Dalla teoria alla pratica - pagina 357
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C'è un dialogo tra me e A_K2 su Kolmogorov, e anch'io sono andato un po' fuori di testa oggi. Non è facile farli uscire dall'ipnosi).
C'è un dialogo tra me e A_K2 su Kolmogorov, e anch'io sono andato un po' fuori di testa oggi. È difficile farli uscire dall'ipnosi).
Fate voi i conti.
0,01 * 0,01 = 0,0001 - che è sulla coda.
5 * 5 = 25 - è al centro.
qual è la distribuzione? - hgngnh
Lasciate che ne prendano uno normale, altrimenti si allontanano già dalla scienza.
//non una parola sulla fisica e su Schrodinger...
e poi ascolteremo gli scienziati più anziani, naturalmente...
Pensateci.
0,1 * 0,1 = 0,01 - che è sulla coda.
5 * 5 = 25 - è al centro.
Qual è la distribuzione? - Non lo so.
Che prendano quello normale, perché non si vergognano di avere i graal e la scienza.
//Per non parlare della fisica e di Schrodinger...Per quale motivo? Per qualsiasi previsione, non ci sono affatto requisiti per il tipo di distribuzioni. I requisiti di stazionarietà sono solo nel quadro dell'articolo, non in generale.
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Dalla teoria alla pratica
Yuriy Asaulenko, 2018.05.08 15:09
Non importa affatto. Già nel famoso articolo di Kolmogorov, 1940, non ci sono affatto requisiti per la forma di distribuzione. C'è solo un requisito per la serie: la stazionarietà. E l'articolo considera la possibilità e le condizioni di previsione solo ed esclusivamente per le serie temporali stazionarie.
Da dove viene il requisito della normalità nel topic? - Non lo so)).
HZ la possibilità di prevedere serie non stazionarie nell'articolo semplicemente non è considerata, cioè, l'articolo in relazione a tali serie semplicemente non dice nulla. Non significa assolutamente impossibilità di previsione di serie non stazionarie, ma semplicemente, in relazione alle serie non stazionarie, non significa assolutamente nulla.
Chiedo ai commercianti rispettati di rileggere Kolmogorov ancora una volta. Senza emozioni.
Si noti che questo è l'unico lavoro di uno scienziato di fama mondiale dedicato alle previsioni. Non ci sono altri metodi in natura da persone uguali a Kolmogorov in intelligenza.
Si è tentati di mettere tutto in pratica.
Qui devo essere d'accordo con Yury Asaulenko - non c'è una parola sulla distribuzione normale. Solo la stazionarietà con condizioni aggiuntive alla funzione di correlazione.
È possibile trasformare BP in forma stazionaria tramite i flussi Erlang? Nessuno ha dimostrato il contrario.
Perché da flussi Erlang? CON COS'ALTRO?!?
Beh, ho appena riletto Feynman di nuovo. Ha menzionato di sfuggita che sarebbe bene prevedere i prezzi di mercato. E poi ha iniziato subito a dare analogie con gli eventi - gocce di pioggia, contatore Geiger, ecc. Considerato tau=Tempo/numero di eventi. Ha concluso che il modello migliore è un flusso di eventi di Poisson. Poi ha coperto tutto con le ampiezze di probabilità. Voilà - i temuti integrali tripli descrivono la probabilità di questo o quell'evento.
Inoltre raccomanda di lavorare su tempi "piuttosto grandi". Non spiega quanto sono grandi.
Se questa impresa con i flussi di Erlang non mi darà nulla - me ne laverò le mani. Ma deve essere portato alla sua conclusione logica.
Chiedo ai commercianti rispettati di rileggere Kolmogorov ancora una volta. Senza emozioni.
Si noti che questo è l'unico lavoro di uno scienziato di fama mondiale dedicato alle previsioni. Non ci sono altri metodi in natura da persone uguali a Kolmogorov in intelligenza.
Si è tentati di mettere tutto in pratica.
Qui devo essere d'accordo con Yury Asaulenko - non c'è una parola sulla distribuzione normale. Solo la stazionarietà con condizioni aggiuntive alla funzione di correlazione.
È possibile trasformare BP in forma stazionaria tramite i flussi Erlang? Nessuno ha dimostrato il contrario.
Perché da flussi Erlang? CON COS'ALTRO?!?
Beh, ho appena riletto Feynman di nuovo. Ha menzionato di sfuggita che sarebbe bene prevedere i prezzi di mercato. E poi ha iniziato subito a dare analogie con gli eventi - gocce di pioggia, contatore Geiger, ecc. Considerato tau=Tempo/numero di eventi. Ha concluso che il modello migliore è un flusso di eventi di Poisson. Poi ha coperto tutto con le ampiezze di probabilità. Voilà - i temuti integrali tripli descrivono la probabilità di questo o quell'evento.
Inoltre raccomanda di lavorare su tempi "piuttosto grandi". Non spiega quanto sono grandi.
Se questa impresa con i flussi di Erlang non mi darà nulla - me ne laverò le mani. Ma deve arrivare alla sua conclusione logica.
