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non ci sono volumi reali
Rispondi per te stesso e per tutti gli altri da dove vuoi prendere questi volumi?
Ci sono volumi reali in MT5, ma solo quelli che il broker ha. Nessun altro volume può essere fornito dal broker.
Una specie di furbizia: "dipende, ma cambia". Cambiamenti indipendenti? C'è qualcosa in questa affermazione, però.
Da un lato, tutti i nostri calcoli si basano su osservazioni fatte in un certo momento, sono legati al tempo e generalmente lavoriamo con serie temporali.
Avete a che fare con serie temporali. E ho di nuovo la stessa domanda - dov'è la giustificazione che prezzo = serie temporale? Perché è conveniente per te? Perché è così che si fa di solito?
Ma.
1. Nella modellazione è possibile lavorare con le quotazioni (che sono una serie temporale) con e senza tempo. Se stiamo parlando di forex, allora di solito il ciclo del tempo non è preso in considerazione, anche se il numero di tick ha tale ciclo almeno secondo l'ora del giorno. Ma se scambiamo alcuni prodotti agricoli, dovremo prendere in considerazione il tempo per tenere conto della ciclicità nel modello. Questa sottigliezza è chiaramente visibile in qualsiasi pacchetto econometrico.
2) C'è un'altra sfumatura. Nell'analisi statistica dei quozienti, la tecnica di base è quella di detrenderizzare il quoziente, poiché la presenza di una componente deterministica distorce qualsiasi statistica. La tecnica standard è quella di includere un trend nel modello sotto forma di a*t o a*t2. Questo di solito è sufficiente per un motivo. Qui il tempo è direttamente come argomento della funzione.
Il prezzo, se considerato in termini di tempo, come si usa di solito, è una martingala ( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 ). O molto simile ad esso. Come tale, nessuna strategia ragionevole permette di "fare soldi" su di esso.
Se il prezzo è visto dalla prospettiva dei processi che lo formano, non è una martingala.
A dicembre, intorno a Natale, il mercato vola come scottature su piccoli volumi ("thin"), e a volte anche miliardi di dollari di volume non possono essere spostati.
Capisco se un gruppo di persone ha comprato e allo stesso tempo un gruppo simile ha venduto perché c'era confusione, i volumi sono grandi, ma c'è un delta, la differenza tra l'acquisto e la vendita e dovrebbe determinare il movimento della coppia indipendentemente dalla magrezza e dalla grassezza del mercato. Questo delta dovrebbe essere direttamente proporzionale alla distanza dal punto iniziale al punto finale in pip, indipendentemente dalle buffonate del prezzo durante questo movimento. O sto fraintendendo il caso?
Il mercato sottile per me è solo il luogo dove si può fare un profitto garantito, alcuni ragazzi impostano prezzi irrealistici e come il prezzo della coppia è cambiato, i volumi non lo confermano, quindi è tutto un falso, si può aprire un affare nella direzione opposta.
In breve, il delta non è proporzionale - il prezzo non è reale))
Su quali basi sei insoddisfatto della regressione lineare? Dopo tutto, ci sono stati a lungo metodi per giustificare la necessità di aumentare la complessità della forma funzionale del modello, controllando sempre se la forma funzionale scelta è ridondante.
Ora stai accumulando il tempo, e ora stai buttando fuori parole sulla regressione lineare ...... Più utile, per favore.
Il prezzo, se visto in termini di tempo, come è generalmente accettato, è una martingala ( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 ). O molto simile ad esso. Come tale, nessuna strategia sensata permette di "fare soldi" con esso.
Sei tu che hai a che fare con le serie temporali. E ho di nuovo la stessa domanda - dov'è la logica che prezzo = serie temporale? Perché è conveniente per te? Perché è così che si fa di solito?
Passa il cursore su qualsiasi barra e vedrai la parola Time in cima alla tabella. Si apre quasi qualsiasi indicatore - c'è la parola Periodo o il suo analogo. O è uno scherzo per te?
Se il prezzo è considerato in termini di processi di formazione - non è martingala.
Non riesco a pensare a nessuna funzione (modello) che abbia come argomento un processo che forma il prezzo di qualsiasi bene, per non parlare delle valute.
Allora, quali successi hanno questi metodi sani?
Nulla deriva dal fatto che lei non li conosce e non sembra essere in grado di capirli.
Yusuf e Ananimus ed io abbiamo toccato un paio di argomenti correlati. Non hanno niente a che fare con voi.
Perdonatemi, anche se mi sembra di essere il topicstarter.
1. Vediamo i prezzi a cui si sono già svolti gli affari. Questo è il modo in cui Reuters visualizza le quotazioni (il sogno di un pifferaio, dato che il prezzo si sovrappone facilmente allo spread alcune decine di volte al minuto). Nel mercato azionario vediamo gli ordini limite, che formano il Bid e l'Ask.
2. I volumi sul Forex sono una cosa virtuale perché non esiste una piattaforma unica.
3. I futures sull'euro vanno insieme agli eurobucks. Pertanto, i volumi reali sull'euro possono essere presi dai futures.
