Corsia 6 - pagina 22
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Questa persona è di Donetsk? Università di Donetsk? Aleksandr Vladimirovich? Sono stato in contatto con lui. Sono a conoscenza dei suoi lavori, intendo medie mobili sintetiche, ZPMA di tutti i tipi. E non ho visto nulla in loro. È fantastico, ma è vero. Si è offeso con me e ha smesso di rispondere alle mie e-mail.
Lui stesso non ha comunicato molto. Si riferiva solo alle sue varie opere. Ecco un esempio:
Potete trovare informazioni più dettagliate nel mio articolo "ottimizzazione degli algoritmi di mediazione scorrevole senza ritardo" negli atti dell'università tecnica nazionale di Donetsk, serie "informatica, cibernetica e ingegneria informatica", versione 11 (164), 2010.
Ho anche comunicato con il suo studente di master, che ha una tesi di master con lo stesso supervisore, ovviamente. Ha anche concordato che la cosa più importante non è descritta negli articoli e la cosa più importante è che non lo direbbero a nessuno, ma stanno cercando un investitore. :-)
Gli autori rivetano i loro articoli senza comprendere appieno quello che stanno facendo.
L'algoritmo è lineare in base all'input. Ma non ci sono miracoli; abbiamo a che fare con un normale filtro FIR ma la sua implementazione è complicata. Ma nel caso lineare si possono sempre aprire delle parentesi. Descrivono semplicemente un nuovo metodo di sintesi dei soliti filtri FIR lineari. Questo è tutto, non c'è e non può esserci nessun odore di non ritardo. Ho scritto che esiste un tale teorema. A questo punto si è zittito e non ha commentato le parentesi aperte.
La media in avanti e indietro da sola non compensa alcun ritardo, nemmeno "parzialmente". Il risultato di Yurick a cui si riferiscono non è dovuto all'uso della media in avanti e indietro, ma al fatto che il suo algoritmo è non lineare nel suo input. Egli usa uno schema di "predizione-media finale", cioè alcune ipotesi sul tipo di segnale. Questo è ovvio. Ci deve essere una "conoscenza segreta" del segnale, a priori. Questa è l'essenza dell'analogia completa dell'analisi spettrale non classica e la sua capacità di rompere il "rapporto di incertezza". La progettazione di un filtro non lineare non dovrebbe iniziare con una media avanti e indietro, ma con quali proprietà del segnale d'ingresso possiamo ragionevolmente assumere.
Tra l'altro Smirnov stesso ha anche concordato in una delle sue lettere che gli articoli presumibilmente mancano della cosa più importante :-)))
"Ciao, *****! ***** è davvero il mio studente di master. Tuttavia, più di quello che vi ha detto, non poteva dire. La sua specialità è la cibernetica economica. Non ha studiato la teoria del filtraggio, non ha familiarità con l'analisi spettrale, ecc. In effetti, non è un cattivo programmatore ed è anche abbastanza ambizioso. Ho sviluppato questi metodi per 7 (!!!) anni. Molti dei miei studenti laureati e post-laureati hanno fatto questo lavoro "alla cieca" senza capire l'essenza dei compiti in vista. Perché era così? Semplicemente perché era impossibile per loro capirlo. Una volta, circa 12 anni fa, il mio direttore di un'azienda privata mi ha "preso" con il suo pianto sulla qualità degli indicatori di Mark Juric. E dopo ho iniziato a lavorare su questo argomento. Perché non rivelo tutto? Mi dispiace solo per i miei sforzi. Non diamo valore alla produzione intellettuale. Uno ha lavorato per anni e l'altro vuole imparare tutto in 20 minuti. E considererà un inventore un "babbeo" e se stesso un uomo che sa vivere."
Ok, non siete parenti, ma siete consapevoli dell'esistenza dell'altro.
Quindi quale "conoscenza segreta" del segnale, a priori, state sfruttando? Quali proprietà del segnale d'ingresso si possono ragionevolmente assumere?
