Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 10
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Un'ultima volta: la possibilità di valutare passo dopo passo la qualità dello sviluppo. E non prendiamo l'altro, lo perfezioniamo. E non è affatto mio - è usato da milioni di commercianti in tutto il mondo.
Apriremo una posizione su ogni barra? Se no, a quali condizioni? Se una posizione viene aperta quando la previsione supera i due spread, allora gli errori di estrapolazione dovrebbero essere calcolati solo per quelle condizioni. E vuoi conoscere gli errori di estrapolazione indipendentemente dalle condizioni di entrata e uscita. Infatti, sto perdendo il mio tempo qui.
Una variabile casuale e il suo errore sono concetti inseparabili. Lei non capisce quello che viene scritto qui
C'è un adattamento graduale del modello per ottenere i residui NR, che non significa nulla in termini di redditività della strategia. È un adattamento, anche se scientifico.
Guarda il modello (formula) all'inizio dell'argomento. C'è un indicatore HP e la differenza (errore) tra l'indicatore e il quoziente. Poi c'è il processo di stima dei coefficienti dell'equazione per OLS, cioè in modo che l'errore (mismatch tra il quoziente e il modello) sia il più piccolo. Non di punto in bianco, ma il più piccolo. È molto lontano dall'essere redditizio. Ma perché parlare di redditività del modello se non si sa se il modello corrisponde al prezzo indicato?
E fate attenzione a essere scientifici, soprattutto quando chiamate scientifica la scienza riconosciuta a livello internazionale.
Guarda il modello (formula) all'inizio dell'argomento. C'è un indicatore HP e la differenza (errore) tra l'indicatore e il quoziente. Poi c'è il processo di stima dei coefficienti dell'equazione per OLS, cioè in modo che l'errore (mismatch tra il quoziente e il modello) sia il più piccolo. Non di punto in bianco, ma il più piccolo. È molto lontano dall'essere redditizio. Ma perché parlare di redditività del modello se non si conosce l'adattamento del modello al quoziente?
cosa assicura che il modello soddisfi il preventivo - superando tutti i vostri test?
P.S. l'indicatore non prevede assolutamente nulla. Sono le regole costruite con esso che fanno le previsioni. E non necessariamente solo su di esso. E i segnali di acquisto e di vendita non dovrebbero essere necessariamente su ogni barra. Come analizzare gli indicatori, ecc. passo dopo passo?
Sono completamente d'accordo. Estrapolare un indicatore non è altro che estrapolare una formula. Non c'è casualità.
A proposito, mi sono ricordato di una filiale aperta da Reshetov. Ha trasformato una serie non stazionaria in una stazionaria. Un ramo correlato, ma senza la sistematizzazione di EViews.
Ha intenzione di continuare le lezioni di neuronica?
Lo farò. C'è ancora una lezione. Il lavoro è diventato un po' frenetico. Forse lo posterò questo fine settimana.
Un ramo correlato, ma senza la sistematizzazione di EViews.
Ho dimenticato di chiedere... perché EViews e non gretl per esempio...? http://gretl.sourceforge.net/ Russo e gratuito... Il motto degli sviluppatori è "Da econometrici, per econometrici".
Che diavolo di milioni, collega. Dio non voglia che un paio di migliaia di loro capiscano cosa stanno facendo...
(Scusatemi se sono un po' in ritardo nel rispondere: l'argomento sta crescendo troppo in fretta. Risponderò man mano che leggerò i commenti. E in generale mi piace che l'argomento sia così dinamico...)