Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 12
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Alexei, non si tratta di equità o di equilibrio,
si tratta del modello:
Il sistema di trading genera capitale. Se non siamo soddisfatti dell'equità, non è chiaro cosa cercare in un sistema di trading che abbia generato equità.
Qualsiasi parte della frase può essere esclusa.
La matematica incontra la tara:
Matematica: &M
tara: &t
Торговая система порождает эквити. Если эквити нас не устраивает, то не понятно что искать в торговой системе, которая породила эквити.
A => B. Se non ci piace B, non è chiaro cosa cercare in A.
In altre parole: se neghiamo B, allora [logicamente dovremmo negare A].
Cosa c'è da non capire? Manda via il sistema di trading.
Vieni qui più spesso, onorevole. È bello vedere uno scettico ragionevole.
Oh, mi hai letto nel pensiero... Perdonate la familiarità.
Grazie per le parole gentili. Mi informerò il più possibile.
Ho dimenticato di chiedere... perché EViews e non gretl per esempio...? http://gretl.sourceforge.net/ Russo e gratuito... Il motto degli sviluppatori è "Da econometrici, per econometrici".
Che diavolo sono i milioni, collega. Dio non voglia che un paio di migliaia di loro sappiano cosa stanno facendo...
(Scusatemi se sono un po' in ritardo nel rispondere: l'argomento sta crescendo troppo in fretta. Risponderò man mano che leggerò i commenti. In generale, mi piace che l'argomento sia così dinamico...)
Le università economiche russe laureano più di 1.000 persone ogni anno. Dicono che le grandi banche occidentali impiegano fino a 100.000 persone nel trading e tu pensi che disegnino i grafici? Non lo fanno nemmeno nei nostri broker. E tutto questo meraviglioso forum sta parlando da solo e giustificando la sua pigrizia
San Sanych ... :)
Quali altri modelli si usano in econometria?
I più interessanti sono i modelli state-space
Mio caro collega, ti ricordi ancora che ANC è solo un caso speciale di MMP (Maximum Likelihood Method) per la distribuzione normale?
Perché pensate che l'imprecisione debba essere valutata in questo modo - dalla somma dei quadrati delle deviazioni? Vi siete mai chiesti perché questa è la somma dei quadrati degli errori e non, diciamo, la somma dei moduli degli errori?
Accidenti, perché diavolo i principali matstatistici del mondo, rendendosi conto che il mondo non segue la distribuzione normale (code spesse, però!), si sono concentrati su metodi di stima non parametrici?