Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 65
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Cioè prende deviazioni dal MA, che è noto essere un processo stazionario.
Non so da dove, potreste indicare la fonte di tali informazioni?
Per quanto ho capito, è essenzialmente qualcosa come gli indicatori di cluster. Non analizza la cointegrazione delle serie di prezzo stesse, ma si basa sul ritorno del prezzo alla media mobile.
La cointegrazione è la proprietà del ritorno alla media mobile.
È descritto qui.
La cointegrazione caratterizza la relazione di equilibrio di due variabili, perché per essere stabili, se si allontanano dalla loro relazione di equilibrio, dovranno ritornarvi, in modo che fluttuino intorno a una certa media (costante). Questa tendenza a tornare all'equilibrio è nota come correzione dell'errore. Un modello di questo processo è di conseguenza chiamato modello di correzione degli errori e corrisponde all'interessante proprietà della stazionarietà - il ritorno delle serie stazionarie alla media.
Per comprendere l'identità della stazionarietà e del ritorno alla media, si consideri l'equazione (1), usata per testare la stazionarietà, trascurando gli effetti dell'autocorrelazione........
Bene tracciare la EURUSD-iMA(EURUSD,...) per esempio. Per me è tutto ovvio.
Un altro sensitivo.
Devo deludervi. Esiste un gran numero di test di stazionarietà, che sono lontani dal dare sempre un risultato inequivocabile.
La cointegrazione è la proprietà di un ritorno al prezzo medio.
è descritto qui
La cointegrazione caratterizza la relazione di equilibrio di due variabili, perché per essere stabile, quando e deviano dalla loro relazione di equilibrio, dovranno ritornarvi, in modo che fluttui intorno a una certa media (costante). Questa tendenza a tornare all'equilibrio è nota come correzione dell'errore. Un modello di questo processo è di conseguenza chiamato modello di correzione degli errori e corrisponde all'interessante proprietà della stazionarietà - il ritorno delle serie stazionarie alla media.
Per comprendere l'identità della stazionarietà e del ritorno alla media, si consideri l'equazione (1), usata per testare la stazionarietà, trascurando gli effetti dell'autocorrelazione........
Solo che "prezzo medio" e "media mobile" sono cose leggermente diverse. Nel testo che citi, è una media costante. Una media mobile è una variabile. Più precisamente, è una media solo in un dato periodo. Quindi non stavo parlando di cointegrazione di serie di prezzi, ma di cointegrazione di deviazioni dalla MA.
Un altro sensitivo.
Devo deludervi. Esiste un gran numero di test di stazionarietà che non sempre danno un risultato univoco.
Solo che "prezzo medio" e "media mobile" sono cose leggermente diverse. Nel testo che citi, è una media costante. Una media mobile è una variabile. Più precisamente, è una media solo in un dato periodo. Beh, in linea di principio questa situazione è simile alla finestra mobile in faa1947, solo che lì i coefficienti sono cambiati.
È chiaro che stiamo parlando di una stazionarietà ideale. Quando si parla di temporalità (che è più vicina alla realtà), o come viene chiamata la quasi-stazionarietà, allora la media campionaria ha senso.
L'idea di scambiare uno strumento contro diversi altri è particolarmente interessante. Avevo problemi a capire come scambiare una coppia se c'è un sintetico che non viene scambiato contro lo strumento scambiato. Ora è chiaro come farlo.
Questo è descritto in dettaglio con esempi "live" in Leprecon Review #10 Issue: 23 October 2010.
http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala/year/2010 vedere gli articoli di S. Ogarkov:
QuasiArbitraggio in MT4 (parte 8) p65,
Indicatore di redditività del triplo spread, p.75.
Quindi sta dicendo che questa fila non è stazionaria? Provalo.
Questo è descritto in dettaglio con esempi "live" in Leprecon Review #10 Issue: 23 October 2010.
http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala/year/2010 vedere gli articoli di S. Ogarkov:
Quasi-arbitraggio in MT4 (parte 8) p65,
Indicatore di redditività del triplo spread, p.75.
Questo è descritto in dettaglio con esempi "live" in Leprecon Review #10 Issue: 23 October 2010.
http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala/year/2010 vedere gli articoli di S. Ogarkov:
Quasi-arbitraggio in MT4 (parte 8) p65,
Indicatore di redditività del triplo spread, p.75.
È difficile dire qualcosa a livello visivo. È più facile scrivere un consulente e il saldo vi dirà tutto.