale... Questo strumento è davvero da vedere. Naturalmente inizialmente è un dolore imparare a usare un nuovo strumento, ma almeno non devi compilarlo come un GRACE da MTM toolkit. Mi ci è voluto 1,5 giorni per compilarlo e 0,5 giorni per imparare
come usare GRACE anche se per diversi anni ho usato openwin sotto UNIX.
Krzysztof
Grazie, ho provato a farlo, nessuna apparizione di gold1 hst...poi ho incollato e copiato gold1 .hst su History files...quando provo ad accedervi tramite File>Open Offline...non ci riesco.
Puoi spiegare in dettaglio come farlo?
Saluti
Simba1. Metti i file hst dell'oro nel tuo attuale provider di dati (ad esempio, io li ho messi MetaTrader 4\storia\Alpari-Demo, perché ho un conto demo in Alpari)
2. Aprire File -> Aprire Offline
3. I file d'oro dovrebbero apparire qui
4. I grafici offline hanno la parola "Offline" nel titolo della finestra
1. Metti i file hst d'oro nel tuo attuale provider di dati (ad esempio, io li ho messi MetaTrader 4\history\Alpari-Demo, perché ho un conto demo in Alpari)
2. Aprire File -> Aprire Offline
3. I file d'oro dovrebbero apparire qui
4. I grafici offline hanno la parola "Offline" nel titolo della finestraDaniil,
Grazie, ho già risolto questo problema, vi ho anche ringraziato entrambi qualche post fa
BTW:Questa non era la soluzione, questo era quello che avevo già fatto, il problema era quello di spegnere il terminale da internet, non puoi mettere i file hst gold in metatrader, a meno che non usi quello che c'è, quindi, anche se apri offline, mentre è online, il file viene aggiornato quindi finisci per ottenere dati misti, prova e vedrai
..il processo effettivo DEVE essere fatto mentre fisicamente offline..comunque, acqua sotto i ponti, quindi, concentriamoci sui prossimi passi, e grazie ancora per la tua gentilezza.
Saluti
Simba
Mathlab
Sì, è vero, è mean reverting che è negoziabile perché questa è l'informazione che possiamo estrarre per prendere decisioni commerciali. È anche visibile
in ultimo amplificato gaussain rumore che vuole tornare alla media. L'esercizio era buono. Mi stavo concentrando sull'estrazione di segnali/informazioni ma sembra
che a volte dobbiamo considerare anche il pdf.
Con le tue affermazioni sono completamente d'accordo. Dobbiamo costruire serie di dati di prova
che non sono stazionarie e mischiate al rumore e poi cercare di filtrarle.
Dal mio sito posso trovare il modo di generare moti browniani come passo successivo,
Posso anche studiare alcuni modi per filtrare il rumore ma credo che le azioni pararell possano essere più efficienti.
Simba, stai usando mathlab? Ha 4GB + 1GB di libri mathlab ma ne vale davvero la pena, credo che senza questo sarà difficile procedere. Puoi scaricarlo dal web (azureus) ci vuole qualche giorno ma....
Un altro buon strumento è findgraph. ha 200 algoritmi per interpolazione, estrapolazione, wavelet, FFT, NN, ecc tutto in un unico strumento. Forse alcune uscite dal filtraggio devono essere inviate a NN? Penso che Noxia abbia fatto questo modo per rendere SSA casuale... Questo strumento è davvero da vedere. Naturalmente inizialmente è un dolore imparare a usare un nuovo strumento, ma almeno non devi compilarlo come un GRACE da MTM toolkit. Mi ci è voluto 1,5 giorni per compilarlo e 0,5 giorni per imparare
come usare GRACE anche se per diversi anni ho usato openwin sotto UNIX.
KrzysztofKrzysztof,
Non uso MATHLAB...Attualmente sto testando SYNAPSE di PELTARION, ti consiglio di controllare la demo funzionale gratuita di 30 giorni.
Controllerò anche MATHLAB e Findgraph.
Sì, le azioni parallele sono migliori in questa fase.
Saluti
Simba
Movimento browniano
Ho postato info e serie temporali qui
https://www.mql5.com/en/forum/178285
Krzysztof