Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 27
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Riassumiamo le ultime 24 ore e facciamo una previsione per il giorno corrente, il 16 novembre.
Previsione sbagliata anche ieri.
Riassumiamo le ultime 24 ore e facciamo la nostra previsione per il giorno corrente, il 16 novembre.
Previsioni sbagliate anche ieri.
Si (((( Forecast. Quindi senza entrare nei dettagli del sistema voglio continuare, perché l'argomento è interessante.
Se guardo la strategia, posso indovinare che il trading non passa attraverso 1000 coppie, ma solo quelle dove lo spread è il più piccolo. Penso che guadagneremo al massimo 7 coppie. Pertanto, costruirei un portafoglio solo di queste coppie e in qualche modo stimerei i volumi di acquisto e vendita. Forse dovrebbe essere un indicatore. Guardando il suo lavoro, forse un passo avanti ))))
Se va così, forse potremmo provare.
Sì (((( Predictor. Non voglio entrare nei dettagli di come funziona il sistema, perché l'argomento è interessante.
Se paragoniamo il Forex al mercato azionario, possiamo supporre che il trading non va per 1000 coppie, ma solo per quelle dove lo spread - commissione è il più piccolo. Penso che guadagneremo al massimo 7 coppie. Pertanto, compilerei un portafoglio solo di queste coppie e in qualche modo stimerei i volumi di acquisto e vendita. Forse dovrebbe essere un indicatore. Guardando il suo lavoro, forse un passo avanti ))))
Se va così, forse potremmo provare.
C'è un indice del dollaro calcolato su 6 coppie. Puoi provare a fare una previsione di EURUSD dall'indice o in parole povere: EURUSD dalle coppie incluse nell'indice. Comunque, le coppie incluse nell'indice sono selezionate pensando. Questo non mi sembra interessante. Se avete qualche idea, cercherò di implementarla.
Posso avere più dettagli?
- nome dell'indice
- fonte fonte
- composizione del portafoglio
Io stesso ho scelto finora per il mio portafoglio:
AUDUSD,EURCHF, EURGBP, EURJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY, EURUSD
Cercherò di mettere tutti i volumi su un indicatore )))
Non è quello che sto dicendo. Vi state arrampicando sull'autocorrelazione controllando con una mano morta per rimuovere la dipendenza nei residui. E sto dicendo che non è sufficiente, perché l'autocorrelazione di Pearson spiega solo le dipendenze lineari, non tutte. Nel ramo sulla selezione delle caratteristiche alexeymosc ha già dato un esempio in cui le dipendenze calcolate dalla teoria dell'informazione (non solo lineari, ma tutte in fila!) erano estremamente alte anche a ritardi molto grandi. La stragrande maggioranza dei partecipanti a quel thread, incluso il suo autore, era d'accordo che si trattava di volatilità. (In questo modello, a proposito, non ci sono nozioni di trend/flat, anche se possono essere disegnate anche lì).
Non vedo ancora abbastanza prove per dire con sicurezza che la colpa è del bue. Forse sui giorni, sì, ma ho detto più volte che l'informazione reciproca sui giorni è molto meno che sugli orologi o sulla 4H. Quasi nessuno era interessato, e tutti i risultati erano ancora pubblicati solo per giorni. Quindi le conclusioni erano di conseguenza, cioè incomplete.
Mathemat, faa1947, ciao!
Le conclusioni non sono complete, sono d'accordo. E io stesso ho notato con interesse la diversa quantità di informazioni reciproche su tempi diversi. È solo che ho già visto a livello intuitivo che il risultato per H1 sarebbe stato circa lo stesso di quello per le barre giornaliere. E questo ci farebbe arrabbiare ancora di più. )
Alexei, la tua metodologia, sulla previsione, è buona, proprio molto buona, ma l'abbiamo applicata nel posto sbagliato. La mia opinione è questa.
