Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 69
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Sì, posso essere indietro, non discuto, ma a parte la dichiarazione del conto reale, è improbabile che io sia persuaso da qualcosa.
Mavrodi ti ha convinto senza una dichiarazione)). Tuttavia, non voglio nemmeno discutere.
Cosa c'entra lui? O è solo per dire qualcosa? A volte è meglio stare in silenzio. Ti fa sembrare più intelligente.
ha effettivamente ragione).
meme è un ... (sospiri)
>Cosa c'entra lui? O è solo per dire qualcosa? A volte è meglio non dire niente. Ti fa sembrare più intelligente.
Pensavo fossi più intelligente di così. Errore mio, succede))
Ti ho dato qualche motivo per pensarlo? :D
Se fossi più intelligente, non starei a litigare con te.
Mercato casuale, timeframe e statistiche
Equità sul personaggioSB - creazione
https://www.mql4.com.s3.hideme.ru/go?http://club.investo.ru.s3.hideme.ru/viewtopic.php?f=29&t=127425&start=105
la creazione del personaggio è un sacco di soldi. un po 'senza fanatismo si può guardare su molti punti (questi sono nickname su diversi forum sia ...
https://www.mql4.com.s3.hideme.ru/go?http://forum.alpari.ru.s3.hideme.ru/showthread.php?t=37629&page=22 (post by henium
A proposito, la realizzazione del fatto che non si deve prevedere nulla in un flusso casuale (solo imprevedibile) mi ha permesso di costruire un sistema di trading che può sostanzialmente spremere qualsiasi rendimento "ragionevole". Ragionevole nel senso di non farsi prendere per il culo e farsi chiedere di cambiare broker o uscire del tutto dai mercati, così come nel senso di dimensione del deposito.
devo sfruttare le proprietà di EVIDENZA disponibili, che risulta essere la stessa nei flussi casuali e in quelli forex. Proprietà "ovvie" che per qualche motivo ho visto solo quando ho fatto la ROM con la distribuzione Eurobucks. Anche se quasi tutti li conoscono. E li conoscevo prima del LFG, ma non ho capito subito che la felicità è in loro.
No, ho fatto il mio DS per quattro anni. Ho avuto colecistite, gastrite e qualche dermatite. Ho quasi avvelenato l'altro con Spider qui. Quindi fatevi piacere. Le idee di base le ho già esposte qui (voglio dire, in questo thread di Nicholas). Leggete attentamente!
Ripeto solo che al centro c'è l'idea di aumentare il lotto dopo una perdita. Si sfrutta l'inevitabilità del pullback. Le perdite sono prese in considerazione e sono un parametro del sistema. Non è niente di nuovo, vero? E per il calcolo della dimensione minima necessaria del lotto, la dimensione del profitto e della perdita del prossimo trade, viene utilizzata una funzione target (complessa, ci sono diverse varianti). La variante più stramba con predeterminazione della redditività richiesta per un periodo. Naturalmente, con questa funzione i requisiti per un deposito aumentano notevolmente, ma se il mercato non è molto alla moda, il sistema falcia punti in modo che possa causare sopracciglia a rotolare.
(la mia aggiunta, che è possibile piazzare una scommessa non su una piccola tendenza, ma viceversa sull'aumento della tendenza)
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La volatilità (separazione del confine di transizione in una condizione di tendenza e piatta, identificazione di una tendenza bassa e di una tendenza superiore) sullo sfondo di tutto questo ha un'importanza significativa.
TA e MM
Il calcolo della probabilità porta a molte serie di più e meno.
Ma io la vedo diversamente. Calcolare la probabilità (non anche probabilità, ma non so come chiamarla) di cadere fuori serie non attraverso gli incrementi stessi, ma attraverso moduli di incrementi.
Una serie di numeri può essere sempre più piccola, creando incrementi negativi in una sequenza, ma la DIFFERENZA DEI MODULI DEI PRIMATI cambia il suo segno molto più spesso degli incrementi stessi.
In altre parole, le probabilità di volatilità sono molto più redditizie delle probabilità di incrementi stessi.
Sono d'accordo che queste proprietà sono presenti sia nelle citazioni che in SB. La formula dei motori ubriachi che collega i passi stranamente funziona per le dimensioni degli incrementi sia in SB che in Forex.
