Fenomeni di mercato - pagina 46
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Perché "inaspettato"? Siete "fratelli gemelli"... Beh, forse non nell'origine fisica, ma nello spirito. È difficile anche solo pensare a una distinzione.
Non ha molto senso affermare qualcosa sull'argomento senza i risultati di un particolare strumento. Non avevo intenzione in questo thread di approfondire la questione del meccanismo di formazione del barocco e ho espresso solo la mia opinione generale sull'argomento. Ma posso anche giustificarlo.
Se si costruisce un modello AR per un processo di tick si vedrà che i coefficienti AR sono non-zero solo per il primo e meno spesso per il secondo termine. Questo ci dice che in un modello lineare ogni tick ricorda la storia non più profonda del tick precedente. Poi, in profondità, per induzione. Se, per esempio, la relazione con il tick precedente nel nostro BP è a=1/2, allora la relazione con il tick precedente sarà 1/4, e così via. Ora, cos'è una barra oraria? - Si tratta di un assottigliamento di una serie di zecche con un passo non equidistante. Per la stima, questo passo può essere preso come una costante, e su un ordine di grandezza stimato di 1000 tick. Quindi, se abbiamo un legame tra i tic, come hai giustamente notato sopra, allora ce n'è uno anche sull'orologio. Stimiamo questa relazione per ordine di grandezza: aH=(1/2)^1000=10^-300->0. Con grande precisione è zero!
Quindi il tuo ". Essa (dipendenza) non scompare da nessuna parte con l'aumentare della scala..." ha bisogno di una giustificazione e la distribuzione a barre orarie che ho citato tende molto probabilmente ad essere normale sia nella forma che nel contenuto proprio a causa della mancanza di una relazione significativa tra i conteggi. Naturalmente, sto andando troppo lontano e capisco che i tick all'interno di una barra oraria e sul suo confine non sono gli stessi a causa della psicologia della folla, che prende parte al meccanismo di formazione del prezzo. Inoltre non posso escludere la presenza di legami non lineari tra le zecche che non sono considerati dal modello AP. Penso che questi effetti non determinino la forma della distribuzione dell'ampiezza della barra sui grandi TF.
Perché tanta fantascienza, modelli AR e altro? È un classico, dopo tutto. Prima di usare l'apparecchio, è necessario assicurarsi che l'apparecchio sia adatto. E per quanto riguarda la dipendenza delle letture - è semplice. Se io, diciamo, ho comprato un centinaio di azioni sul mercato sottile o il volume delle azioni è basso - il prezzo si muove. Se vendo quel centinaio in un'ora, il prezzo si muoverà di nuovo. Le mie due zecche, separate da un'ora, ma assolutamente rigidamente legate l'una all'altra. Che tipo di indipendenza c'è, e dove entra la normalità? Ora, sul significato delle mie zecche. Di nuovo, se il mercato è sottile - i miei tick sono significativi. Il mercato è tridimensionale - i miei tick sono significativi, ma non da soli. Ma in questo caso, ci sono migliaia di persone come me, per così dire, e noi, tutte le migliaia di noi, spesso marciamo in una direzione. :) Questa, tra l'altro, è la base di diverse strategie di adescamento della folla di ventose da parte degli squali. Non c'è indipendenza lì, con poche eccezioni. Anche in questo caso, le indicazioni di tempo, come l'inizio e la fine della giornata lavorativa, ecc. - accadono cose assolutamente dipendenti. In generale, questi test non sono utili, in base alla struttura del processo.
A questo vorrei aggiungere che tutto il discorso sul vagare a caso con la deriva del mercato è un gioco di numeri e niente di più.
Se un solo ubriaco in campo, può essere alla deriva, ma 100 ubriachi in campo si ammasseranno per combattere, e se uno di loro ha una bottiglia, tutti correranno in formazione per la bottiglia. Tutto questo si chiama deriva casuale per qualche motivo.
