Dalla teoria alla pratica - pagina 277

 
Renat Akhtyamov:
Ilnur, solo i casinò stanno indovinando, ma sono d'accordo

Quando si ha a che fare con le api, non si può dire nulla in anticipo. (c) Il mercato è casuale - o si indovina o non si indovina). Ho dimostrato prima che non fa assolutamente alcuna differenza se è effettivamente casuale o completamente deterministico.

 
ILNUR777:
Cosa stai accoltellando)))). Cosa, cosa... cosa. Non hai un lavoro, semplice o complesso. Al minimo graffio, inizia, beh, lo sapevo, sono d'accordo. Settari. Uno non capisce quello che lui stesso ha detto, l'altro non capisce quello che fantastica su quello che ha detto.

Giusto, sono d'accordo! Lo sapevo.

 
Yuriy Asaulenko:

Quando si ha a che fare con le api, non si può dire nulla in anticipo. (c) Il mercato è casuale - o si indovina o non si indovina). Ho dimostrato prima che non fa assolutamente alcuna differenza se è effettivamente casuale o completamente deterministico.

Il punto era che il gioco di indovinelli non è la strada da percorrere
 
Renat Akhtyamov:
Il punto era che il gioco di indovinelli non è la strada da percorrere

Non c'è altro modo. Sto solo tirando a indovinare. L'unica questione è la metodologia di indovinare.

 
Yuriy Asaulenko:

Non c'è altro modo. Sto solo tirando a indovinare. Si tratta solo di indovinare la metodologia.

Beh, allora non lo so.

Dopo aver scritto un mucchio di sistemi, dirò questo.

Nell'ultimo, ho aggiunto due MA e mi sono reso conto che si stava mettendo in mezzo.

Non ricordo perché.

 
ILNUR777:
Oh, cavolo. Beh, se non indovinano, che prevedano. Non era questo il punto. Non ti importa se è una previsione o un'ipotesi. Heh-heh-heh.

la previsione è migliore, si può dire dopo - la previsione era sbagliata.

Non si può dire che non abbia capito bene, vero?

 
Yuriy Asaulenko:

Cominciamo con la scatola nera: non sappiamo cosa succede al suo interno. Di cosa - "riflettere i processi che avvengono all'interno dell'oggetto" possiamo parlare? E la domanda sulla precisione della descrizione dei processi all'interno dell'oggetto è sbagliata. Un modello del BS non intende affatto descrivere i processi all'interno del BS. Il modello deve descrivere il comportamento del sistema nel suo insieme.

Il requisito della semplicità dà solo viabilità, e la complicazione dà una convergenza eccellente solo nella sezione di sviluppo del modello. È possibile mostrare questo su modelli di regressione semplici, dove semplice descrive il processo in modo più adeguato.

Sì, e la semplicità non deve essere confusa con la primitività.

Non lo sai. Ma si può modellare adeguatamente. Se vuoi) E in generale, ho solo fatto una prova logica dell'affermazione - più complesso è il sistema, più semplice è il modello. Due vettori opposti. Nel limite si ottiene la completa assurdità.
 
Renat Akhtyamov:

Beh, allora non lo so.

Dopo aver scritto un mucchio di sistemi, dirò questo.

Nell'ultimo ho aggiunto due IA e mi sono reso conto che sono d'intralcio.

Non ricordo perché.

Per parafrasare O.Bender - conosco 100 modi relativamente onesti di usare le AM). Le MA sono un ottimo indicatore. Tutto dipende dall'uso che se ne fa. È vero, non li uso più da sette anni, anche se non uso più nessuno di quelli "standard" (tutto è cominciato con https://www.mql5.com/ru/code/8538 ma non lo uso più da circa sette anni).

Butterworth Moving Average
Butterworth Moving Average
  • voti: 6
  • 2008.11.02
  • Yuriy Asaulenko
  • www.mql5.com
Представляет собой стандартный индикатор MovingAverage с добавленной функцией сглаживания фильтром Баттерворта 2-го порядка. Сбалансирован так, чтобы при выборе одинаковых периодов сглаживания, вес текущего отсчета соответствовал весу в Exponential Moving Average. Для выбора сглаживания по Баттерворту выбрать MA_Method=4.
 
Yuriy Asaulenko:

Per parafrasare O.Bender - conosco 100 modi relativamente onesti di usare le AM). Le MA sono un ottimo indicatore. Tutto dipende dall'uso che se ne fa. È vero, non li ho più usati negli ultimi sette anni, né nessun altro indicatore "standard". Tutto è iniziato con questo - https://www.mql5.com/ru/code/8538 Ma non l'ho usato nemmeno io per sette anni).

Volevo entrare nel mercato in modo più accurato, almeno un po'. Poi ho ottenuto i MA nell'ultimo TS.

E poi si è scoperto che non potevo farlo affatto. La perdita è inevitabile.

Ho iniziato senza alcun indice, ma poi mi sono piaciuti. Anch'io ne ho scritto un bel po'.

Ora si stanno asciugando nel cestino dei rifiuti.

 
Dmitriy Skub:
Tu non lo sai. Ma si può modellare adeguatamente. Se vuoi) E in generale, ho solo fatto una prova logica dell'affermazione - più complesso è il sistema, più semplice è il modello. Due vettori opposti. Nel limite si ottiene la completa assurdità.

Forse non mi sono espresso bene. Non c'è bisogno di portarlo fino all'assurdo. In linea di principio, quasi ogni formulazione può essere portata fino all'assurdo.

Possiamo formularlo in modo diverso. Diciamo che c'è un certo limite di complessità della descrizione del sistema, dopo il quale l'aumento della complessità porta al deterioramento della qualità della descrizione del sistema. È possibile specificare per molto tempo, ma nel quadro dell'argomento sarà infinito.