Non ancora sul forex però....
Quindi è possibile trovarlo per tutto, sia per la roulette con 37 numeri, sia per il gioco dell'aquila con solo 2 numeri, sia per tutto il resto. Oppure si può fare una partita alla roulette e trasformarla in roulette, o la roulette in orlette.
Per qualche ragione ho cercato di adattare e approfittare di queste ECCELLENTI proprietà solo attraverso la combinatoria.
ARTICOLO 1.
Diciamo che c'è un'aquila. Prendete tutte le varianti di 3 risultati, ce ne saranno 8, cioè 1-8.
E trasformiamo la sequenza di orlyanka in una sequenza di questi 8 numeri.
Diamo a ogni combinazione un numero da 1 a 8.
VOCE 2
Inoltre facciamo una differenza di moduli di incremento da questa sequenza da 1-8... E vediamo che è statisticamente vantaggioso puntare su un rotolo + o 0 quando due minus consecutivi sono già caduti. Allo stesso modo per i plus.
Supponiamo di avere 8 7 5 2 (la combinazione è rara ma non fateci caso, è per chiarezza)
Costruire una sequenza di differenze di modulo incrementale.
|7-8|-|5-7|,|5-7|-|2-5|.... cioè -1,-1,... Diventa più probabile che il prossimo numero sia con + o 0. Ma il più può essere solo se viene fuori il numero 8 o 7 o 6 o 5 o 4 o 3.
Quindi è necessario cercare tali combinazioni in cui il numero di tale ricaduta sarà 1 o 2, cioè, la probabilità di cadere su 8 combinazioni di 2 o 3 sarà molto alta.
VOCE 3
Poi guardiamo la combinazione e facciamo un'assegnazione di capitale per questo sistema di 2 o 3 serie.
Ma ovviamente questi casi sono rari, quindi dobbiamo trovarne il maggior numero possibile.
Nella primissima sezione, abbiamo assegnato numeri da 1 a 8 alle serie, ma lo abbiamo fatto arbitrariamente. Ora passiamo attraverso tutte le combinazioni di assegnazioni di numeri da 1-8 a queste serie, e ripetiamo il resto dei calcoli. C'è poca logica in questo, ma ancora stranamente è giustificato dai risultati, ma matematicamente non so come giustificarlo.
Punto 5 . Abbiamo fatto questo solo per serie di 3 aquile e code, e ci sono molte variazioni.
In questo modo possiamo calcolare le PATTERNS per i risultati più rari per serie di 3 lanci, per 4... e così via. Non ci sono abbastanza risorse per calcolare tutto questo online. Ecco perché abbiamo bisogno di calcolare modelli rari e probabili che sono completamente slegati logicamente l'uno dall'altro. Ci sarà una sorta di serie di schemi (non rigidi) sul raggiungimento dei quali si entra in azione.
Ma allo stesso tempo questi modelli scollegati lavoreranno in parallelo e ognuno avrà un pezzo di capitale separato con cui lavorare.
PS: A proposito, l'attività di tick, in una certa misura determina anche la composizione della volatilità, ma a volte crea anomalie interessanti.
Ed è di questo che l'uomo scrive qui.
artikul :
Un altro esempio ))) Si confrontano i coefficienti di crescita dei volumi di tick e i coefficienti di variazione dei prezzi))) L'entrata o l'uscita dal mercato avviene due barre prima della formazione del prossimo frattale)))
artikul :
Penso che sia il risultato finale che conta nel business che facciamo tutti. È il risultato, non il fatto di aderire alle credenze di qualcun altro o di credere ciecamente alle teorie di altre persone. Ecco perché tutto ciò che conta è ciò che puoi o non puoi fare come trader e ciò di cui è capace il tuo TS. E anche se i DT hanno molte pietre nascoste, non sono onnipotenti. Il fenomeno del mercato in termini di informazioni in entrata è che è una struttura auto-organizzante, che è isomorfa a se stessa in ciascuno dei suoi frammenti. E anche se (come è già stato detto qui) i DT consegnano citazioni castrate, non c'è ancora nulla che possano fare con le informazioni, che un giorno inevitabilmente si auto-organizzeranno.
