Fenomeni di mercato - pagina 7
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Ho controllato - non c'era niente del genere :) Ecco perché ti sto chiedendo come hai costruito, arrotondato, ecc.
Quindi è un'illusione ottica :o) Dovresti controllarlo, per sicurezza. Dopo tutto, tutti i numeri sono lì, compresa la classificazione.
Qual è il processo di quotazione?
se dovesse essere conosciuto in modo affidabile ...
Se si sapesse con certezza ...
State ancora sviluppando sistemi di previsione strategica, sarebbe interessante vedere le previsioni?
State ancora sviluppando sistemi di previsione strategica, sarebbe interessante vedere le previsioni?
E questo è tutto, il concorso è chiuso. (Vi ricordo i partecipanti: Yusuf Khoja, questo Matemat e Volnoviki (ce ne sono molti all'estero)).
Leader: Yusuf Khoja è stato ritirato - hanno trovato il doping (un sacco di erba lì...) Consigliere - cancellato...
2° posto (è passato senza problemi al primo posto) (più è oscuro, meglio è - chi vuole discutere?)
3° posto (il topicstarter - non ha preso il via...(per ragioni oggettive))
Ci sono diverse aree di ricerca su cui sto lavorando da molto tempo. Uno di questi è l'assunzione audace che gli incrementi di un processo di quotazione sono essenzialmente una sovrapposizione di diversi processi più semplici. Questa "sovrapposizione" potrebbe essere una somma, un prodotto o una trasformazione più complessa.
Perché? Se non altro perché il processo di citazione è supercomplesso, ma non è affatto casuale (sono classi diverse di processi e possono essere distinti se lo si desidera). Questo è un argomento a parte per conversazioni davanti a una tazza di qualche liquido, ma a proposito, ci sono le prove.
Il fenomeno che voglio presentare, forse, è noto a qualcuno, e forse no, o noto non a tutti. Comunque, non ho visto la sua menzione da nessuna parte. Prendiamo EURUSD M15 (dati Alpari per circa 10 anni) e guardiamo i suoi incrementi.
Ora guardiamo l'istogramma, ma di solito si guardano così
o come questo:
Ho cercato questa manifestazione di sovrapposizione in tutti i modi, applicando i metodi più perversi e, ... ed è apparsa, direttamente, in bella vista, o meglio una delle manifestazioni. E ha suggerito il luogo della ricerca - le cosiddette "strutture sottili", se così si può dire, ed è quello che ho trovato.
Ora guardate attentamente, il primo argomento della funzione istogramma è il numero di intervalli, in base al quale la frequenza degli eventi sarà contata (il grafico è limitato, cioè le code molto lunghe), l'aspetto del grafico è cambiato:
h=100
h=200
h=300
h=400
h=500 (appare qualcosa)
h=166
h=700
Aumentando ulteriormente h già si fonde tutto, niente sarà visibile.
Potete vedere chiaramente che un piccolo processo si trova dentro quello grande; gli ho dato dei nomi, processi "alfa" e "omega". Li ho chiamati "alfa" e "omega". Ora ho bisogno di classificarli applicando il metodo scientifico a tentoni Ho ottenuto la seguente matrice per la classificazione di due processi:
Designazioni delle colonne:
Ora abbiamo bisogno di passare attraverso l'intera serie temporale di incrementi M15 e raccogliere questi due processi, cosa che sto facendo. Per chiarire, "assemblare" significa sommare tutti gli incrementi presi in questi intervalli per ogni classe di processo. Chiaramente ci saranno delle omissioni, ma non ne tengo conto ora, cioè se si aggiunge lo zero per l'evento di classe opposta.
Processo ALPHA (l'intero processo e un frammento dei suoi incrementi):
Processo OMEGA (l'intero processo e un frammento dei suoi incrementi):
Eccoli qui, i tori e gli orsi.:о) Ma no, non credo in quegli animali, penso che questo zoo sia più grande in Forex, è una giungla lì. Ora possiamo passare al modello di mercato. Si adatta bene, bene ... quasi bene al modello di base, che io uso - sistemi stocastici con struttura casuale (descritto brevemente qui https://www.mql5.com/ru/forum/129406/page15).
