Per coloro che sono convinti che tutti gli EA con un martin sono perdenti. - pagina 41
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L'ultima versione del martin sul reale.
Chiamiamo le cose con i loro nomi propri, non è una martin, è un EA su qualcos'altro che include una martin "per un tick" e (forse) occasionalmente applica un sacco di aumento, quindi nessuno può dire che questo screenshot è nel topic sbagliato :)
Perché non c'è un grafico di carico dei depositi nel tester, come nell'Alpari PAMM? Racconta molto del conto.
Non ho usato il tester per molto tempo. Ma preferirei testare su minuti (a prezzi di apertura, per essere più veloce), ma con offerte rare (diciamo, meno di una volta in 15-30 minuti). Allora avremo un quadro più o meno preciso. Il proprietario dell'idea è paukas. Se non ho passato qualcosa di sbagliato, mi correggerà.
A causa delle particolarità del tester, i drawdown non vengono visualizzati all'interno delle operazioni stesse, inoltre, ti piace testare su TF grandi e a prezzi di apertura.
Perché non c'è un grafico di carico dei depositi nel tester, come nell'Alpari PAMM? Racconta molto del conto.
Non ho usato il tester per molto tempo. Ma preferirei testare su minuti (a prezzi di apertura, per essere più veloce), ma con offerte rare (diciamo, meno di una volta in 15-30 minuti). Allora avremo un quadro più o meno preciso. Il proprietario dell'idea è paukas. Se ho sbagliato qualcosa, mi correggerà.
A causa delle specificità del tester i drawdowns all'interno degli stessi trade non vengono visualizzati - specialmente perché ti piace testare su TF grandi e a prezzi di apertura.
Perché non c'è un grafico di carico del deposito nel tester, come sul PAMM Alpari? Racconta molto del conto.
Non ho usato il tester per molto tempo. Ma preferirei testare su minuti (a prezzi di apertura, per essere più veloce), ma con offerte rare (diciamo, meno di una volta in 15-30 minuti). Allora avremo un quadro più o meno preciso. Il proprietario dell'idea è paukas. Se ho dato qualcosa di sbagliato, mi correggerà.
Scusa se mi intrometto, ma nulla ti impedisce di calcolare l'equity e il livello di margine nell'Expert Advisor e di visualizzare questi valori sul grafico dei prezzi dopo ogni esecuzione nello Strategy Tester. In questo modo conoscerete sempre il drawdown massimo dei fondi in generale, e dei trade interni in particolare.
Per quanto riguarda i test di un minuto e inoltre il trading sui minuti - mi sembra che questo sia un malinteso comune. In questo caso state scambiando rumore e nient'altro che rumore. E questo è il destino dei kamikaze.
Chi dice che dobbiamo fare trading ogni giorno (e piazzare 100 ordini ciascuno)? Non è redditizio per nessuno, se non per le società di intermediazione. Meno frequentemente facciamo trading e più determiniamo attentamente i momenti appropriati per il trading - più alta è la qualità del trading.
Il trader di rete di cui stiamo parlando qui è facilmente regolabile per 50-70 scambi all'anno. Ma i trade redditizi sono del 96-98%, e il massimo drawdown dei fondi è di circa il 15%.
Di solito faccio i test sui prezzi aperti di M15 per risparmiare tempo. Confronto il drawdown massimo quando faccio il test per tick - la differenza è entro il 10% del valore di drawdown assoluto. Perciò ho sempre in mente che il drawdown reale sarà più grande del 10%. Questa differenza è creata a spese delle code delle barre a 15 minuti. Sarebbe bello se il tester potesse testare non solo per punti, ma anche per alti e bassi. Allora i risultati del drawdown sarebbero buoni come quando si testa in tick.
Perché avete bisogno di alti, bassi e tic? Vuoi fare deliberatamente la differenza tra i test e il trading reale? Vuoi imbrogliare te stesso?
L'oupen è l'unico valore costante. Se si fa sia trading che test sull'oupen, allora i trade reali dovrebbero corrispondere esattamente ai trade del tester. Se non è così, il prezzo di un tale test e di un tale Expert Advisor è insignificante.