Si possono supporre molte cose. Per esempio, una delle ipotesi banali che tutti conoscono:
Gli incrementi di prezzo sono un rumore bianco gaussiano. A volte GVH è assunto come il logaritmo degli incrementi di prezzo. Per il forex è la stessa cosa a causa della piccola gamma dinamica del prezzo sull'intervallo di media. Da questo modello deriva una proprietà dello spettro: esso cade come 1/f. Questa proprietà può essere usata per progettare un filtro. Anche per la progettazione di un filtro lineare ordinario: non è necessario mirare a una grande soppressione delle alte frequenze, sono piccole così come sono. In pratica, tuttavia, questo è di scarsa utilità (poiché gli incrementi di prezzo non sono BHP :-)) ), ma si possono supporre molte cose.
Di nuovo. Il filtro è una scatola nera. Non mi propongo di discutere il filtro. Sto dimostrando il sistema di trading e la realtà del superamento delle probabilità.
Dr.Drain è chiaramente passato a MathCade per fare del suo filtro un sistema di coordinate per il "prezzo". Quello di cui non si rende conto è che il prezzo non sa nulla del suo filtro e quindi non gli importa se gli ritorna o no.
Se il flusso delle quotazioni fosse un "processo puramente casuale", tutti avrebbero rinunciato a cercare di costruire algoritmi di trading efficienti molto tempo fa. Quindi non capisco bene cosa significhi "lavorare con un processo puramente casuale". Lo stai guardando? Cos'altro c'è da fare? La non casualità è evidente dalle idee più banali. Per esempio, se EURUSD fosse "casuale", potrebbe essere diventato da tempo non 1,25, ma, diciamo. 0,1 o 10. Tuttavia, non è così. Esistono meccanismi (e molto forti, che determinano la natura degli eventi) che equilibrano efficacemente le relazioni commerciali tra i paesi (e il tasso di cambio è un vantaggio commerciale) in modo tale che forti (molte volte all'anno, per esempio) cambiamenti dei rapporti sono praticamente impossibili. A meno che il sistema non sia piccolo e chiuso al mondo esterno (Bielorussia, per esempio). Allora i nativi possono fare qualsiasi cosa, per esempio dire che domani il tugrik sarà 100 volte più economico. Poiché esistono meccanismi che rendono impossibili tali tendenze, che sono facilmente realizzabili per processi casuali, è ovvio che il processo non è casuale. Questo è sufficiente. Anche se è possibile giustificarlo strettamente, matematicamente, per esempio, guardando le proprietà dell'ACF. Di nuovo, però, calcolare l'ACF da un campione breve, per esempio, è un compito difficile. E così via.
A C4: "Finché non si rende conto che il prezzo non sa nulla del suo filtro e quindi non gliene frega niente se gli ritorna o no ".
Heh. Sei tu che non hai ancora capito che il prezzo è obbligato a rimbalzare intorno al filtro per definizione. Se siete confusi dalla parola "prezzo deve" e volete gridare "non deve niente a nessuno", allora non capite la causa e l'effetto. Suggerimento: il filtro è un derivato del prezzo.
Heh. Non hai ancora capito che il prezzo è obbligato a dimenarsi intorno al filtro per definizione. Se siete confusi dalla parola "prezzo obbligatorio" e volete gridare "non dovete niente a nessuno", allora non capite la causa e l'effetto. Suggerimento: il filtro è un derivato del prezzo.
Non convincente. Tutto quello che dici è applicabile al 100% allo stesso MACD. Non funziona. Quindi, senza demagogia, spiega alla gente cosa c'è di speciale nella tua teoria. Finora non è altro che illogismi e "postulati" su cui non è chiaro.
Non convincente. Tutto quello che dici è applicabile al 100% allo stesso MACD. Non funziona.
Non convincente. Tutto quello che dici è applicabile al 100% allo stesso MACD. Non funziona. Quindi, senza demagogia, spiega alla gente cosa c'è di speciale nella tua teoria. Finora non è altro che illogismi e "postulati" su cui non è chiaro.