Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 19

 
No, non l'ho ancora letto, non lo so. Ma non credo che sia qualcosa del genere: non sono ancora arrivato a Chaotica. Grazie, lo scarico subito.
 
faa1947:

In realtà, EViews è uno dei pacchetti più avanzati in econometria. La lettura di ulteriore letteratura sullo spazio di stato non ha rivelato nulla che non sia presente nel pacchetto.

La mia offerta di collaborazione nello spazio statale è ancora valida.

Un esempio della domanda è nell'allegato. Ma questa non è una guida al programma. Trovate il pacchetto, è con la documentazione. Ogni capitolo della documentazione ha riferimenti a libri che delineano i relativi algoritmi.

C'è molta letteratura sul metodo dello spazio di stato - il metodo si è evoluto in molte direzioni - quindi non si può sperare di stipare tutti i progressi dell'econometria in un solo pacchetto, per quanto avanzato possa essere quel pacchetto... -- piuttosto usa alcuni elementi, niente di più... Potete vedere dall'esempio qui sopra che uno dei modelli viene sfruttato - ma questo modello non riflette in alcun modo l'intero quadro e le capacità del metodo.

Non mi è molto chiaro il tuo suggerimento: cosa intendi?

 
avtomat:

C'è molta letteratura scientifica sul metodo dello spazio di stato - si è evoluto in molte direzioni - quindi è improbabile che tutti i progressi possano entrare in un pacchetto di econometria, per quanto avanzato possa essere... -- piuttosto usa alcuni elementi, niente di più... Potete vedere dall'esempio qui sopra che uno dei modelli viene sfruttato - ma questo modello non riflette in alcun modo l'intero quadro e le capacità del metodo.

Non mi è molto chiaro il tuo suggerimento: cosa intendi?

quindi tutti i progressi potrebbero difficilmente essere stipati in un pacchetto di econometria

Pensando che non c'era nessun compito di stipare tutto ciò che è disponibile nello spazio di stato. È una questione di adeguatezza dello strumento all'area tematica che lo strumento serve. A mio parere le possibilità dei modelli nello spazio di stato sono incommensurabilmente più grandi che nelle regressioni, ARMA, ARCH lags almon e simili, che possono anche essere usati nello spazio di stato. La possibilità di modellare qualche "stato" che produce una previsione, l'uso di eventi "non osservabili", la possibilità estesa di modellare i residui ..... - sono tutti più che allettanti.

Non mi è molto chiaro il tuo suggerimento: cosa intendi?

Scrivi un modello e lo eseguirò in EViews. Ecco una comprensione del modello:



Se questo è abbastanza per te, OK. In caso contrario, dovete leggere la documentazione.

 
faa1947:

Farò un'altra previsione.

Il modello è invariato. Prezzo di apertura alle 00:00 di lunedì.

Data Valore Previsione Valore Errore R-square Errore


Aprire
su previsione in pip regressioni regressioni

2011.11.09 00:00 1,383 2011.11.09 1,3798 56 0,9761 55


2011.11.10 00:00 1,3524 2011.11.10 1,3613 60 0,9749 57 -0,0306 -0,0032 corretto
2011.11.11 00:00 1,361 2011.11.11 1,3541 59 0,9751 57 0,0086 0,0089 corretto
2011.11.14 00:00 1,3778 2011.11.14 1,3676 59 0,9739 57 0,0168 -0,0069 non corretto









non noto


Previsioni lunedì 14 novembre


Come si calcola l'errore di previsione in pip? Per le prime due previsioni, usando i vostri dati, ottengo (previsione meno valore):

1,3798 - 1,3830 = 32 pip

1,3613 - 1,3524 = 89 pips

 
gpwr:


Come si calcola l'errore di previsione in pip? Per le prime due previsioni, usando i vostri dati, ottengo (previsione meno valore):

1,3798 - 1,3830 = 32 pip

1,3613 - 1,3524 = 89 pips

Viene calcolato l'errore di previsione, che ho convertito in pip (*10000). Vedere l'ultima colonna per le formule
 

faa1947:

quindi è improbabile che tutti i progressi possano essere stipati in un pacchetto di econometria

Pensando che non c'era nessun compito di stipare tutto ciò che è disponibile nello spazio di stato. È una questione di adeguatezza dello strumento all'area tematica che lo strumento serve. A mio parere le possibilità dei modelli nello spazio di stato sono incommensurabilmente più grandi che nelle regressioni, ARMA, ARCH lags almon e simili, che possono anche essere usati nello spazio di stato. La possibilità di modellare qualche "stato" che produce una previsione, l'uso di eventi "non osservabili", la possibilità estesa di modellare i residui ..... - sono tutti più che allettanti.

Non mi è molto chiaro il tuo suggerimento: cosa intendi?

Scrivi un modello e lo eseguirò in EViews. Ecco una comprensione del modello:



Se questo è abbastanza per te, OK. In caso contrario, è necessario leggere la documentazione.

Cosa intende per 'scrivere un modello'... Il modello è dato dal sistema di equazioni (33.1 - 33.2). È abbastanza chiaro e comprensibile. Ci vuole mezz'ora per farlo in Matkadec (spero che tu non stia suggerendo di farlo in EViews). Ma l'altra cosa è che per il collegamento alla BP esistente devi identificare i valori del modello - puoi farlo con diversi metodi. La cosa principale è capire cosa stai facendo...

A proposito, hai capito questo modello?

 
avtomat:

A proposito, hai capito questo modello?

Sfortunatamente, non molto.

 
faa1947:

Sfortunatamente, non così tanto.


econometria e il modello corretto per il trading, l'approccio di Harry è interessante. Spider non funziona al momento, quindi puoi vedere il thread di discussione qui
 
Avals:

L'approccio di Harry è interessante in termini di econometria e del modello giusto per il trading. Spider non funziona in questo momento, quindi puoi vedere il thread di discussione qui
non c'è una pagina.
 
faa1947:
nessuna pagina


Sì, guarda attraverso Yandex - query "Un trader chiamato Harry e il suo approccio al mercato" - primo link clicca "copia". Sarà dalla cache yandex come il ragno è ora appeso

O qui http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fforex.kbpauk.ru%2Fprintthread.php%2FCat%2F0%2FBoard%2Ftrading%2Fmain%2F39461%2Ftype%2Fthread&text=%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80&l10n=ru&mime=html&cht=1&sign=37c0d2a96b68df40eb5368b916539921&keyno=0