Fenomeni di mercato - pagina 9
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Tuttavia, ci sono criteri statistici che ci permettono di stabilire il fatto di una relazione arbitraria tra variabili casuali. Per esempio, il criterio del chi-quadrato - o il criterio della mutua informazione. Non ho capito bene il secondo, ma ho capito il primo. Non vi spiegherò come usarlo: ci sono un sacco di tutorial su Internet, che spiegano come usarlo.
Un altro fenomeno è la memoria a lungo termine.
........3. questo risultato è ancora puramente teorico e non ha ancora alcun significato pratico. Tuttavia, mostra chiaramente che non tutto è perduto per coloro che stanno cercando qualcosa.
Come non lo è? Molto. Il fenomeno della memoria a lungo termine si inserisce perfettamente nella mia teoria degli Overflowing Patterns. :)
Grazie a te personalmente Alexey per la buona notizia, e grazie al topicstarter per il thread.
.... Solo il fatto finora. Come applicarlo al trading - non lo so.
Ho bisogno di scoprire a quali distanze tra le barre questo ricordo è più chiaramente osservato, e con questa informazione possiamo effettivamente costruire TS basati su NS.
Se ho notato la mia ultima "abbuffata" - determinare il colore della prossima candela in H1, l'unica cosa che rimane è entrare all'apertura di quella attuale e uscire all'apertura della prossima. Ho controllato, con la deduzione di spread 3p 4zn su eu ritorna stabilmente sopra 0 proprio a partire da H1.
Come può non esserlo? Molto. Il fenomeno della memoria a lungo termine si adatta perfettamente alla mia Teoria degli schemi debordanti.:)
Sì, è esattamente quello che sto cercando di fare. Avete bisogno di una misura di questa memoria. Immagino che l'informazione reciproca sia questo. Controllo.
Anonimo, ti dispiacerebbe inviarmi questo file a gmail.com?
Ero solito frequentare Spider's, ma ho dimenticato la password e l'indirizzo postale di allora. Non riesco a recuperare la password...
Tuttavia, mostra chiaramente che per coloro che stanno cercando qualcosa, non tutto è perduto.
Ы.. Continuiamo a cercare...
Ero solito frequentare Spider's, ma ho dimenticato la password e l'indirizzo e-mail di allora. Non riesco a recuperare la mia password...
Non soddisfatto, ho deciso di verificare se il mio chi-quadro avrebbe mostrato tali dipendenze se avessi inserito dei rendimenti sintetici generati indipendentemente. Ho scelto due possibili distribuzioni dei rendimenti sintetici - normale e Laplace - e le ho eseguite. Sì, si vede, ma entro il livello di significatività del criterio (avevo 0,01)! In altre parole, il sintetico ha mostrato circa l'1% di barre dipendenti in passato - solo a livello di probabilità di errore di criterio.
Quali sono le conclusioni?
1. Le quotazioni dell'euro non sono sicuramente un processo di Markov. In un processo di Markov il valore attuale dipende solo dal valore precedente. Nel nostro caso abbiamo numerose barre nel passato molto lontano, da cui dipende la barra attuale.
2. La cosiddetta "fondazione" gioca certamente un certo ruolo - diciamo, come scusa per spostare le citazioni. Ma certamente non è l'unico. Dobbiamo guardare la tecnica!
3. Questo risultato è ancora puramente teorico e non ha alcuna importanza pratica. Tuttavia, mostra chiaramente che non tutto è perduto per coloro che cercano qualcosa.
un altro fenomeno per il mucchio)))
La volatilità media delle candele (High-Low) a seconda del livello della figura. I livelli sono da 0 a 100 (le ultime 2 cifre sono per le quotazioni a 4 cifre)
Il modello per quasi tutti gli strumenti:
cioè il bue è massimo vicino ai livelli tondi 0(100) e 50. Anche se la differenza non è così grande - solo pochi punti tra i picchi e le depressioni. Non esiste una cosa del genere sui sintetici. C'è anche una ciclicità più superficiale del bue - ci sono picchi ogni 10 punti (10,20,30,...,90,100).
Cosa significa? Apparentemente, significa solo che la maggior parte degli ordini pendenti sono piazzati a livelli tondi - la gente è troppo pigra per contare la precisione al pip)))). Anche vola aumenta quando si rompono gli estremi - probabilmente per la stessa ragione