Ecco un esempio dai miei test. Due diverse società di brokeraggio, due terminali, la stessa coppia, lo stesso TF, lo stesso TS. In una società di intermediazione il commercio a 4 marchi e in un'altra a 5 marchi. Guardando. Sulla stessa barra un TS si apre per vendere e l'altro per comprare. Cosa è venuto fuori. Al 5° segno, il TS è entrato in un'onda correttiva, normale lavorata, chiuso il profitto e aperto a comprare. Al 4° segno, l'indicatore non si è nemmeno mosso e ha mostrato una tendenza continua. L'intera onda di correzione dal 5° segno, sul 4° segno, sembrava una lunga ombra inferiore di una barra candlestick. Questo era tutto. )))
Ancora una volta. I valori assoluti dei volumi delle zecche da soli non hanno più valore delle iscrizioni sullo steccato. Ma abbinati al prezzo di chiusura formano strutture che devono essere analizzate. A questo proposito c'è un passaggio da un'analisi quantitativa lineare (solo prezzo) a un'analisi qualitativa non lineare (prezzo/volume), che è peggio di tutta la matematica finanziaria, ma incomparabilmente più redditizia. )))
Nella lotta tra il rastrello e la fronte il rastrello vince sempre. Buona fortuna ))))
artikul :
I volumi permettono di identificare strutture non contraddittorie (sottoinsiemi) di barre di prezzo che corrispondono a un'inversione o a una forte continuazione della tendenza. ))) I valori dei volumi da soli non sono molto informativi e poco utili. L'effetto si ottiene quando il prezzo di chiusura in combinazione con il volume forma un'anomalia. )))
Ma non è così semplice, non bisogna buttarsi a capofitto nelle zecche.
Abbiamo bisogno di giocare sulle probabilità di occorrenza dei segni del modulo incrementale, che ha proprietà abbastanza funzionanti, ma questa probabilità è anche caratterizzata in qualche misura dalla densità di tick, o volumi reali di tick, che correlano con il solo numero di occorrenza dei tick. E a volte la giustapposizione dell'analisi della volatilità attraverso la densità dei tick e attraverso le dimensioni dei moduli incrementali può essere utile.
Ciao a tutti!
Alexander, voglio parlare specificamente con te. Sono interessato a guadagnare bene. Il mio Skype: barin_60
Sostengo il novizio Usato.
Si può vedere il processo di pensiero, ma non è facile capirlo immediatamente (la stazionarietà della volatilità o qualcosa del genere).
In che modo si esprime questa performance se non c'è matematica, è questa la tua ipotesi o sei stato come Bernoulli che lancia una moneta?
P.S. Controlla il gioco di Penny, penso che anche se non si interseca direttamente con il tuo argomento, potrebbe far emergere alcune intuizioni interessanti.
Io sosterrò il novizio Usato
Si può vedere il processo di pensiero, ma non è facile da capire(la stazionarietà della volatilità o qualcosa del genere).
Come si esprime questa stazionarietà se non c'è matematica, è una tua ipotesi o hai lanciato una moneta come Bernoulli?
P.S. Controlla il gioco di Penny, mi sembra che, anche se non si sovrappone direttamente con il tuo argomento, potrebbe far emergere un paio di intuizioni interessanti.
Sono onestamente sconcertato dalla stampa in grassetto))) è come scrivere un palo in esecuzione )))) altrettanto stupido. senza offesa.
Circa le prestazioni significava guadagnare vantaggio stat attraverso espulsioni multiple, modo empirico, forse emperico può essere descritto dalla matematica, ma finora questa formula non ha sviluppato, cioè, non collegato insieme. Finora ho voluto ridurre tutto a una tabella di modelli non parametrici. Secondo lo schema di cui sopra.
Il gioco della schiuma non è questo. A proposito dell'aquila, ho anche scritto, l'aquila può essere espressa attraverso qualsiasi altro gioco di numeri, evidenziando le serie. Ma per enumerare le combinazioni non è sufficiente ricalcolare ad ogni conteggio.
Quindi è sufficiente iniziare con le condizioni per l'emergere di circostanze rare - modelli, alcuni punti di controllo, nel contesto dei quali tornare alla serie di 101000, e lavorare già con loro.
Usato è Aleksandr?
perché sono già confuso su chi è chi...