Il mercato è un sistema dinamico controllato. - pagina 45
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Continua a leggere. L'inizio del thread era interessante. Ho messo su i miei popcorn, mi sono seduto sulla mia poltrona e ho preparato carta e penna. Pensavo che avrei preso appunti sulle idee intelligenti e che avrei capito ogni dettaglio. Ma poi sono stato rapidamente deluso. Non viene spiegato nulla a parte l'introduzione. Perché si ha bisogno del segnale X? Come fare trading con esso? Dall'intersezione di X e Y o cosa? Come vengono selezionate le strutture W? È un'evasione e un errore? Qual è il senso del mercato di X e W?
Ecco un problema urgente della mia zona. Abbiamo un ricevitore radio. Riceve un segnale utile X con rumore F. Sappiamo in anticipo che lo spettro del segnale è a [f0-b,f0+b]. Il nostro compito è quello di decodificare il segnale X. Tutto questo è simile al problema posto qui di trovare il segnale di controllo X nelle quotazioni di mercato. Il problema del radioricevitore può essere semplificato spostando lo spettro del segnale con un mixer in [0,b] e poi filtrandolo con un filtro passa-basso con frequenza di taglio b. Il risultato è un segnale + rumore nella gamma di frequenza [0,b]. Ecco un problema irrisolto: come separare il segnale dal rumore in questa gamma? Maggiore è il rumore, maggiore è l'errore di decodifica del segnale. Da quanto ho capito, state cercando di trovare il segnale X
- senza conoscere la sua frequenza massima b
- senza conoscere le sue caratteristiche statistiche
- senza fare alcuna ipotesi sulla distribuzione del rumore.
Com'è possibile? E se è possibile, allora brevettiamo un ricevitore radio in cui il segnale è separato dal rumore senza sapere nulla di entrambi. Perché pensate che X sia il segnale di controllo e non il rumore F. Quali sono i vostri criteri per un segnale?
Ho speso molto tempo e fatica per creare questo sistema, ancora più tempo e fatica per testarlo in tempo reale (non in un tester) - funziona, e ci sono prove reali di questo. Vi siete degnati di passare un'ora e un'ora a cercare intuizioni intelligenti, e non ne avete trovate. Pensate di avere il desiderio di spiegare qualcosa con questo tono?
Oleg, senza almeno una breve spiegazione di come funziona il sistema, questo thread sembra più un thread pubblicitario. I vostri diagrammi e disegni con formule da TAU senza alcun commento chiarificatore sembrano un tentativo di giustificare un risultato non molto riuscito.
Il sistema non sembra un automa completo (anche se non sembra che tu l'abbia dichiarato). Tutti gli scambi sono brevi e tutti sono redditizi. È molto probabile che non ci siano fermate (o che siano così lontane da permettere lo stop-out).
Il massimo prelievo di capitale per bilanciare è circa il 59%. Non sarei sorpreso se il monitoraggio diventasse indisponibile ad un certo punto (non è esattamente aperto neanche adesso).
Pensi che ci sia una gran voglia di spendere molto tempo cercando di far uscire pensieri intelligenti con un risultato più che modesto?Ho avuto una conversazione personale con Oleg. Mi ha detto molto - ma solo quello che sapevo già prima (la mia specialità è l'automazione della produzione) - grazie per aver rinfrescato la mia conoscenza.
Ma quando si tratta del segnale di controllo - muro. È assordante. Silenzioso. Beh, è suo diritto non dirlo.
Finora, quello che vedo per me è un sistema basato su crossover senza fermate. Da qui i mostruosi drawdown. Parte del drawdown è compensato dalla copertura con alcune coppie. Questo è l'intero ASATP (Automated Trading Control System).
Finora, quello che vedo per me è che stiamo vedendo un sistema basato su incroci, senza fermate. Da qui i mostruosi drawdown.
Per le spiegazioni, in linea di principio ho iniziato il mio MTS con lo stesso tema, si è rivelato più efficiente per analizzare gli incrementi MAC in rapporto %, poi i drawdowns sono minimi quando si entra nel mercato, ma il sistema aveva bisogno di frequenti aggiustamenti, quindi ho rinunciato per ora.