A proposito, l'argomento della deriva è molto vecchio. C'era l'accademico Glushkov, un grande esperto di teoria degli automi, che disse: "Datemi un computer potente e farò un piano quinquennale che terrà conto di tutto. E si opponeva: ci sono sistemi deterministici, ci sono sistemi stocastici, e ci sono sistemi indeterminati in cui l'oggetto di controllo contiene una persona che si comporta in modo deterministico, casuale o un misto di questi, e dipende dalle circostanze. Tutto esiste simultaneamente nel mercato: determinismo, casualità, code grasse (varianza variabile) e periodicità variabile. E per completezza, ci sono anche gli shock.
Tutto l'argomento è un gioco di numeri, abile, ma un gioco. Ancora una volta sono convinto che in economia ogni cifra dovrebbe avere il suo contenuto economico, o almeno comportamentale, altrimenti è garantita una fornicazione di numeri.
Perché tutta la scienza, i modelli AR e il resto? È un classico, vero? Prima di usare la macchina, bisogna assicurarsi che sia adatta. E per quanto riguarda la dipendenza delle letture - è semplice, vero? Se io, diciamo, ho comprato un centinaio di azioni sul mercato sottile o il volume delle azioni è basso - il prezzo si muove. Se vendo quel centinaio in un'ora, il prezzo si muoverà di nuovo. Le mie due zecche, separate da un'ora, ma assolutamente rigidamente legate l'una all'altra. Che tipo di indipendenza c'è, e dove entra la normalità? Ora, sul significato delle mie zecche. Di nuovo, se il mercato è sottile - i miei tick sono significativi. Il mercato è tridimensionale - i miei tick sono significativi, ma non da soli. Ma in questo caso, ci sono migliaia di persone come me, per così dire, e noi, tutte le migliaia di noi, spesso marciamo in una direzione. :) Questa, tra l'altro, è la base di diverse strategie di adescamento della folla di ventose da parte degli squali. Non c'è indipendenza lì, con poche eccezioni. Anche in questo caso, le indicazioni di tempo, come l'inizio e la fine della giornata lavorativa, ecc. - accadono cose assolutamente dipendenti. In generale, questi test non sono utili, in base alla struttura del processo.
Perché tutta la scienza, i modelli AR e il resto? È un classico, vero? Prima di usare la macchina, bisogna assicurarsi che sia adatta. E riguardo alla dipendenza delle letture - è semplice, vero? Se io, diciamo, ho comprato un centinaio di azioni sul mercato sottile o il volume delle azioni è basso - il prezzo si muove. Se vendo quel centinaio in un'ora, il prezzo si muoverà di nuovo. Le mie due zecche, separate da un'ora, ma assolutamente rigidamente legate l'una all'altra. Che tipo di indipendenza c'è, e dove entra la normalità? Ora, sul significato delle mie zecche. Di nuovo, se il mercato è sottile - i miei tick sono significativi. Il mercato è tridimensionale - i miei tick sono significativi, ma non da soli. Ma in questo caso, ci sono migliaia di persone come me, per così dire, e noi, tutte le migliaia di noi, spesso marciamo in una direzione. :) Questa, tra l'altro, è la base di diverse strategie di adescamento della folla di ventose da parte degli squali. Non c'è indipendenza lì, con poche eccezioni. Anche in questo caso, le indicazioni di tempo, come l'inizio e la fine della giornata lavorativa, ecc. - accadono cose assolutamente dipendenti. In generale, questi test non sono utili, in base alla struttura del processo.
Un sacco di bukafa intelligente, ma nessuno supportato da calcoli. Ha confutato tutto - e allo stesso tempo non ha detto nulla. Proprio come Yusuf.
Serge! ))) Perché stai riflettendo? Non si sa mai chi altro verrà qui. Sono qui. Sono venuto e me ne andrò. Di cosa devo discutere con quegli zombi dell'università che non riescono nemmeno a vedere le tendenze del mercato (o meglio, che non hanno idea di cosa siano)? Non c'è niente di cui parlare!
