Fenomeni di mercato - pagina 12
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hmmm... ora noto che in qualche modo ha funzionato .... :D))))
ma perdiana, involontariamente....
Il fenomeno della memoria a lungo termine ha un altro "angolo": sono le code lunghe della distribuzione stessa. In termini approssimativi (nemmeno "quasi scientifici"), tutta la memoria si trova in queste code molto lunghe. Cioè il verificarsi di (qualche dato) evento di evasione (ci sono sottigliezze nel calcolo) è significativamente aumentato per un processo con lunghe code di incrementi (al contrario di).
PS: il bias della traiettoria è la somma degli incrementi su una trama di una data lunghezza
Le code spesse, l'insularità ecc. appaiono perfettamente nelle distribuzioni ARCH/GARCH che non hanno memoria direzionale - solo volatilità. Cioè la presenza di code grasse non conferma la presenza di una memoria a lungo termine che può essere usata per fare profitto (basata sulla differenza del prezzo di un bene in diversi punti del tempo)
Ho dimenticato di aggiungere al mio post:
у феномена долговременной памяти есть и другой "ракурс" - это сами длинные хвосты распределения. Если очень грубо (даже не "околонаучно") - вся память в этих самых длинных хвостах сидит. Т.е. существенно повышается появление события (какого то заданного) уклонения (есть тонкости в подсчете) у процесса с длинными хвостами приращений (в отличии от).
Lostesso effetto di evidenziare i processi alfa e omega può essere ottenuto dividendo il flusso incrementale citato in, ciò che è "meno lambda" e ciò che è "più lambda". Dove lambda è una stima del limite della coda lunga delle distribuzioni incrementali. La stima esatta di lambda è difficile da trovare, ma è così che ho ottenuto i due processi (per M15 EURUSD L sarebbe circa 2-3 RMS):
PS: Provatelo se qualcuno è interessato (solo che non lo posterò fino a domenica al più presto). Impressionante da vedere :o)
Sergey, hai studi specifici con conferme (preferibilmente su mql4)?
sì, ma su MathCAD, e qui:https://www.mql5.com/ru/forum/134424/page12 è una continuazione del fenomeno. Il fenomeno descritto ed è stato trovato sulla base dell'analisi della memoria a lungo termine (un tempo lungo, la mia materia preferita) e della ricerca noiosa con le frequenze.
Le code spesse, l'isoversità, ecc. si mostrano perfettamente nelle distribuzioni ARCH/GARCH, che non hanno memoria direzionale - solo volatilità.
Per cominciare, ARCH/GARCH non permettono una simulazione qualitativa dei processi "strettamente" quozienti. Distribuzioni normali, t-distribuzioni, penso che ci sia una variante per il condizionale, e alcune altre con una complessa identificazione del modello stesso, per lo più con il metodo della verosimiglianza. Forse c'è - allora per favore datemi la fonte. Ma permettetemi di ricordarvi che quando la distribuzione del modello di previsione non coincide con la distribuzione della fonte, non si può fare una previsione di qualità (è fondamentalmente impossibile), che è quello che dimostrano i modelli ARCH/GARCH alle quotazioni reali. Sfortunatamente, non possono. Se no - mostratemi solo come, sarebbe interessante. Conosco gli acronimi non meno :o)
Cioè la presenza di code spesse non conferma la memoria a lungo termine su cui si può fare profitto (sulla differenza dei prezzi degli asset in momenti diversi)
Non ho guardato le code, ho usato l'analisi frattale per i miei studi. E l'influenza delle code è interessante di per sé, hanno un'enorme influenza sulle evasioni, enorme.
