Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 60
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Il pair trading usa gli spaghetti, e allora?
Questo spiega la tua mancanza di risultati nel trading.
Prendete la differenza tra eurusd/gbpusd ed eurgbp e vedrete la cointegrazione. Questo non significa che si possano fare soldi su di esso a causa delle spese generali.
Ma nella maggior parte dei casi la cointegrazione è temporanea (stagionalità per esempio).
In qualsiasi modo la si guardi, i sistemi di mean reversion per il pair trading e l'arbitraggio statistico cercano di usare la cointegrazione
Non importa come la si guardi, la cointegrazione temporanea non è cointegrazione. Le serie cointegrate convergono SEMPRE.
Impara la matematica - la serie studiata per la correlazione deve essere normalmente distribuita. Per la questione della differenza tra normalità e stazionarietà - leggi quello che hai scritto nell'altro thread. Vi è stato dato anche un esempio di serie non stazionarie con una distribuzione normale e viceversa.
Allora dov'è il calcolo?
Allora dov'è il calcolo?
che cos'è?
Non importa come la si guardi, la cointegrazione temporale non è una cointegrazione. Le serie cointegrate convergono SEMPRE.
Prendete la differenza tra eurusd/gbpusd contro eurgbp e vedrete la cointegrazione. Questo non significa che ci sia alcun profitto da ricavarne a causa delle spese generali.
Ma nella maggior parte dei casi la cointegrazione è temporanea (stagionalità per esempio).
Non importa come lo si guardi, i sistemi di mean reversion per il pair trading e l'arbitraggio statistico cercano di usare la cointegrazione
Perché. Fino a 40 pips. Credo che il problema sia diverso.
Entriamo per la deviazione dalla media nel residuo della regressione di cointegrazione. Vedere qui.
Si scopre che decidiamo la posizione indipendentemente dal kotir.
Perché. Fino a 40 pips. Io vedo un problema diverso.
Gli input sono guidati dalla deviazione dalla media nel residuo della regressione di cointegrazione. Vedere qui.
Si scopre che la decisione sulla posizione viene presa indipendentemente dal preventivo.
Non può essere 40 pips. A quanto pare sulla diffusione dello spread ho contato senza prendere in considerazione il reale bid/ask
Quale?
ecco hrenfx con Recycle - niente di più che una ricerca di cointegrazione fatta in casa su una finestra scorrevole
e pensavo che il calcolo fosse basato sul coefficiente di correlazione di Spearman))