Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 66
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Bene, è chiaro che lì stiamo parlando di perfetta stazionarietà. Quando si parla di temporalità (che è più vicina alla realtà), o come viene chiamata la quasi-stazionarietà, allora la media campionaria ha senso.
Sappiamo dalla teoria della cointegrazione che ci sono molti vettori di cointegrazione che penso genereranno diversi residui da una regressione di cointegrazione. Tra questi residui, i più interessanti sono quelli che hanno deviazioni massime dalla media, che in teoria dovrebbero aumentare i rendimenti per lo stesso livello di rischio.
Ma come affrontare questo problema, non lo so.
Se riuscissimo a trovare tutti o almeno alcuni di questi vettori cointegranti, potremmo almeno cercare di trovare se non quello ottimale, almeno il migliore.
Sappiamo dalla teoria della cointegrazione che ci sono molti vettori di cointegrazione che penso genereranno diversi residui da una regressione di cointegrazione. Tra questi residui, i più interessanti sono quelli che hanno deviazioni massime dalla media, che in teoria dovrebbero aumentare i rendimenti per lo stesso livello di rischio.
Ma come affrontare questo problema, non lo so.
Se potessi trovare tutti o almeno alcuni di questi vettori di cointegrazione, allora potrei almeno provare a trovare se non quello ottimale, almeno uno migliore.
Prova Kohonen per selezionare questi mod sulla storia recente. Dovrebbe funzionare.
Prova Kohonen a scegliere questi mod sulla storia recente. Dovrebbe funzionare.
Stiamo parlando di vettori di cointegrazione.
Ho
C'è un database da qualche parte con indicatori e altri script per trattare gli spread?
Se no, qualcuno può iniziarne uno?
C'è un modesto set disponibile qui:
http://www.procapital.ru/showthread.php?t=28081 (1 post - glossario)
https://www.mql5.com/ru/code/10096 - Non sono ancora entrato nel funzionamento di questo gruppo di indicatori molto promettente! Comincio a provare e smetto di pensare! Non riesco a farlo funzionare... Qualcuno può "scrivere" un "manuale" dettagliato passo dopo passo?
https://www.mql5.com/ru/code/10096 - Non ho ancora capito come funziona questo gruppo di indicatori molto promettente! Comincio a provare e smetto di pensare! Non riesco a farlo funzionare... Qualcuno può "scrivere" un manuale dettagliato passo dopo passo?
Non di questo autore.
C'è un modesto set disponibile qui:
http://www.procapital.ru/showthread.php?t=28081 (1 post - glossario)
https://www.mql5.com/ru/code/10096 - Non sono ancora entrato nel funzionamento di questo gruppo di indicatori molto promettente! Comincio a provare e smetto di pensare! Non riesco a farlo funzionare... Qualcuno può "scrivere" un "manuale" dettagliato passo dopo passo?
Non questo autore.
Cosa c'è che non va?
Non importa, puoi leggere tutti i suoi post per curiosità