Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 13

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tara:

La leva è una leva, o sono di nuovo confuso? In caso contrario, vorrei sapere di più su pulito e casuale, ma senza leva ...

In EViews la leva è una proprietà della cotierre per fare inversioni dopo forti movimenti. Probabilmente l'ho tradotto male. Suggeriscilo, te ne sarei grato.
 
Mathemat:

Beh, in realtà non va affatto bene. È una frase strana.

faa, per favore, commenta perché non ti piace così tanto l'equità rispetto all'equilibrio.

Non ho scritto che non mi piace. Il mio punto è un altro: prima di pestare il gas, bisogna essere sicuri che il motore non si inceppi, sia nella fase di progettazione dell'auto che nel suo funzionamento. E l'equità o l'equilibrio è un risultato che di solito è negativo e non si sa perché.
 
faa1947:

Utilizzando questi articoli propongo quanto segue: lavorare collettivamente alla creazione di modelli econometrici per prevedere le quotazioni delle coppie di valute un passo avanti. La dimensione di un passo corrisponde al timeframe a cui è collegato l'Expert Advisor delineato nell'articolo #2.

Usare modelli econometrici per le quotazioni non ha senso, secondo me. Forse, l'applicazione dell'econometria ad alcuni livelli di PIL o di disoccupazione ha senso - non so. Ma le citazioni sono un oggetto completamente diverso.
 
HideYourRichess:
Applicare modelli econometrici alle quotazioni non ha senso, a mio avviso. Forse ha senso applicare l'econometria a qualche tipo di PIL o ai tassi di disoccupazione - non lo so. Ma le citazioni sono un oggetto completamente diverso.
Col cavolo che lo è. Fino all'H1 compreso sembra, dato che l'errore di previsione è paragonabile alla lunghezza della candela. Finora vedo questo come il problema. Più lungo è il periodo, più velocemente si può ottenere un residuo stabile, il che è rassicurante e l'errore è molto più piccolo della lunghezza della candela.
 
Mathemat:

È già stato trattato qui. Un collega ha accidentalmente confuso martin[gale] con martingala, succede...

Vorrei esprimere un desiderio, se mi è permesso e ascoltato: qualcosa nel merito dell'argomento e con prove concrete, finora è solo un prurito.
 
faa1947:

I più interessanti sono i modelli di spazio di stato

Fammi un esempio di un modello - che sia un caso di studio - per arrivare al fondo dei modelli econometrici.

A proposito, se i modelli a spazio di stato sono usati in econometria, sono presi in prestito dalla teoria del controllo e nient'altro.

 

Il risultato delle previsioni di ieri - si è avverato

Fare una nuova previsione per il giorno corrente.

Ecco la fine di kotier

2011.11.06 00:00,1.3828
2011.11.07 00:00,1.3816
2011.11.08 00:00,1.3766
2011.11.09 00:00,1.383
2011.11.10 00:00,1.3524

2011.11.11 00:00,1.361

Prendiamo il vecchio modello, perché finora non abbiamo pretese

kotir hp1(-1 a -4) hp1_d(-1) hp1_d(-2)

e stimare i coefficienti. Otteniamo i seguenti coefficienti:

KOTIR = C(1)*HP1(-1) + C(2)*HP1(-2) + C(3)*HP1(-3) + C(4)*HP1(-4) + C(5)*HP1_D(-1) + C(6)*HP1_D(-2)

Coefficienti sostituiti:
=========================

KOTIR = -11.2283410255*HP1(-1) + 35.6907876956*HP1(-2) - 34.1403883033*HP1(-3) + 10.6774253876*HP1(-4) - 0.662636180868*HP1_D(-1) - 0.897124355018*HP1_D(-2)

Risultato della valutazione:


Non c'è motivo di non fidarsi.

Previsione: 1,3548 - short

Statistiche di previsione:

Molto allarmante è un errore medio assoluto di previsione (average Absolute Error) = 229 pips! Anche se in % è =0,29%.

Stiamo aspettando il sabato.

 
avtomat:

Fate un esempio di un modello - che sia un caso di studio - per entrare nei modelli econometrici.

Due modelli sono già stati resi pubblici in questo thread. Si sfrutta un'idea molto vecchia: isolare la componente deterministica come gli ultimi 4 valori di NR e prendere in considerazione l'errore = la differenza tra NR e quoziente (due valori).

A proposito, se i modelli di spazio di stato sono usati in econometria, sono presi in prestito dalla teoria del controllo, e nient'altro

Naturalmente. In questo senso, Matlab è molto interessante. Si riferisce solo ai modelli ARCH come econometria. Ma separatamente ci sono altre cassette degli attrezzi, da cui EViews può essere assemblato, solo in una forma più elegante in tutti i sensi. Lì la parentela può essere vista ad occhio nudo.

 
faa1947:

Fate un esempio di un modello - che sia un caso di studio - per entrare nei modelli econometrici.

Due modelli sono già stati resi pubblici in questo thread. Si sfrutta un'idea molto vecchia: isolare la componente deterministica come gli ultimi 4 valori di NR e prendere in considerazione l'errore = la differenza tra NR e quoziente (due valori).

A proposito, se i modelli di spazio di stato sono usati in econometria, sono presi in prestito dalla teoria del controllo, e nient'altro

Naturalmente. In questo senso, Matlab è molto interessante. Si riferisce solo ai modelli ARCH come econometria. Ma separatamente ci sono altre cassette degli attrezzi, da cui EViews può essere assemblato, solo in una forma più elegante in tutti i sensi. Lì la parentela può essere vista ad occhio nudo.

no... che non è...

Intendo un esempio di un problema significativo di econometria applicata.

 
avtomat:

no... che non è...

Intendo un esempio di un problema econometrico applicato significativo.

Non capisco. Chiarire. I modelli dati sono abbastanza significativi, molto più significativi di qualsiasi serie di indicatori. Cosa vuoi dire con questo?
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