E gli studi sulle dipendenze lineari di cui si discute in questo thread, penso che possano portare a un modesto rendimento del 12% all'anno - nel migliore dei casi, come nel caso dei grandi attori del mercato, che hanno tutti ottime lauree ad Harvard e Yale in econometria. Dipende dal proprietario, fondamentalmente.
Può spiegarsi meglio?
Citazione Wiki:
USDX è un indice che mostra il dollaro USA contro un paniere di sei valute principali: euro (EUR), yen (JPY ), sterlina (GBP), dollaro canadese (CAD), corona svedese (SEK) e franco svizzero (CHF ).
L'indice è calcolato come una media geometrica ponderata di queste valute utilizzando la formula:
U S D X = 50.14348112 * U S D E U R0.576 * U S D J P Y0.136 * U S D G B P0.119 * U S D C A D0.091 * U S D E K0.042 * U S D C H F0.036,
dove i coefficienti di potenza corrispondono ai pesi delle valute nel paniere:
L'indice del dollaro (come contratto futures) è scambiato 24 ore su 24 sull ' ICE: https://www.theice.com/productguide/ProductDetails.shtml?specId=194.
Il primo fattore della formula porta il valore dell'indice a 100 alla data di inizio - marzo 1973, quando le principali valute hanno iniziato a quotarsi liberamente l'una contro l'altra.
Nel terminale è DX
Mathemat, faa1947, ciao!
E gli studi sulle dipendenze lineari discussi in questo thread, penso che possano portare a un modesto rendimento del 12% all'anno - nel migliore dei casi, come nel caso dei grandi attori del mercato, che hanno tutti ottimi diplomi di Harvard e Yale in econometria. Sono affari del proprietario, in generale.E studi di dipendenze lineari, che sono discussi in questo thread
Suggerisci quelli non lineari
Può risultare in un modesto rendimento del 12% annuo - nel migliore dei casi, come nel caso dei grandi attori del mercato
Sono i gestori di portafoglio che cercano di sovraperformare l'indice. L'econometria non ha quasi nulla a che fare con loro. Può essere usato per calcolare i rischi dei portafogli, ma niente di più.
Una citazione dalla Wiki
L'indice è calcolato come una media geometrica ponderata di queste valute utilizzando la formula:
U S D X = 50.14348112 * U S D E U R0.576 * U S D J P Y0.136 * U S D G B P0.119 * U S D C A D0.091 * U S D E K0.042 * U S D C H F0.036,
Cosa viene preso come prezzo medio? Non vedo DX nel terminale.
La formula non mi è del tutto chiara come è emerso il ragionamento sul peso delle valute. Quanto è vera questa percentuale di inclusione nel paniere di valute?
Supponiamo che il mercato Forex sia virtuale, quindi eliminiamo i pesi e supponiamo che i pesi siano forniti dai volumi di acquisto e vendita. Supponiamo che il prezzo sia dettato in modo tale che più profitto c'è, meglio è. Probabilmente, possiamo dire da questo che è impossibile prevedere il prezzo in termini di dati storici per un lungo periodo perché la situazione del mercato è instabile a causa del comportamento imprevedibile dei commercianti. Per esempio, in 1 ora comprano per 1000 e vendono per 100. Allora il trader dovrebbe cambiare la quotazione nella direzione della caduta del tasso. Le azioni del trader in questo caso sono previste dalla chiusura delle operazioni perdenti, in ogni caso))) Allora guadagnerà sicuramente, ma anche quelli che conoscono il comportamento e prevedono il prezzo dal preventivo guadagneranno, no?
Molto simile alla domanda e all'offerta? Ma è un mercato, anche se virtuale.
è possibile fare previsioni matematicamente accurate e verificate anche 1.000 (mille) passi avanti...
In termini di funzione di movimento delle quotazioni, esse (previsioni) si inseriscono perfettamente nella teoria.
Con lo sviluppo dell'alta tecnologia i manager del forex sono alle prese con l'introduzione di notizie.
La notizia confonderà qualsiasi neuronet o qualsiasi algoritmo high-tech.
E non c'è niente che si possa fare.