Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 62
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Cos'è la "regressione di cointegrazione"? "Grafici delle serie" - queste serie sono cointegrate? Per favore, pubblicate questi grafici di serie, basta che li standardizziate.
Ci sono i grafici di due coppie per l'anno a H1 - 6736 barre. Queste due coppie vengono esaminate per la cointegrazione.
e "regressione di cointegrazione" cos'è?
Beh, penso che quello che il suo script trova passerà il test di cointegrazione. Solo sullo stesso campione. Cioè, è un adattamento di cointegrazione.
e "regressione di cointegrazione" cos'è?
EURUSD = a+b*GBPUSD
è una regressione. Cos'è una "regressione di cointegrazione"?
è una regressione. Cos'è una "regressione di cointegrazione"?
Questo è quanto.
Con cosa co-integra questa regressione? "EURUSD = a+b*GBPUSD" è la prima riga. Cos'è il secondo?????????????????????????????????????????????????????
Con cosa cointegra questa regressione? "EURUSD = a+b*GBPUSD" è la prima riga. Cos'è il secondo?????????????????????????????????????????????????????
La regressione non cointegra nulla.
Ci sono due serie: EURUSD e GBPUSD. Si sommano con i coefficienti a e b.
Sottrarre la regressione con i coefficienti stimati a e b dal quoziente.
Se il residuo è stazionario, il che è controllato con il test della radice unitaria, allora la serie è considerata cointegrata.
Ecco come si definisce la cointegrazione.
La sottigliezza è in "a", o più precisamente nel detrending delle citazioni.
La regressione non cointegra nulla.
Ci sono due serie: EURUSD e GBPUSD. Si sommano con i coefficienti a e b.
Sottrarre la regressione con i coefficienti stimati a e b dal quoziente.
Se il residuo è stazionario, il che è controllato con il test della radice unitaria, allora la serie è considerata cointegrata.
Ecco come si definisce la cointegrazione.
La sottigliezza è in "a", o più precisamente nel detrending delle citazioni.
1. EURUSD e GBPUSD non sono cointegrati. Si apre il grafico a croce e tutto è ovvio - non c'è nessun piano "eterno".
2. Se queste serie fossero cointegrate, la regressione non sarebbe necessaria. Gli strumenti cointegrati sono scambiati sulla convergenza dai confini del canale. Si tratta solo di trovare i pesi ottimali degli strumenti nel portafoglio.
3. Esigo che tu smetta immediatamente di deridere l'econometria! Questo sta già assumendo un carattere sistemico! Basta!
1. EURUSD e GBPUSD non sono cointegrati. Apri il grafico a croce e tutto è ovvio.
2. se queste serie fossero cointegrate, non sarebbe necessaria alcuna regressione. Gli strumenti cointegrati sono scambiati sulla convergenza dai confini del canale. Si tratta solo di trovare i pesi ottimali degli strumenti nel portafoglio.
3. Esigo che tu smetta immediatamente di deridere l'econometria! Questo sta già assumendo un carattere sistemico! Basta!