SZZY: specialità: "Sistemi di controllo computerizzati e automazione" (codice 6.0914) ;)
Alexei, che fretta ho... Aspettiamo almeno sei mesi per i risultati, e poi parleremo dei risultati - più o meno modesti.
Ancora una volta, questo è un esperimento. La sua durata è di un anno.
Tutto ciò di cui avete bisogno per capire l'idea è all'inizio di questo thread -- ma naturalmente non per spennare idee intelligenti -- per padroneggiarla, dovrete aprire il libro (e non uno) per chiarire i punti oscuri.
Bene, e per evitare che io (ancora una volta) sia accusato di fare pubblicità a questo ramo -- (non ho bisogno di niente da nessuno di voi, posso dare soldi io stesso) -- sospendo per questa volta qualsiasi pubblicazione in questo ramo.
Alle domande sul merito, risponderò, spiegherò - è più conveniente usare Skype per questo. D'ora in poi ignorerò semplicemente i womyniks per non rovinarmi i nervi.
avtomat: Всё необходимое для понимания идеи есть в начале ветки -- но конечно, не для наскоком выдёргивания вумных мыслей -- для освоения понадобится открыть и книгу (и не одну) для прояснения неясных моментов.
Non credo che il vostro sistema sia così insopportabile per gli altri da non poter essere spiegato in poche frasi senza fare riferimento a diversi libri.
A proposito, dal grafico di bilancio/equity si può stimare approssimativamente la distribuzione del drawdown - e poi controllare la probabilità che il drawdown superi qualche valore critico (diciamo il 90%) almeno una volta durante tre serie, ognuna delle quali sarà di circa 222 trade. È una buona probabilità...
P.S. E un'altra cosa: nessuno vi proibisce di mettere link di monitoraggio nel vostro profilo. Lasciate che si appenda. Chi ha bisogno di -indirizzare di persona. Ma se si fa solo per il gusto di farlo un intero ramo sul forum, deliberatamente niente da spiegare - questo si chiama pubblicità.Finora, quello che vedo per me è che stiamo assistendo a un sistema basato sull'incrocio dei carri, senza fermate.
Anch'io ho l'impressione che il sistema dell'automa sia simile a un incrocio di forme d'onda. Solo uno dei manichini(segnale di controllo X) è calcolato in modo intricato, secondo i principi di un sistema dinamico controllato. Ma questo non cambia la sua essenza - è un filtro di citazioni Y già esistenti. Ho cercato di ottenere una risposta semplice dall'automa sul perché considera che X è un "segnale di controllo nascosto" e non un rumore filtrato? E si offende, "qual è la domanda, è la risposta". Non ci sono state risposte in questo thread. Un solo preliminare e molto lontano dall'orgasmo.
1) Ho avuto una conversazione personale con Oleg. Mi ha detto molto - ma solo quello che sapevo già prima (la mia specialità è l'automazione della produzione) - grazie per aver rinfrescato la mia conoscenza.
2) Ma quando si tratta del segnale di controllo - muro. È assordante. Silenzio. Beh, questo è il suo diritto di sottovalutare, naturalmente.
3) A partire da oggi, quello che vedo per me è che stiamo vedendo un sistema basato su incroci di strisciate, senza fermate. Da qui i mostruosi drawdown. Parte del drawdown è compensato dalla copertura con alcune coppie. Questo è l'intero ASATP (Automated Trading Control System).
1) Era un'idea sbagliata.
2) Semplicemente non sono aggiornato sulla BIT al momento di scrivere il post.
3) Era un'opinione errata.
Grazie, Oleg.
Glad. Ma c'è ancora molta strada da fare - ed è un viaggio interessante in sé, come un percorso di ricerca, esplorazione e scoperta.
.
Perciò... ritorno alla mia caverna di silenzio e omertà... perché sarà considerata pubblicità! :))))))
1) Era un'opinione errata.
2) Semplicemente non ero arrivato al punto al momento di scrivere il post.
3) Era un'opinione errata.
Grazie, Oleg.
Ora anche tu hai il diritto di trattenerti. Congratulazioni! Hai già una setta di intrighi lì.