Per cominciare, ARCH/GARCH non permettono una simulazione qualitativa dei processi "strettamente" quozienti. Distribuzioni normali, t-distribuzioni, penso che ci sia una variante per il condizionale, e alcune altre con una complessa identificazione del modello stesso, per lo più con il metodo della verosimiglianza. Forse c'è - allora per favore datemi la fonte. Ma permettetemi di ricordarvi che quando la distribuzione del modello di previsione non coincide con la distribuzione della fonte, non si può fare una previsione di qualità (è fondamentalmente impossibile), che è quello che dimostrano i modelli ARCH/GARCH alle quotazioni reali. Sfortunatamente, non possono. Se no - mostratemi solo come, sarebbe interessante. Ne so altrettanto di acronimi :o)
Come si genera GARCH? Non importa quanto bene ARCH/GARCH o altre implementazioni descrivano le quotazioni reali (puoi chiedere a google ;)), il punto del post era che la presenza di code spesse non indica una memoria a lungo o a breve termine, ma c'è per esempio una manifestazione elementare di autocorrelazione e clustering di volatilità. Se praticamente volete ottenere una sb vicina alla distribuzione reale - qui sopra c'è uno script che genera una sb basata sulla volatilità di uno strumento reale. Coda spessa, spigolosità, ecc. come le vere citazioni. O intendete qualcos'altro con "simulare qualitativamente processi "strettamente" quotati"?
Quindi la tua affermazione "tutta la memoria si trova in queste code molto lunghe" è incomprensibilmente basata su cosa. Come ci sei arrivato? Se su questo:
Nemmeno io ho guardato le code, ho usato l'analisi frattale per studiarle. E l'influenza delle code è interessante di per sé, hanno un'enorme influenza sulle evasioni, enorme.
non è chiaro cosa e come hai analizzato e quali sono state le evasioni
P.S. per quanto riguarda il fenomeno della prima pagina - ho ricontrollato e non l'ho capito. Avete provato a controllare le quotazioni di altri DC e/o di altri software?
cosa darvi? come generare GARCH? Non importa quanto bene ARCH/GARCH o altre implementazioni descrivano le quotazioni reali (puoi chiederlo a Google ;)),
È meglio chiedere prima a Google. Questo è se serio e senza :o)
L'essenza del post era che la presenza di code spesse non implica una memoria a lungo o a breve termine, ma c'è per esempio una manifestazione elementare di autocorrelazione e clustering di volatilità.
Avevi due punti principali nel tuo post.
Ti ha risposto su ciascuno.
Se volete una distribuzione quasi reale - qui sopra c'è uno script che genera una sb basata sulla volatilità di uno strumento reale. Coda spessa, spigolosità, ecc. come le vere citazioni. O intendete qualcos'altro con "simulare qualitativamente processi "strettamente" quotati"?
Ho chiesto in modo chiaro e conciso - sulla vostra pratica di usare ARCH/GARCH. Per renderlo più chiaro - è improbabile che tu o chiunque altro possa guadagnare in modo sostenibile usando solo ARCH/GARCH. Questi metodi non hanno vantaggi pratici. Purtroppo. Non fraintendete (in termini letterari) se tali "mostri" (questo in particolare - serie Volterry):
non "prendono" quotazioni e volatilità, allora il primitivo ARCH/GARCH a maggior ragione non può gestirlo ....
Quindi la tua affermazione "tutta la memoria si trova in queste code molto lunghe" è incomprensibilmente basata su. Come ci sei arrivato?
Ho scritto - analisi frattale e ha funzionato non solo per me, qui si può essere assolutamente sicuri di affidabilità.
non è chiaro cosa e come avete analizzato
La mia analisi frattale mi ha preso più di un anno. Certo, non l'ho fatta ogni giorno, ma era abbastanza stretta, se possibile. Non ho intenzione di postare tutto, mi dispiace.
e cosa sono le evasioni.
Ho definito il termine "traiettoria evasiva", forse non buono, ma è un termine standard.
P.S. per quanto riguarda il fenomeno della prima pagina - ho ricontrollato e non l'ho capito. Avete provato a controllare le quotazioni di altri DC e/o di altri software?
