Dov'è la linea di demarcazione tra l'adattamento e i modelli reali?

[Alexandr]

Dov'è la linea di demarcazione tra i modelli di adattamento e quelli reali?

Guardando il mercato vediamo che i modelli eventualmente esistenti non possono essere parametricamente costanti. Ogni sistema ha un livello di adattamento e un livello di regolarità di uno o più eventi.

E la preponderanza verso il secondo livello è responsabile della razionalità dell'idea di trading stessa.

Pensare in modo astratto. I pensieri degli altri saranno interessanti.

[Леонид]

L'eterna domanda......))

[Alexandr]

Allora come facciamo a determinare che non è spazzatura?

1) Test in avanti?

2) Osservazioni.

3)...

[Леонид]

1. Avanti

2. Osservando i parametri reali nel passato e confrontandoli con quelli trovati in avanti.

3. Non superare la redditività reale possibile.

[Igor Makanu]

Jingo:

modelli reali

Hai trovato dei veri modelli? Allora perché hai bisogno di un fitting? piuttosto un fitting alle storie ti dà la speranza che ci siano dei modelli ;)

Jingo:

Allora come facciamo a stabilire che la ST non è spazzatura?

- commercio con lotto fisso

- il numero di accordi sulla storia dovrebbe essere grande

- uscire dal mercato su un segnale di entrata inversa

- Saldo positivo, i profitti dovrebbero essere fissati nel tempo

Se raggiungi questo, poi aggiungi MM e hai un sistema redditizio

[richie]

Jingo: Guardando il mercato vediamo che forse i modelli esistenti non possono essere parametricamente costanti.

La liceità è una relazione necessaria, essenziale, costantemente ricorrente dei fenomeni (dal wiki). Uno schema funziona sempre. Se non funziona nemmeno una volta, non è più uno schema, ma un'illusione.

.

Inoltre, si dovrebbe sempre considerare il prezzo di un modello in termini di profitto. Ci sono molte regolarità nel mercato che, alla luce del profitto, non producono alcun risultato. Allo stesso tempo, alcune persone intelligenti ficcano queste "regolarità" nel cervello dei trader principianti come grandi conquiste dell'analisi tecnica.

[igor]

Jingo:

Allora come facciamo a determinare che il cc non è spazzatura?

1) Test in avanti?

2) Osservazioni.

3)...

Test su un account demo (micro) per qualche tempo (1-6 mesi), purché non si tratti di un lavoro legato alla velocità.

[Alexandr]

Credo che lo dirò bene anch'io:

Che il mercato è più un modello temporaneo, modellato dalla costante variabilità del mercato e da alcune interrelazioni costitutive dei fenomeni.

[Леонид]

Richie:

IgorM:

La maggior parte dei modelli sono inestricabilmente legati all'analisi di alcuni indicatori tecnici, che a loro volta sono inestricabilmente legati ai loro parametri interni. Inoltre, come risultato di questa analisi, la maggior parte dei TS ha una certa soglia di attivazione, che in realtà segnala la presenza di un modello trovato. Quindi il montaggio è tale parametri trovati di questi indicatori e soglia di attivazione che non porterà profitto in futuro anche se questo modello trovato porterà profitto in passato.

[Alexandr]

Jingo:

Il mercato è spesso in una situazione di incertezza dopo i rally o le correzioni di diverse forze.

Penso che i principi di entrata e uscita dovrebbero essere completamente diversi.

[Andrey Dik]

Jingo:

Credo che lo dirò bene anch'io:

Che il mercato è più un modello temporaneo, modellato dalla costante variabilità del mercato e da alcune interrelazioni costitutive dei fenomeni.

E che dire dei modelli che fluiscono dolcemente l'uno nell'altro? In superficie sembra un caos, o piuttosto un processo casuale. Non è forse perché cerchiamo di misurare il terrario guizzante con un metro da sarto, che non è affatto un metro flessibile? Ne consegue che le regolarità non sono temporanee, sono costanti. Nel senso che ci sono sempre delle regolarità, ma è possibile entrare due volte nello stesso fiume?