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L'indicatore Zigzag e le reti neurali
Prival, 2007.12.01 23:54
Qui non sono d'accordo con voi. Ci sono questi lavori, solo che dovrebbero essere applicati al mercato Forex.
"Le macchine non impareranno a pensare finché gli umani non impareranno a pensare"
I primi risultati fondamentali nella teoria del filtraggio in tempo discreto furono ottenuti dallo scienziato sovietico A.N. Kolmogorov [1] (1941), e in tempo continuo - dallo scienziato americano N. Wiener [2] (1942). Risultati completi sulla teoria del filtraggio lineare dei processi gaussiani in tempo discreto e continuo sono stati ottenuti da R.E.Kalman e R.S.Bucy [3] (1960, 1961). I risultati fondamentali nella teoria del filtraggio non lineare appartengono allo scienziato sovietico G.L.Stratonovich che ha elaborato la teoria del filtraggio non lineare dei processi casuali di Markov dal 1959 [4,5,6, ecc.]
Ci sono anche opere di Levin B.R. http://www.computer-museum.ru/connect/levin.htm e Tikhonov V.I.
Darei tutti i premi Nobel a Stratonovich per la sua GRANDE equazione. Penso solo che si dovrebbe essere in grado di prepararla (l'equazione) per il Forex. Che è quello che sto cercando di fare ora.
Chiedo ai commercianti rispettati di rileggere Kolmogorov ancora una volta. Senza emozioni.
Si noti che questo è l'unico lavoro di uno scienziato di fama mondiale dedicato alle previsioni. Non ci sono altri metodi in natura da persone pari all'intelligenza di Kolmogorov.
Bene, bene. No, non c'è. Ma ci sono stati molti lavori sulla prognosi dall'inizio degli anni 40 del XX secolo. Non posso ancora nominare gli autori, ma sono tutti ben noti. E sono stati considerati sia processi stazionari che non stazionari. Perché pensate che siano impazziti tutti, e tutti nello stesso momento?
È possibile trasformare BP in forma stazionaria tramite i flussi Erlang? Il contrario non è stato dimostrato da nessuno.
Perché i flussi Erlang? CHE ALTRO?!?
....
Se questa cosa dei flussi Erlang non funziona, me ne lavo le mani. Ma deve essere portato alla sua conclusione logica.
Non lo farà. Basta scriverlo da qualche parte per la tua memoria).
Chiedo ai commercianti rispettati di rileggere Kolmogorov ancora una volta. Senza emozioni.
Si prega di notare che questo è l'unico lavoro di uno scienziato di fama mondiale dedicato alle previsioni. Non ci sono altri metodi in natura da persone uguali a Kolmogorov in intelligenza.
Si è tentati di mettere tutto in pratica.
Il tuo famigerato Kolmogorov descrive un comune modello autoregressivo.
Sarà stato un pioniere, ma ormai questa classe di modelli è stata incarnata un milione di volte in ogni forma immaginabile. È descritto in qualsiasi libro di testo sull'analisi delle serie. Google è l'aiuto.
SanSanych ne ha scritto da qualche parte a metà del thread. Ma non è questo il punto.
Il vostro famigerato Kolmogorov descrive un modello autoregressivo ordinario.
Sarà stato un pioniere, ma ormai questa classe di modelli è stata incarnata in ogni forma concepibile. È descritto in qualsiasi libro di testo sull'analisi delle serie. Google è l'aiuto.
SanSanych ne ha scritto da qualche parte a metà del thread. Ma non è questo il punto.
Così sia. Altri metodi di previsione non li ho trovati, ahimè... (Il compito era quello di trovare il lavoro di una persona veramente eccezionale).
Ma, si scopre una sola cosa - solo portando la BP ad una forma stazionaria può dare risultati nelle reti neurali. Ecco dove voglio arrivare. Non c'è altro modo e non può esserci. Giusto?
PS Per la comprensione generale del momento attuale - TC basato su equazioni di diffusione è già stato creato, funziona e non è più di interesse per me. Voglio passare alle reti neurali. Forse questo cambiamento di ragionamento generale su questo ramo è causa di malintesi?
Il vostro famigerato Kolmogorov descrive un modello autoregressivo ordinario.
Sarà stato un pioniere, ma ormai questa classe di modelli è stata incarnata un milione di volte in ogni forma immaginabile. È descritto in qualsiasi libro di testo sull'analisi delle serie. Google è l'aiuto.
SanSanych ne ha scritto da qualche parte a metà del thread. Ma non aiuta.
))) Fallire. Il finocchio si era avvicinato di soppiatto, anche se era visibile da lontano.
# Squeak è una grassa volpe polare #
Ma, si scopre una cosa - solo portando la BP ad una forma stazionaria può produrre risultati nelle reti neurali. Ecco dove voglio arrivare. Non c'è altro modo e non può esserci. Giusto?
Perché? NS generalmente non si preoccupa affatto della vostra stazionarietà. Ho già scritto ieri di cosa ha bisogno la NS. Ho capito che non l'hai capito. Non è questo il punto.