Mostrami in dettaglio cosa hai fatto e cosa hai fallito? Prendete M15, UERUSD per 10 anni, forse cinque. Prendete il processo Open(n)-Open(n-1), costruite degli istogrammi con diversi passi e mostrateli qui. Ma segnalo con dei punti, non con delle barre. Sarà tutto chiaro, e così, non tanto, potrò dire che la terra è piatta e avrò ragione... in un certo senso.
Ho dimenticato di aggiungere al mio post:
Lostesso effetto di evidenziare i processi alfa e omega può essere ottenuto dividendo il flusso incrementale citato in, ciò che è "meno lambda" e ciò che è "più lambda". Dove lambda è una stima del limite della coda lunga delle distribuzioni incrementali. La stima esatta di lambda è difficile da trovare, ma è così che ho ottenuto i due processi (per M15 EURUSD L sarebbe circa 2-3 RMS):
PS: Provatelo se qualcuno è interessato (solo che non lo posterò fino a domenica al più presto). Impressionato da quello che vedi :o)
Questa, imho, è una ricetta molto più bella per ottenere il fenomeno di quella originale (usando la funzione istogramma di Matkadian come scatola nera). Ma non è nemmeno senza macchie scure, quindi credo che dovremo aspettare fino a domenica.
Mi sono subito ricordato di Alsu e della regressione quantile che promuove.
Farnsworth, senza offesa, sto giudicando in base alla mia esperienza, anche se non possiedo alcun materiale del genere. Forse questo aiuterà. Solo cose sensate che si scrivono tradizionalmente, ma tutto il tempo si sente come un mezzo passo lontano dallo spostare la ricerca ai listelli commerciali. Il saldo netto a posteriori della ricerca è uguale o vicino allo zero come risultato. Spesso i buoni ricercatori con un background matematico diventano essi stessi ostaggi delle loro conoscenze. Si vuole e si può sempre scavare più a fondo, dove si finisce con così tante supposizioni ed eccezioni che il concetto primario diventa inutilizzabile per il trading. Se ti aiuta, prova a guardare più facilmente. Ho trovato un "modello", dovrei provare a scambiarlo. È diventato molto poco chiaro, quindi dovrebbe essere scartato. Lo scopo del denaro. E spesso l'obiettivo si trasforma nella ricerca e non è più un lavoro con soldi, nervi, ecc. ma un hobby. Questo non va bene. Scusa per il lirismo, forse ti aiuterà.
Alla sua osservazione, mi permetta di essere onesto, chiaro e semplice. Vedo il mercato solo come un business, il che significa che ho a priori alto requisiti per la qualità del prodotto che creo e, naturalmente, non è il mio core business in questo momento. Sì, ci sono successi, e buoni (che ho messo in modalità reale durante i test), e potrei scrollarmi di dosso rapporti rifilati come paukas e scrivere ovunque, che "è come se non si potesse" ecc. Ma sono onesto sui miei risultati e capisco che questo non è ancora un business (nella mia mente). Mettere una tenda sulla Tverskaya (per esempio), vi farà guadagnare? - Molto. I rischi? Certo che ci sono, ma sono trascurabili rispetto alla catena di eventi quasi casuale.
Vedete, non sono un giocatore d'azzardo per natura, ecco perché agisco in modo diverso, non voglio correre rischi. Molti molti molti anni fa, quando possedevo le belle arti ed ero un apologeta di TA E VA - credevo ed ero figo, finché non ho capito su quale bordo dell'abisso stavo camminando, e anche bendato (ahem, ancora una volta preso a calci TA/VA). Sì, il compito è difficile, ma tu scrivi in modo che tutti i 99,999% dei partecipanti al forum hanno già sviluppato tali sistemi robusti (piantato le tende alla Tverskaya), solo io sono rimasto:o) Beh... che dire, cercherò di raggiungere i miei colleghi, di superarli - e di portarmi via il centro commerciale, ehm... uno non basta - due centri commerciali e tutte le tende :o)