Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 30
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
riepilogo del ramo:
La metodologia di Harry si basa su questo. Wyckoff sosteneva che il mercato ha un gruppo di operatori organizzati altamente capitalizzati che "giocano con una mano sola", e chiamava questo gruppo l'Uomo Composito o semplicemente il Mercato. È questo gruppo che compra sui minimi perché sono loro a creare questi minimi. Harry ha costruito un modello quantitativo che massimizza il reddito di questo gruppo. Nelsuo nucleo, il suo modello è simile al "problema del collo di bottiglia" formulato da R. Bellman, e le equazioni di Harry sono probabilmente simili a quelle della programmazione dinamica .
Il problema del collo di bottiglia nella formulazione classica suona così. C'è un prodotto finale A che richiede la materia prima B, che è prodotta nel sistema C. Ma per aumentare la capacità del sistema C si deve usare la materia prima B. Questo è il collo di bottiglia. L'obiettivo è massimizzare l'output di A in un dato intervallo di tempo. La strategia ottimale sarebbe così - fino a un certo punto, lavorare per aumentare lo stock di materie prime, e a un certo punto c'è una "svolta" - cioè, le materie prime vengono inviate alla produzione principale. L'analogia con il mercato non è difficile da disegnare.
Più in là. Il modello di Harry ha una dualità essenziale - l'esistenza di due linee di un possibile modo di mercato - la fase piatta (accumulo di scorte su uno dei lati) e la fase di tendenza (inizio di una tendenza in questa direzione - analogo della produzione principale). Si noti che prima di questo, la presenza di trend e flat era solo un fenomeno osservabile! Una volta costruito questo tipo di modello, la divisione in fasi diventa fondamentale.
Il mio problema - non riesco a impostare correttamente il problema. In parole povere - cosa impedisce ai CM (Composite Mans) di spingere il prezzo alle stelle dopo l'accumulo. Ciò che impedisce ai costi di salire man mano che il prezzo si muove, perché per spostare il prezzo verso l'alto, devi comprare, cioè aumentare il prezzo medio del tuo stock lungo e da qualche parte c'è quel prezzo ottimale oltre il quale i profitti iniziano a scendere.
Nella terminologia di Harry - la linea di base è il livello di accumulazione delle riserve, la linea di proiezione è il prezzo appropriato al quale i CM accelerano la tendenza. Ciò che conta è la dualità, cioè non si sa esattamente quando avverrà la svolta (punto di biforcazione), ma si sa che se la svolta avviene al punto A, il prezzo andrà al punto B.
La mia opinione è che l'essenza del modello non è la divisione in insider/cooks e suckers. Questa divisione è condizionata. L'essenza del modello è che il potenziale di movimento è determinato dalle perdite dei partecipanti precedenti. Harry sembra considerare la fase piatta come un periodo di accumulo di posizioni aperte, accumulo di qualche potenziale, e la tendenza come la sua realizzazione. Ma ci possono essere altre realizzazioni - dovrebbero riflettere modelli comportamentali: accumulo di posizioni, fissazione di perdite e profitti.
Sono totalmente d'accordo! Non è il prezzo che deve essere previsto, ma la dinamica del ritmo del mercato. Inoltre, è durante il periodo piatto che si forma il movimento futuro.
Sono totalmente d'accordo! Non è il prezzo che deve essere previsto, ma la dinamica del ritmo del mercato. Inoltre, è durante il periodo piatto che si forma il movimento futuro.
DC2008:
Avals:
Sono totalmente d'accordo! Non dobbiamo prevedere il prezzo, ma il ritmo del mercato. Inoltre, è durante il periodo piatto che si forma il movimento futuro.Comunque la si guardi, stiamo cercando di fare una previsione basata su dati storici. Ma quello che propone Avals è interessante dall'altro lato.
Uso il modello di mercato: cotier = tendenza + stagionalità + ciclicità + rumore + outlier
Il modello che uso include: tendenza + rumore. Non c'è stagionalità nel forex, non sono in grado di modellare la ciclicità e non sono interessato agli outlier.
Sarebbe interessante aggiungere a questo modello le informazioni di cui parla Avals . Un "wisetwist", per così dire. Se questa informazione non è correlata al prezzo, è molto buona e in teoria otterremo una migliore previsione. Se è correlato, lo vedremo nel modello e possiamo dimenticare la dinamica del ritmo.
Se qualcuno di voi mi dà i suoi diari di ritmodinamica, allora costruirò un modello usandolo e potremo valutarlo. In questo momento ho dei diari dal 1° agosto alla data attuale.
Le stesse uova a lato. :))
Le stesse uova a lato. :))
(Intendo gli stessi.))
Ho provato a lavorare con i volumi ed è un sacco di merda. Che tipo di prognosi è, quando i volumi non riflettono nulla di buono? Dimostra solo che la gente è ancora incazzata)))
Intendo gli stessi)))
L'ho provato con i volumi e si è rivelato un mucchio di stronzate. Che tipo di previsione è, quando i volumi non riflettono nulla di buono? Dimostra solo che la gente è ancora incazzata)))
Il volume è un importo in dollari o euro, e qui è un surrogato del volume. Il volume reale è una cosa molto preziosa.
Vorrei attirare la vostra attenzione sul fatto che l'uso del DX (vedi sopra) ha migliorato le previsioni. Penso che questo sia dovuto al fatto che la variabile indipendente EURUSD ora dipende non solo dai suoi valori di ritardo ma anche dai valori di ritardo delle altre coppie di valute incluse nell'indice del dollaro. E nel caso di Avals avremmo aggiunto dati qualitativamente diversi.
sull'indice euRe giù domani.
indice 16.11.
C'è un indicatore per le previsioni: hodrick_prescott_indicator. Ecco come si disegna (l'ho appositamente segnato con le frecce per confrontarlo più tardi, EURUSD, 4H):
sull'indice euRe giù domani.
indice 16.11.