Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 58
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E chi dice che le coppie devono necessariamente essere combinate in modo che ci sia qualcosa di quasi-stazionario? E se fosse meglio il contrario - il più instabile possibile?
Alcune volte sono stato coinvolto in una discussione sul paired trading - neanche una volta c'è stata una discussione costruttiva. Ci sono alcune incomprensioni per me, ma sempre in cima.
Sulla non stazionarietà. La stazionarietà del residuo significa che se si è entrati sulla varianza, essa tornerà necessariamente a mo. Nella non stazionarietà, la varianza è arbitraria e non c'è questa garanzia.
Aleksandr raccomanda la correlazione delle coppie scambiate tra il 35-75%.
Non c'è correlazione per le serie non stazionarie.
Solo per la cronaca. Tutte le analisi di correlazione (regressione) si basano sul presupposto della stazionarietà delle serie.
Leggete quello a cui state rispondendo. Dice 6.736 barre (anno) di cui la finestra di 236 barre si sposta.
Maledizione! Se non leggete i post, allora non rispondete.
Mostrami dove è stata detta la parola "anno" in quel post? Come faccio a sapere di quale periodo di tempo stai scrivendo.
Mostrami dove è stata detta la parola "anno" in quel post? Come faccio a sapere di quale lasso di tempo stai parlando?
E ancora, non ci interessa il risultato su un campione particolare, ma il risultato a lungo termine su un campione in movimento. Cioè se è 1 anno, allora avete bisogno di un risultato per almeno 5-6 anni. Altrimenti tutto sembra un puro adattamento.
Ok, mi scuso, davvero non ho letto attentamente i tuoi post. Ora ho capito.
Non c'è correlazione per le serie non stazionarie.
Solo per la cronaca. Tutte le analisi di correlazione (regressione) si basano sul presupposto della stazionarietà delle serie.
Con una gamma così ampia di valori di correlazione ammissibili forse si può trascurare la non stazionarietà? Dopo tutto, questo non impedisce ad Aleksander di fare soldi.
Per le serie non stazionarie non c'è correlazione come concetto. Ecco perché tutti i thread dei forum che discutono la correlazione di due citazioni non sono altro che un gioco di numeri. Su questa cifra non si può costruire nulla di sostenibile.
Le quotazioni non sono stazionarie e noi procediamo da questo e non lo mettiamo mai in discussione.
Scrivo continuamente sulla stazionarietà della somma di due quotazioni non stazionarie. Granger ha dimostrato questo fenomeno sorprendente e ha ricevuto un Nobel per questo. Ho scritto molte volte su questo forum. C'è anche un ramo.
Per le serie non stazionarie non c'è correlazione come concetto. Pertanto, tutti i thread del forum che discutono la correlazione di due citazioni non sono altro che flooding.
Le quotazioni non sono stazionarie e noi lo assumiamo e non lo mettiamo mai in dubbio.
Io, invece, scrivo continuamente sulla stazionarietà della somma di due quotazioni non stazionarie. Granger ha dimostrato questo fenomeno sorprendente e ha ricevuto un Nobel per questo. Ho scritto molte volte su questo forum. C'è anche un ramo.
Non voglio respingere la tua opinione ("la correlazione di due citazioni non è altro che un diluvio") dal punto di vista della matematica rigorosa. Ma dal punto di vista dell'uso pratico della correlazione possiamo vedere il seguente quadro: prendiamo per esempio le quotazioni di eurusd e usdchf e misuriamo la correlazione tra loro usando lo script. Otteniamo il risultato vicino a -1 (la correlazione inversa è molto alta). Guardiamolo visivamente e vediamo se è davvero vero - quasi un'immagine speculare. Possiamo anche confrontarlo con altre due citazioni in cui la correlazione è molto bassa. Guardiamo visivamente queste coppie e in effetti vediamo che non c'è un movimento in fase. Questi esperimenti confermano che la correlazione può essere usata per scopi pratici per stimare il grado di movimento in fase di due simboli quando si scelgono le valute appropriate per il trading a coppie.
Per le serie non stazionarie, la correlazione è assente come concetto.
Da dove viene? Da cosa deriva?
Ho sentito parlare del requisito della normalità della distribuzione delle quantità studiate per la correlazione, ma il requisito della stazionarietà - dove è scritto e chi lo richiede?
Non voglio negare la tua opinione ("la correlazione di due citazioni non è altro che un diluvio") dal punto di vista della matematica rigorosa. Ma dal punto di vista dell'uso pratico della correlazione si può osservare il seguente quadro: prendete per esempio quotazioni eurusd e usdchf, misurate la correlazione tra loro usando lo script. Otteniamo il risultato vicino a -1 (la correlazione inversa è molto alta). Guardiamolo visivamente e vediamo se è davvero vero - quasi un'immagine speculare. Possiamo anche confrontarlo con altre due citazioni in cui la correlazione è molto bassa. Guardiamo visivamente queste coppie e in effetti vediamo che non c'è un movimento in fase. Questi esperimenti confermano che la correlazione può essere usata per scopi pratici per stimare il grado di movimento in fase di due simboli quando si scelgono le valute per il paired trading.
La base del paired trading è la cointegrazione, e non possiamo usare la correlazione. La cointegrazione può essere stimata anche visivamente - è la planarità. Cioè la tendenza del kotyr a tornare alla media, per esempio. In questo momento eurusd e usdchf sono cointegrati. Si può vedere nella croce eurchf. Ma la piattezza è in una gamma molto ristretta.
La base della cointegrazione è la proprietà che maggiore è la deviazione, più probabile è il ritorno. Il senso economico è che alcuni partecipanti hanno ragioni per commerciare sulla convergenza. Cercando di saltare davanti a loro. Pertanto, abbiamo bisogno di capire le ragioni per cui gli strumenti sono ora cointegrati, piuttosto che inserire tutto in un flop.