Si scopre che ci sono quasi (!!!) due processi lineari, tra i quali c'è la commutazione, cioè c'è un'altra possibilità di descrivere un modello adeguato, bene ... teorico almeno :o). Potete calcolare la matrice di transizione da stato a stato. E può sembrare - questo è "esso", no, questo non è ancora "esso". Quando "arriva" - lo dirò :o) ci sono davvero delle complessità, i processi non sono lineari, ecco un aumento di un frammento:
Oppure dovrebbe essere più preciso (ho imbrogliato), ma c'è molto rumore in esso, cattiva correlazione lineare, le transizioni non sono ancora chiare, ma sembra che non ci sia "Markovismo", cioè c'è una dipendenza e non si può trovare.
In generale, colleghi, è possibile discutere di filosofia, teoria e pratica. A proposito, il fenomeno funziona su tutti i t.frame relativamente piccoli.Posso supportare l'autore nel fatto che io stesso ho ottenuto funzioni di densità simili, cioè con picchi e cali alternati su tutta la gamma. Volevo anche farci qualcosa, ma l'ho dimenticato.
Dovrei anche notare che ho costruito l'istogramma non in base alle prime differenze, ma alle loro medie mobili. Ho anche una "capasanta", se non mi sbaglio...
State ancora sviluppando sistemi di previsione strategica, sarebbe interessante vedere le previsioni?
Finora, teoricamente, nel senso che sto cercando di trovare un modo per perfezionare la previsione. Naturalmente è bene che il modello sia abbastanza accurato (la correlazione dei primi ritardi dell'errore del modello è inferiore a 0,03), ma il tempo "uccide" il modello, ogni ritardo porta nuove opportunità di movimento dei prezzi ed è molto difficile catturare un forte movimento sicuro per un paio di mesi. Ma ci sto pensando. È come se se lo fai per molto tempo, otterrai qualcosa. Penso che ci saranno delle previsioni, fammici pensare :o)
E questo è tutto, il concorso è chiuso. (Vi ricordo i partecipanti: Yusuf Khoja, questo Matemat e Volnoviki (ce ne sono molti all'estero)).
Leader: Yusuf Khoja è stato ritirato - hanno trovato il doping (un sacco di erba lì...) Consigliere - cancellato...
2° posto (è passato senza problemi al primo posto) (più è oscuro, meglio è - chi vuole discutere?)
3° posto (il topicstarter - non ha lasciato la partenza ... (per motivi oggettivi))
"vedremo chi è chi" (C)
Qui si espanderà la coscienza al livello di un hodja e questo è tutto, prenderò il primo posto :o)
Posso supportare l'autore nel fatto che io stesso ho avuto funzioni di densità simili, cioè con alternanza di picchi e cadute in tutta la gamma. Volevo anche usarlo in qualche modo, ma l'ho dimenticato.
Dovrei anche notare che ho costruito l'istogramma non in base alle prime differenze, ma alle loro medie mobili. Risulta anche "scallop", se non mi sbaglio...
Grazie per l'incoraggiamento. È davvero difficile usare questo fenomeno, ma vediamo se riusciamo a trovare un modo.
Grazie per il vostro sostegno. È davvero difficile sfruttare questo fenomeno, ma pensiamoci e vediamo se c'è un modo.
Prima non lo era, ma ora lo è! Fenomeno :))
Pakukas, il fenomeno c'è, le ragioni per cui non si vede sono molto semplici:
ma se fosse lì? Dipingere la barba di un giallo pungente? Va bene, ridipingi la barba sul tuo avatar. E se non c'è - lascerò il forum e certamente non mi preoccuperò più della vostra incapacità di usare TA e VA. Affare fatto? :о)))