4. Non c'è una cifra specifica per spostare il prezzo di 1 punto o di 5 punti. C'è la soddisfazione della domanda e dell'offerta. Guardate l'euro franco. Lo spread giornaliero supera a malapena i 5 pip.
5. Tutto quello che ci arriva in MT sono quotazioni rasate e tutte le offerte dolci sono già state realizzate.
3. I futures sull'euro corrono insieme agli Eurobucks. Pertanto, i volumi reali sull'euro possono essere presi dai futures.
Perché questo accade, non riesco ad afferrare l'essenza fisica di un mercato sottile e "spesso", capisco se un gruppo di persone ha comprato e allo stesso tempo un gruppo simile ha venduto perché c'era confusione, grandi volumi, ma c'è un delta, la differenza tra acquisto e vendita e dovrebbe determinare il movimento del prezzo indipendentemente dalla sottigliezza e dalla grassezza del mercato. Questo delta dovrebbe essere direttamente proporzionale alla distanza dal punto iniziale al punto finale in pip, indipendentemente dalle buffonate del prezzo durante questo movimento. O sto fraintendendo il caso?
Per me, il mercato sottile è solo il luogo dove si possono guadagnare soldi garantiti, qualche ragazzo ha messo su prezzi irrealistici e come il prezzo è cambiato, i volumi non lo confermano, significa che tutto questo è un falso, si può aprire un affare nella direzione opposta.
In breve, il delta non è proporzionale - il prezzo non è reale))
Il tuo ragionamento non ha niente a che vedere con il movimento dei prezzi. Hai introdotto una definizione non reale di "prezzo reale" e ora stai cercando di inserire il resto sotto quella definizione.
Idealmente, scientificamente, il mercato è guidato dall'opinione della folla: "il prezzo salirà" ed è per questo che il prezzo sale.
Il link che ho dato all'inizio mostra che l'opinione della folla può essere formata e questa opinione formata non ha niente a che vedere con la "realtà" del prezzo.
Per come la vedo io, il vostro prezzo "reale" è il noto "prezzo effettivo". Questo è ciò che nego.
Penso che prima dell'abbandono del gold standard negli anni '70, i movimenti dei prezzi riflettevano una sorta di realtà economica. Il meccanismo era quello della domanda e dell'offerta. Oggi non è così. Il più ovvio è il prezzo del petrolio, che non ha nulla a che fare con la produzione o il consumo di petrolio. Ha a che fare con la quantità di carta statunitense stampata. Viviamo in una matrice secondo l'omonimo film - il mondo è inventato da qualcuno. Il materiale che ho citato nomina individui specifici. È un caso molto raro che il segreto sia venuto alla luce. Di solito non lo sappiamo.
Tutto quello che ho scritto è molto positivo per noi. Ci sono tendenze in tutti i mercati. Non si può trasformare il mercato all'istante perché bisogna plasmare l'opinione della folla nella giusta direzione. Quello che inizia a formare l'opinione della folla, vince - ha un "leading indicator". Abbiamo sempre la speranza di saltare in un tram che è già in movimento e fare un po' di soldi. Ma questo se crediamo nelle tendenze e non crediamo alle sciocchezze stocastiche.
Ci risiamo con il tuo ragionamento... Lo stesso era nel thread di selezione delle caratteristiche, solo che lì si doveva giustificare l'applicabilità di TI al mercato.
"Prezzo = serie temporale" semplicemente perché è conveniente esiste da almeno 500 anni. Nessun matematico o professionista si addentra in queste sciocchezze filosofiche medievali e cerca di sostenere che in un processo descritto da una funzione esplicita del tempo f(t), il tempo è la causa prima.
Così si può arrivare a dire che nel moto di una pietra lanciata verso l'alto, il tempo è la causa prima. Ma questo non è vero: le leggi di Newton non contengono esplicitamente il tempo, sono le relazioni di causa ed effetto. Tuttavia, da queste leggi derivano molte divergenze in cui la variabile indipendente è il tempo. Questo è conveniente - punto e basta.
Basta con i sofismi che non servono a niente. Non c'è bisogno di confondere il motore principale e la variabile indipendente muta.
Il prezzo, se visto dalla prospettiva del tempo, come è comunemente accettato, è una martingala ( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 ). O molto simile ad esso. Come tale, nessuna strategia sensata permette di "fare soldi" su di esso.
Se guardiamo il prezzo dal punto di vista dei processi che lo formano, non è una martingala.
Martingala o non-martingala è semplicemente un modo di vedere la cosa o una questione di credo. Ci sono diverse scuole di pensiero che vedono il prezzo in modi diversi. Il primo è fondamentalista, guarda i processi formativi e crede di conoscerne le cause. Spesso non sanno nemmeno cosa sia una martingala, perché non ne hanno bisogno ed è addirittura dannosa.
Il secondo sono i chartisti (tecanisti) che si astengono da queste presunte cause e guardano senza mezzi termini il prezzo in funzione del tempo (o del numero di barre, per esempio) e cercano di prevederlo. È conveniente per loro, tutto qui. A loro non interessa affatto che il tempo sia la causa principale del movimento dei prezzi o meno - proprio come i fondamentalisti, tra l'altro.
Ci sono altre scuole, ma non parliamone.