Per quanto riguarda la redditività del tuo EA al 50-60% all'anno, ti stai arrabbiando. Questo è un ottimo ritorno. Ma l'estrazione è. Non va bene. Cercate di sbarazzarvi delle entrate casuali e di fare meno accordi. Ci sono solo 4 o 5 no-trend in un anno. La loro media è facile da misurare. Prendete una striscia perdente nel mezzo di una tale tendenza, e commerciate tranquillamente da lì. Vedrete che i drawdown finali non saranno grandi. Dormirete bene e profondamente. Soprattutto dopo una serie di trade perdenti. -:)))
Scusa se interrompo la conversazione, ma nulla ti impedisce di calcolare i fondi disponibili e il livello di margine nell'EA stesso, e dopo ogni esecuzione nel tester, visualizzare questi valori su, diciamo, un grafico dei prezzi. In questo modo conoscerete sempre il drawdown massimo dei fondi in generale, e dei trade interni in particolare.
Per quanto riguarda i test di un minuto e inoltre il trading sui minuti - mi sembra che questo sia un malinteso comune. In questo caso state scambiando rumore e nient'altro che rumore. E questa è la sorte dei kamikaze.
Chi dice che dobbiamo fare trading ogni giorno (e piazzare 100 ordini ciascuno)? Non è redditizio per nessuno, se non per le società di intermediazione. Meno frequentemente facciamo trading e più determiniamo attentamente i momenti appropriati per il trading - più alta è la qualità del trading.
Il trader di rete di cui stiamo parlando qui è facilmente regolabile per 50-70 scambi all'anno. Ma i trade redditizi sono del 96-98%, e il massimo drawdown dei fondi è di circa il 15%.
Perché avete bisogno di alti, bassi e tic? Vuoi fare deliberatamente la differenza tra i test e il trading reale? Vuoi imbrogliare te stesso?
L'oupen è l'unico valore costante. Se si farà sia trading che test sull'oupen, allora i trade reali dovrebbero corrispondere esattamente ai trade del tester. Se non è così, il prezzo di un tale test e di un tale Expert Advisor è insignificante.
Per quanto riguarda la redditività del tuo EA al 50-60% all'anno, ti stai arrabbiando. Questo è un ottimo ritorno. Ma l'estrazione è. Non va bene. Cercate di sbarazzarvi delle entrate casuali e di fare meno accordi. Ci sono solo 4 o 5 no-trend in un anno. La loro media è facile da misurare. Prendete una striscia perdente nel mezzo di una tale tendenza, e scambiate tranquillamente da lì. Vedrete che i drawdown finali non saranno grandi. Dormirete bene e profondamente. Soprattutto dopo una serie di trade perdenti. -:)))
Sì, il drawdown non viene mostrato sul grafico di prova all'interno del trade, ma viene calcolato e il drawdown massimo viene mostrato nel report del tester. Uso anche la mia funzione per il calcolo del max drawdown che visualizza anche l'ora e la data del max drawdown alla fine del test.
"Perché avete bisogno di alti, bassi e tic?
Per misurare l'estrazione massima. Il test Open non dà il vero drawdown (lo sottostima). Puoi aprire trade su oupens, ma prova su tick, allora il drawdown massimo sarà determinato correttamente.
Non confondere trader a verbale e test a verbale. Ho sottolineato specificamente che
Preferirei testare su minuti (a prezzi di apertura, per essere più veloce), ma con scambi rari (diciamo, non più spesso di una volta in 15-30 minuti).
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"Perché avete bisogno di alti, bassi, tic?
Per misurare l'estrazione massima. Il test di oupen non dà il vero drawdown (lo sottostima). Puoi aprire trade per oupen, ma prova per tick, allora il max drawdown sarà determinato correttamente.
Questo è comprensibile. Ma non hai abbastanza margine per i mini drawdown quando fai trading con le ombre delle candele? Una tale riserva è un must.
E se fai trading per oupens e test per tick, sono due processi completamente diversi. Né la quantità di accordi, né i loro risultati coincideranno con il trading reale. Quindi, testando per tick, state misurando un certo drawdown astratto. Ne hai bisogno?