Per coloro che sono convinti che tutti gli EA con un martin sono perdenti. - pagina 42
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Non confondere il trading sui minuti e i test sui minuti. Ho sottolineato specificamente che
Non sto confondendo nulla.
Di nuovo. Se fai trading, per esempio, su un M15 aperto e test su M1 non otterrai test, ma una messinscena.
È chiaro. Ma non hai abbastanza margine per i mini-profitti quando fai trading con le ombre delle candele? Tale riserva deve essere disponibile.
E se fai trading sugli oupens e test sui tick, sono due processi completamente diversi. Né il numero di scambi né i loro risultati saranno gli stessi degli scambi reali. Poi, se testate per tick, misurerete un certo drawdown astratto. Ne hai bisogno?
Sto facendo dei test sugli oupens. L'ho fatto per ticks una volta per vedere quanto è diverso il drawdown massimo. Il prelievo in tick non è astratto. Nel trading reale si basa sui tick. La cosa importante non sono i tick in sé, ma che il prezzo passi sia basso che alto con i tick, e non solo aperto. Questo influisce sul valore del drawdown. I risultati non coincideranno mai con quelli del test perché le quotazioni durante il test e sul conto reale sono diverse.
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Per quanto riguarda i test dei minuti e ancora di più il trading sui minuti - penso che questo sia un malinteso diffuso. In questo caso state scambiando rumore e nient'altro che rumore. E questo è il destino dei kamikaze.
Le zecche arrivano davvero al tuo terminale. Pensateci.
Così non devi strapparti i capelli sui motivi per cui il test era OK e i tic reali sono andati a farsi benedire.
Sarebbe bello se il tester potesse testare non solo l'apertura, ma anche il massimo e il minimo. Allora i risultati del drawdown massimo sarebbero gli stessi di quando si testa per tick.
Se i test devono essere fatti il più vicino possibile a un commercio reale, allora devono essere fatti:
- Test su una storia di tick reale raccolta o fornita da un metodo di qualità di simulazione del 99%.
- Fai tutte le operazioni solo sui tick che erano nella cronologia reale dei tick, in alternativa - sul prossimo tick ( 1 - 5 tick ), questo vale per qualsiasi transazione e stop loss e tutti gli altri tipi di ordini, solo allora saranno contabilizzati tutti gli slippage sui gap (no tick - no transazioni) e l'allargamento dello spread.
In alpari per esempio, recentemente è apparsa l'opportunità di scaricare tick per tutto il periodo
http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=79168
http://ticks.alpari.org/
Faccio il test sull'oupen. E l'ho eseguito una volta in tick per vedere quanto è diverso il drawdown massimo. Il drawdown sui tick non è distratto. Sul mercato reale si basa sui tick. La cosa importante non sono i tick in sé, ma che il prezzo passi sia basso che alto con i tick, e non solo aperto. Questo influisce sul valore del drawdown. I risultati non coincideranno mai con il test, perché le quotazioni durante il test e sul conto reale sono diverse.
Le cose sono anche peggio di quello che sembrano. Risulta che l'Expert Advisor sta lavorando sui tick mentre è testato su oupen M15. Quindi le foto e i rapporti all'inizio del thread non hanno valore?
Realisticamente ci sono zecche che vanno al vostro terminale. Pensateci.
Così non devi strapparti i capelli per scoprire perché il test andava bene e quello vero è andato a puttane.
Quindi lasciateli andare. Li filtro e faccio trading solo sugli oupen. I risultati del mio tester pips to pips sono gli stessi di
Reale, e i tuoi non lo fanno mai. Prenditi cura dei tuoi capelli.
Quindi lasciateli andare. E li filtro, e commercio solo sugli oupen. I risultati del mio tester pips to pips sono gli stessi di
dal mondo reale, ma il tuo non lo farà mai. Prenditi cura dei tuoi capelli.
Esatto, solo al contrario. I miei sì, i tuoi risultati ancora no.
Giusto, solo al contrario. I miei sono gli stessi, i tuoi risultati non sono ancora arrivati.
Se intendi il numero di post, hai vinto. -;)
Se intendi il numero di post, hai vinto. -;)
Non è una competizione, è un forum, tesoro.
Ti ho avvertito dei test, se vuoi calpestare lo stesso vecchio rastrello, non ti forzerò. Via.