Vivere in pace. Fumo sul lavoro. Studia la distribuzione per la quinta volta. E se passa qualcuno... Sii paziente per un po'. Se ne andranno. Chi, a parte te, vuole masturbarsi sempre sulla stessa foto?
Arrivederci.
Andiamo. Quali calcoli? Le teorie possono non essere supportate da calcoli, ma devono sempre essere confermate da ciò che accade realmente in questo mondo (nel nostro caso, il mercato). Ma non preoccupatevi, questo non si applica alla maggior parte delle discussioni scientifiche su questo forum.
Non mi disturba, le mie lamentele non si applicano a te. Se non ti piace questo thread per la sua scienza, non venire qui, vai via. Vivete nel vostro mondo reale e non impantanatevi nei pensieri dei "geek" locali.
Non mi piace questo tipo di ragionamento da casalinga:
HideYourRichess: E riguardo alla dipendenza del conteggio - è semplice. Se, diciamo, ho comprato un centinaio di azioni su un mercato sottile o il volume delle azioni è piccolo - il prezzo si muove. Se vendo quel centinaio in un'ora, il prezzo si muoverà di nuovo. Le mie due zecche, separate da un'ora, ma assolutamente rigidamente legate l'una all'altra. Che tipo di indipendenza c'è, e dove entra la normalità? Ora, sul significato delle mie zecche. Di nuovo, se il mercato è sottile - i miei tick sono significativi. Il mercato è tridimensionale - i miei tick sono significativi, ma non da soli.
O questo:
In generale, questi test sono inutili dalla struttura del processo.
Che tipo di struttura ha visto l'autore della citazione, vorrei sapere...
Nel thread di Yusuf tali commenti sono abbastanza adeguati, ma non qui. Non capisco come si possa parlare di indipendenza se non si sa nemmeno come misurarla. Se l'indipendenza fosse "facile da misurare" in questo modo, non ci sarebbe nessun enigma di mercato.
2 Farnsworth: Seryozh, grazie per il sostegno, ma... la correttezza prima di tutto! Mi dispiace.
Un sacco di bukafa intelligente, ma nessuno supportato da calcoli. Hai confutato tutto - e allo stesso tempo non hai detto nulla. Proprio come Yusuf.
Non mi piace questo tipo di ragionamento da casalinga:
HideYourRichess: E riguardo alla dipendenza del conteggio - è semplice. Se io, diciamo, compro un centinaio di azioni in un mercato sottile o il volume dell'azione è piccolo, il prezzo si muove. Se vendo quel centinaio in un'ora, il prezzo si muoverà di nuovo. Le mie due zecche, separate da un'ora, ma assolutamente rigidamente legate l'una all'altra. Che tipo di indipendenza c'è, e dove entra la normalità? Ora, sul significato delle mie zecche. Di nuovo, se il mercato è sottile - i miei tick sono significativi. Il mercato è tridimensionale - i miei tick sono significativi, ma non da soli.
O questo:
Comunque, questi test sono inutili a causa della struttura del processo.
Il processo di mercato ha una sua struttura, ci sono regole, ecc. Dovrebbe essere ovvio.
E per quanto riguarda le casalinghe, mi scusi, ha mai visto un mercato? Un vero mercato, non un bazar o cifre ingannevoli.
La mia posizione è molto semplice. Voi ragazzi siete stati seduti qui per anni, fin dal vecchio forum, a farvi le seghe sullo stesso argomento. Si lanciano numeri avanti e indietro, si applicano alcuni metodi matematici, ecc. Dove sono i progressi? Non avete tutti questi anni, tutti questi studi titanici, ma inconcludenti, non pensate che ci sia qualcosa di sbagliato nel vostro approccio al problema.
Il fenomeno del mercato, secondo me, è una cosa - per qualche motivo molte persone cercano di applicare metodi completamente inapplicabili al mercato. E a differenza di altri settori, il mercato punisce questo molto duramente.